2021年第3季度报告
国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告2021年9月30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
1 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况 基金简称基金主代码交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 国泰大农业股票001579001579契约型开放式2017年6月15日534,289,197.64份本基金主要投资于大农业主题股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金在投资运作中，淡化大类资产配置，侧重在大农业主题各子行业间灵活配置、并在行业内精选个股，以期实现基金资产的稳健增值。
1、股票投资策略；本基金界定的大农业主题股票，包括：1）以畜禽养殖、饲料、动物保健、种植业、渔业、林业、
2 业绩比较基准 风险收益特征基金管理人基金托管人 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 农产品加工、农业综合等子行业为主营业务或贡献主要利润的公司股票；2）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于以上业务领域，且未来这些产品或服务有可能成为主要利润来源的公司股票；3）受益于以上业务领域的相关公司股票。
未来随着经济增长及产业转型的进一步发展，大农业主题的外延可能将不断扩大，本基金将根据实际情况对大农业主题的界定方法进行调整。
2、存托凭证投资策略；
3、固定收益类投资工具投资策略；
4、股指期货投资策略；
5、中小企业私募债投资策略；
6、资产支持证券投资策略；
7、权证投资策略。
中证大农业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值 单位：人民币元报告期(2021年7月1日-2021年9月30日) 29,741,847.11-24,309,937.87 -0.04461,251,406,812.97 2.342
3 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 注：
（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月过去六个月过去一年过去三年自基金合同生效起至今 净值增长率① 净值增长率标准差 ② -2.05%-4.02%-1.35%128.27% 134.20% 1.02%0.91%1.18%1.32% 1.23% 业绩比较基准收益 率③ -5.34%-8.07%-7.32%46.80%42.72% 业绩比较基准收益率标准差 ④1.04%0.92%1.09%1.24% 1.15% ①-③ 3.29%4.05%5.97%81.47%91.48% ②-④ -0.02%-0.01%0.09%0.08%0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰大农业股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年6月15日至2021年9月30日)
4 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 注：本基金的合同生效日为2017年6月15日，本基金的建仓期为6个月，在建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务 程洲 国泰聚信价值优势灵活配置混合、国泰金牛创新成长混合、国泰大农 业股票、国泰聚优价值灵 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 2017-06-15 - 证券从业年限 21年 说明 硕士研究生，CFA。
曾任职于申银万国证券研究所。
2004年4月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理，2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理，2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，2012年
5 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 活配置混合、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合、国泰鑫睿混合、国泰大制造两年持有 期混合、国泰通利9个月持有期混合、国泰兴泽优选一年持有期混合的基金经理 12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）的基金经理，2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金（原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金）的基金经理，2017年3月至2020年7月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理，2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年5月至2020年7月任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年11月起兼任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至2021年7月任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月起兼任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年2月起兼任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月起兼任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注：
1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
6 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度A股各大指数先扬后抑，沪深300指数最终单季度下跌6.85%，创业板指数的走势基本相似，季度跌幅为6.69%，表现最好的是传统周期股占比较高的上证综指，单季度基本持平。
从行业表现看，以煤炭、钢铁为代表的受益于能耗双控的周期股遥遥领先，一举扭转了二季度的颓势，而二季度领涨的半导体、军工等成长性行业则进入调整，整体看行业表现差异有所收敛。
7 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 三季度，本基金的股票仓位大部分时间都控制在90%附近。
从大农业的细分领域看，基于对猪价下跌势头过猛的判断，组合在三季度维持了对养殖股的标配。
基于对全球粮食价格上涨和国内种业政策的预期，组合进一步提升了对种业、土地种植和化肥等子行业的超配比例。
整体上本基金继续按照契约的要求，布局了大农业各个细分领域的龙头企业，包括：养殖、疫苗、种业、兽药、农药、化肥、食品加工等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-2.05%，同期业绩比较基准收益率为-5.34%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年四季度，我们认为，国庆期间能源保供政策的及时出台有助于降低市场对于拉闸限电可能对经济和生活造成负面影响的担忧，而外部环境也有缓和的趋势，这些都意味着四季度国内市场的系统性风险有限，市场可能会维持震荡格局，结构性机会将持续存在。
操作方面，本基金会密切关注海内外流动性的变化，布局以技术和产能双轮驱动的未来两三年业绩能够保持较快增长，且估值合理的各个农业细分行业龙头。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 1权益投资其中：股票 2固定收益投资其中：债券资产支持证券 3贵金属投资 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1,137,709,780.71 90.28 1,137,709,780.71 90.28 17,087,085.56 1.36 17,087,085.56 1.36 - - - -
8 国泰大农业股票型证券投资基金
2021年第3季度报告 4金融衍生品投资5买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产6银行存款和结算备付金合计7其他各项资产8合计 - - 98,756,263.636,706,630.301,260,259,760.20 - - 7.840.53100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 A农、林、牧、渔业 B采矿业 C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合
9 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 297,575,453.72- 23.78- 837,335,837.75- 20,183.39180,367.27 40,233.441,455,393.88 872,463.69157,776.5172,071.06- 66.91- 0.000.01 0.000.12 0.070.010.01- 合计 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 1,137,709,780.71 90.91 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码
1 600438
2 600426
3 600519
4 000902
5 300498
6 002714
7 002311
8 000998
9 300401 10 000895 股票名称 通威股份
华鲁恒升贵州茅台 新洋丰温氏股份牧原股份海大集团隆平高科花园生物双汇发展 数量(股) 1,707,3001,988,548 32,8963,250,0003,732,8601,034,728 700,0002,091,6743,000,0001,618,886 公允价值(元) 86,969,862.0065,482,885.6460,199,680.0057,525,000.0054,014,484.2053,702,383.2047,180,000.0044,824,573.8244,820,000.0043,952,754.90 占基金资产净 值比例(％) 6.955.234.814.604.324.293.773.583.583.51 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1国家债券 - - 2央行票据 - - 3金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4企业债券 - - 5企业短期融资券 - - 6中期票据 - - 7可转债（可交换债） 17,087,085.56 1.37 8同业存单 - - 9其他 - - 10合计 17,087,085.56 1.37 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 10 序号 123 债券代码 123056123107127045 债券名称 雪榕转债温氏转债牧原转债 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 数量(张) 107,55329,51218,775 公允价值(元) 11,256,496.983,330,134.082,500,454.50 占基金资产净 值比例(％)0.900.270.20 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 138,777.71 11
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
9 合计 国泰大农业股票型证券投资基金
2021年第3季度报告 29,147.626,538,704.976,706,630.30 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
1 123056 雪榕转债 11,256,496.98 占基金资产净
值比例(%)0.90 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动 本报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额本报告期期末基金份额总额 单位：份 498,234,780.87216,951,504.41180,897,087.64 534,289,197.64 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 12 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录 8.1备查文件目录
1、关于准予国泰大农业股票型证券投资基金注册的批复
2、国泰大农业股票型证券投资基金基金合同
3、国泰大农业股票型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。
基金托管人住所。
8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688客户投诉电话：（021）31089000公司网址： 国泰基金管理有限公司二〇二一年十月二十七日 13
1 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况 基金简称基金主代码交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 国泰大农业股票001579001579契约型开放式2017年6月15日534,289,197.64份本基金主要投资于大农业主题股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金在投资运作中，淡化大类资产配置，侧重在大农业主题各子行业间灵活配置、并在行业内精选个股，以期实现基金资产的稳健增值。
1、股票投资策略；本基金界定的大农业主题股票，包括：1）以畜禽养殖、饲料、动物保健、种植业、渔业、林业、
2 业绩比较基准 风险收益特征基金管理人基金托管人 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 农产品加工、农业综合等子行业为主营业务或贡献主要利润的公司股票；2）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于以上业务领域，且未来这些产品或服务有可能成为主要利润来源的公司股票；3）受益于以上业务领域的相关公司股票。
未来随着经济增长及产业转型的进一步发展，大农业主题的外延可能将不断扩大，本基金将根据实际情况对大农业主题的界定方法进行调整。
2、存托凭证投资策略；
3、固定收益类投资工具投资策略；
4、股指期货投资策略；
5、中小企业私募债投资策略；
6、资产支持证券投资策略；
7、权证投资策略。
中证大农业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值 单位：人民币元报告期(2021年7月1日-2021年9月30日) 29,741,847.11-24,309,937.87 -0.04461,251,406,812.97 2.342
3 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 注：
（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月过去六个月过去一年过去三年自基金合同生效起至今 净值增长率① 净值增长率标准差 ② -2.05%-4.02%-1.35%128.27% 134.20% 1.02%0.91%1.18%1.32% 1.23% 业绩比较基准收益 率③ -5.34%-8.07%-7.32%46.80%42.72% 业绩比较基准收益率标准差 ④1.04%0.92%1.09%1.24% 1.15% ①-③ 3.29%4.05%5.97%81.47%91.48% ②-④ -0.02%-0.01%0.09%0.08%0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰大农业股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年6月15日至2021年9月30日)
4 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 注：本基金的合同生效日为2017年6月15日，本基金的建仓期为6个月，在建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务 程洲 国泰聚信价值优势灵活配置混合、国泰金牛创新成长混合、国泰大农 业股票、国泰聚优价值灵 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 2017-06-15 - 证券从业年限 21年 说明 硕士研究生，CFA。
曾任职于申银万国证券研究所。
2004年4月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理，2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理，2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，2012年
5 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 活配置混合、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合、国泰鑫睿混合、国泰大制造两年持有 期混合、国泰通利9个月持有期混合、国泰兴泽优选一年持有期混合的基金经理 12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）的基金经理，2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金（原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金）的基金经理，2017年3月至2020年7月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理，2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年5月至2020年7月任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年11月起兼任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至2021年7月任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月起兼任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年2月起兼任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月起兼任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注：
1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
6 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度A股各大指数先扬后抑，沪深300指数最终单季度下跌6.85%，创业板指数的走势基本相似，季度跌幅为6.69%，表现最好的是传统周期股占比较高的上证综指，单季度基本持平。
从行业表现看，以煤炭、钢铁为代表的受益于能耗双控的周期股遥遥领先，一举扭转了二季度的颓势，而二季度领涨的半导体、军工等成长性行业则进入调整，整体看行业表现差异有所收敛。
7 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 三季度，本基金的股票仓位大部分时间都控制在90%附近。
从大农业的细分领域看，基于对猪价下跌势头过猛的判断，组合在三季度维持了对养殖股的标配。
基于对全球粮食价格上涨和国内种业政策的预期，组合进一步提升了对种业、土地种植和化肥等子行业的超配比例。
整体上本基金继续按照契约的要求，布局了大农业各个细分领域的龙头企业，包括：养殖、疫苗、种业、兽药、农药、化肥、食品加工等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-2.05%，同期业绩比较基准收益率为-5.34%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年四季度，我们认为，国庆期间能源保供政策的及时出台有助于降低市场对于拉闸限电可能对经济和生活造成负面影响的担忧，而外部环境也有缓和的趋势，这些都意味着四季度国内市场的系统性风险有限，市场可能会维持震荡格局，结构性机会将持续存在。
操作方面，本基金会密切关注海内外流动性的变化，布局以技术和产能双轮驱动的未来两三年业绩能够保持较快增长，且估值合理的各个农业细分行业龙头。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 1权益投资其中：股票 2固定收益投资其中：债券资产支持证券 3贵金属投资 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1,137,709,780.71 90.28 1,137,709,780.71 90.28 17,087,085.56 1.36 17,087,085.56 1.36 - - - -
8 国泰大农业股票型证券投资基金
2021年第3季度报告 4金融衍生品投资5买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产6银行存款和结算备付金合计7其他各项资产8合计 - - 98,756,263.636,706,630.301,260,259,760.20 - - 7.840.53100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 A农、林、牧、渔业 B采矿业 C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合
9 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 297,575,453.72- 23.78- 837,335,837.75- 20,183.39180,367.27 40,233.441,455,393.88 872,463.69157,776.5172,071.06- 66.91- 0.000.01 0.000.12 0.070.010.01- 合计 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 1,137,709,780.71 90.91 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码
1 600438
2 600426
3 600519
4 000902
5 300498
6 002714
7 002311
8 000998
9 300401 10 000895 股票名称 通威股份
华鲁恒升贵州茅台 新洋丰温氏股份牧原股份海大集团隆平高科花园生物双汇发展 数量(股) 1,707,3001,988,548 32,8963,250,0003,732,8601,034,728 700,0002,091,6743,000,0001,618,886 公允价值(元) 86,969,862.0065,482,885.6460,199,680.0057,525,000.0054,014,484.2053,702,383.2047,180,000.0044,824,573.8244,820,000.0043,952,754.90 占基金资产净 值比例(％) 6.955.234.814.604.324.293.773.583.583.51 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1国家债券 - - 2央行票据 - - 3金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4企业债券 - - 5企业短期融资券 - - 6中期票据 - - 7可转债（可交换债） 17,087,085.56 1.37 8同业存单 - - 9其他 - - 10合计 17,087,085.56 1.37 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 10 序号 123 债券代码 123056123107127045 债券名称 雪榕转债温氏转债牧原转债 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 数量(张) 107,55329,51218,775 公允价值(元) 11,256,496.983,330,134.082,500,454.50 占基金资产净 值比例(％)0.900.270.20 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 138,777.71 11
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
9 合计 国泰大农业股票型证券投资基金
2021年第3季度报告 29,147.626,538,704.976,706,630.30 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
1 123056 雪榕转债 11,256,496.98 占基金资产净
值比例(%)0.90 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动 本报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额本报告期期末基金份额总额 单位：份 498,234,780.87216,951,504.41180,897,087.64 534,289,197.64 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 12 国泰大农业股票型证券投资基金2021年第3季度报告 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录 8.1备查文件目录
1、关于准予国泰大农业股票型证券投资基金注册的批复
2、国泰大农业股票型证券投资基金基金合同
3、国泰大农业股票型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。
基金托管人住所。
8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688客户投诉电话：（021）31089000公司网址： 国泰基金管理有限公司二〇二一年十月二十七日 13
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