证券投资基金
2021年中期报告
2021年6月30日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2021年8月31日
泰康蓝筹优势股票2021年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为2021年1月1日起至2021年6月30日止。
第2页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1重要提示......................................................................................................................................2
1.2目录..............................................................................................................................................3 §2
基金简介...............................................................................................................................................6
2.1基金基本情况..............................................................................................................................6
2.2基金产品说明..............................................................................................................................6
2.3基金管理人和基金托管人
2.5其他相关资料..............................................................................................................................7 §3
主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8
3.1主要会计数据和财务指标
管理人报告.........................................................................................................................................10
4.1基金管理人及基金经理情况
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........165.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................16 §6半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................17
6.1资产负债表................................................................................................................................17
6.2利润表........................................................................................................................................18
6.3所有者权益（基金净值）变动表
§7投资组合报告.....................................................................................................................................45 7.1
期末基金资产组合情况
§8基金份额持有人信息.........................................................................................................................53
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................538.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................538.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................53§9开放式基金份额变动.........................................................................................................................54
§10重大事件揭示...................................................................................................................................55
10.1基金份额持有人大会决议
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................5510.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................5510.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................5510.8其他重大事件..........................................................................................................................57
§11影响投资者决策的其他重要信息
备查文件目录..........................................................................................................................62
12.2存放地点..................................................................................................................................62
12.3查阅方式..................................................................................................................................62 第
5页共62页 2.1基金基本情况 基金名称基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人基金托管人报告期末基金份额总额 2.2基金产品说明 投资目标 投资策略 业绩比较基准风险收益特征 §2基金简介 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金泰康蓝筹优势股票009240契约型开放式2020年8月14日泰康资产管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司964,030,822.58份 本基金在严格控制风险的前提下，通过精选估值合理的优质蓝筹公司进行投资，力争实现超过业绩比较基准的长期回报。
本基金通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望，在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。
本基金所界定的蓝筹股主要指在行业内占有重要地位，盈利能力较强，公司治理结构良好，企业经营稳健，且估值相对合理的股票。
从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价值，再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。
结合本基金对蓝筹优势主题的界定，通过定量分析和定性分析，自下而上地精选具有行业地位、盈利能力强、公司治理稳健、财务状况良好、相对估值合理的相关上市公司股票进行投资。
同时，根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益证券以及可转换债券的投资。
在风险可控的前提下，以套期保值、对冲风险为主要目的，本基金将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投资。
沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债新综合全价（总值）指数收益率×15%本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
第6页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 名称 泰康资产管理有限责任公司 信息披露负责人 姓名联系电话电子邮箱 陈玮光010-58753683chenwg06@ 客户服务电话 4001895522 传真 010-57818785 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室 办公地址 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层 邮政编码 100033 法定代表人 段国圣 基金托管人中国工商银行股份有限公司郭明（010）66105798custody@95588（010）66105799 北京市西城区复兴门内大街55号 北京市西城区复兴门内大街55号100140陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称登载基金中期报告正文的管理人互联网网址基金中期报告备置地点 《中国证券报》基金管理人办公地、基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 注册登记机构 名称泰康资产管理有限责任公司 办公地址北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层 第7页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标本期已实现收益本期利润加权平均基金份额本期利润本期加权平均净值利润率本期基金份额净值增长率3.1.2期末数据和指标期末可供分配利润期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值期末基金份额净值3.1.3累计期末指标基金份额累计净值增长率 报告期(2021年1月1日-2021年6月30日)46,553,313.19-17,866,943.28-0.0188-1.60%-1.42% 报告期末(2021年6月30日)57,209,768.000.0593 1,110,061,212.001.1515 报告期末(2021年6月30日)15.15% 注：
（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
（4）本基金合同生效日为
2020年8月14日，截止报告期末本基金未满一年。
3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ 过去一个月过去三个月过去六个月自基金合同生效起至今 -4.11%1.79% -1.42% 15.15% 0.86%1.21%1.75% 1.47% -1.62%2.88%1.04% 11.25% 0.65%0.79%1.06% 0.98% -2.49%-1.09%-2.46% 3.90% ②－④ 0.21%0.42%0.69%0.49% 第8页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：
1、本基金基金合同于2020年08月14日生效,截止报告期末本基金未满一年。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
第9页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）成立于2006年，前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金产品、QDII专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。
截至2020年12月31日，泰康资产管理资产总规模超过22000亿元。
除管理泰康保险集团委托的资金外，泰康资产受托管理的第三方资产总规模突破12000亿元，另类投资管理规模超过4400亿元，退休金管理规模超过5200亿元，其中企业年金管理规模超过3400亿元。
2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。
截至2021年6月30日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰康颐享混合型证券投资基金、泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金、泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金、泰康信用精选债券型证券投资基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、泰康沪深300交 第10页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 易型开放式指数证券投资基金、泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金、泰康睿福优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金、泰康瑞丰 纯债3个月定期开放债券型证券投资基金、泰康长江经济带债券型证券投资基金、泰康沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金、泰康润颐 63个月定期开放债券型证券投资基金、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金、泰康创新 成长混合型证券投资基金、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、泰康中证500交易 型开放式指数证券投资基金、泰康优势企业混合型证券投资基金、泰康品质生活混合型证券投资 基金、泰康合润混合型证券投资基金、泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、 泰康浩泽混合型证券投资基金、泰康安泽中短债债券型证券投资基金、泰康福泽积极养老目标
五 年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）共
56只证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经理、公募2020年8月14桂跃强事业部日-13权益投资负责人 说明 桂跃强于2015年8月加入泰康资产，现担任公募事业部股票投资负责人。
2007年9月至2015年8月曾任职于新华基金管理有限责任公司，担任基金管理部副总监。
历任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。
2015年12月8日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。
2016年11月28日至2020年9月22日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2017 第11页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。
2017年6月20日至2020年7月2日担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2017年12月13日至2020年1月10日担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。
2018年1月19日至2020年1月10日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。
2018年6月13日至2020年7月24日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。
2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
2020年5月20日至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2020年8月14日至今担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。
2020年12月22日至今担任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关 法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、 信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规 第
12页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。
本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。
报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，2021年上半年经济延续复苏的格局，并呈现出稳中加固的态势。
1季度，各项经济数据在低基数的影响下表现较强，如果与19年相比，则出口延续了高景气度，房地产投资韧性较强，消费在冬季疫情的影响下有一定波折，3月的PMI数据显示制造业或有所好转，货币政策保持相对稳定，实体经济的融资需求延续强劲，大宗商品价格在国际疫情恢复、全球复苏预期的带动下有较为明显的上行，通胀预期发酵，PPI上行较快，CPI保持稳定，人民币受到美元阶段性走强的影响，从升值转为震荡。
2季度，各项经济指标同比数据，由于基数效应而有所下滑，如果同2019年相比，则呈现出较为平稳的走势。
经济内部延续了结构分化的特征，出口延续了较高景气，但零售的恢复力度仍然偏弱。
投资内部也有所分化，制造业处于缓慢恢复中，上游价格带来的利润挤压仍需关注；地产的韧性较强，但基建由于政府投资意愿偏弱，而表现较为一般。
在供给约束下，PPI表现很强，但CPI由于需求偏平稳，向上的压力不大。
融资需求受到表外多重因素的制约，增速有所走低。
权益市场方面，春节之后受到美债利率大幅上行等因素的影响，风险偏好显著下降，股票市 第13页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 场经历了较大幅调整，部分优质成长股在经历了前期下跌之后已经到了可以获得合意回报的区间。
进入2季度，市场对全年经济强复苏的预期有所降温，投资、消费和金融数据都指向需求边际走弱，大宗商品涨幅也在2季度放缓，风险偏好在本期显著回升。
从大盘和板块上来看，上证综指上涨3.4%，沪深300上涨0.24%，中小板指上涨3.66%，创业板指上涨17.22%。
其中，基础化工、钢铁、电力设备及新能源等板块表现相对较好，国防军工、家电、非银行金融等行业表现不佳。
权益投资方面，在本期，基金在仓位上变化不大。
在品种上我们继续坚持原有思路，仍以食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主。
聚焦内需为主、具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股，未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业，均衡策略。
由于市场短期“选美”的因素，我们更关注优质公司股价回落带来的投资机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康蓝筹优势一年持有期基金份额净值为1.1515元,本报告期基金份额净值增长率为-1.42%；同期业绩比较基准增长率为1.04%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年下半年，投资环境将更为复杂：一方面由于疫苗的出现，新冠肺炎的控制看到了曙光，全球经济预计将从暂停中逐渐解冻，走在回归正常的路上；另一方面，全球股市尤其A股市场，得益于流动性的宽松，远远走在了经济基本面的前头。
A股市场2019/2020年的连续上涨多多少少地透支了经济基本面。
因此，我们认为，对未来的市场表现应该适度降低预期，而立足于长期投资。
从长期维度，我们还是非常看好中国的产业升级，以及由此带来的投资机会。
我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化，力争把握机会、规避风险，为基金持有人取得较好回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。
公司公募估值小组设成员若干名，成员由公募各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资部、监察稽核部等。
公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者 第14页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债 登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
第15页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的管理人——泰康资产管理有限责任公司在泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰康资产管理有限责任公司编制和披露的泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
第16页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 报告截止日：2021年6月30日 资产 资产：银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产其中：股票投资 基金投资债券投资资产支持证券投资贵金属投资衍生金融资产买入返售金融资产应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产资产总计 负债和所有者权益 负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用应交税费 附注号6.4.7.16.4.7.2 6.4.7.36.4.7.46.4.7.56.4.7.6 附注号 6.4.7.3 6.4.7.7 本期末2021年6月30日 35,708,238.476,335,176.4149,722.36 968,959,755.93938,890,744.13 30,069,011.80 100,000,000.00340,440.71242,741.2279,431.84126,212.781,111,841,719.72本期末2021年6月30日 31.751,386,102.06231,017.0157,185.4812.77 单位：人民币元 上年度末2020年12月31日 38,703,613.9912,748,275.63 130,756.531,020,621,170.09 997,626,787.09- 22,994,383.00- 634,462.09173,194.44 570,567.94 1,073,582,040.71上年度末2020年12月31日 58.811,251,695.52208,615.91116,985.9014.60 第17页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益：实收基金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计 6.4.7.8 6.4.7.96.4.7.10 106,158.651,780,507.72 964,030,822.58146,030,389.421,110,061,212.001,111,841,719.72 56,500.001,633,870.74 917,720,284.87154,227,885.101,071,948,169.971,073,582,040.71 注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.1515元，基金份额总额964,030,822.58份。
6.2利润表 会计主体：泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 项目 附注号
一、收入
1.利息收入 其中：存款利息收入 6.4.7.11 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 证券出借利息收入 其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 基金投资收益 债券投资收益 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 贵金属投资收益 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.15 股利收益 6.4.7.16
3.公允价值变动收益（损失以“-”
6.4.7.17 号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 减：
二、费用 本期2021年1月1日至2021年6月30日 -7,565,782.71652,987.3788,325.69244,832.01319,829.67- 56,201,486.3951,450,850.40 299,288.90 4,451,347.09 -64,420,256.47 10,301,160.57 单位：人民币元 上年度可比期间2020年1月1日至2020年6月30日 - - - 第18页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,335,003.30 -
2．托管费 6.4.10.2.2 1,389,167.21 -
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 456,821.00 -
5．利息支出 8,620.89 - 其中：卖出回购金融资产支出 8,620.89 -
6．税金及附加 9.25 -
7．其他费用 6.4.7.20 111,538.92 -
三、利润总额（亏损总额以“-”
-17,866,943.28号填列） 减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填-17,866,943.28列） 注：本基金合同生效日为2020年8月14日，无上年度可比期间数据。
6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 项目 单位：人民币元 本期2021年1月1日至2021年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：
1.基金申购款
2.基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 917,720,284.87- 154,227,885.101,071,948,169.97-17,866,943.28-17,866,943.28 46,310,537.71 9,669,447.60 55,979,985.31 46,310,537.71- 9,669,447.60- 55,979,985.31- - - - 964,030,822.58 第19页共62页 146,030,389.421,110,061,212.00 金净值）项目 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 上年度可比期间2020年1月1日至2020年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：
1.基金申购款
2.基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 注：本基金合同生效日为2020年8月14日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______段国圣______ ______金志刚______ ____李俊佑____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4
报表附注6.4.1基金基本情况 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]432号《关于准予泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币877,100,936.71元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第2000632号 第20页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金合同》于2020年8月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为877,373,738.26份基金份额，其中认购资金利息折合272,801.55份基金份额。
本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的蓝筹优势主题的证券不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%。
6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年1月1日至2021年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
第21页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 第22页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。
基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 项目活期存款定期存款其中：存款期限1个月以内 存款期限1-3个月存款期限3个月以上其他存款合计： 单位：人民币元 本期末2021年6月30日 35,708,238.47- 35,708,238.47 6.4.7.2交易性金融资产 项目 股票贵金属投资-金交所 成本859,411,037.24 - 本期末2021年6月30日 公允价值938,890,744.13 - 单位：人民币元 公允价值变动79,479,706.89- 第23页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 黄金合约交易所市场 债券银行间市场合计 资产支持证券基金其他合计 9,819,874.3020,124,080.0029,943,954.30 889,354,991.54 9,949,011.8020,120,000.0030,069,011.80 968,959,755.93 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
129,137.50-4,080.00 125,057.50- 79,604,764.39 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 交易所市场银行间市场 合计 本期末 2021年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末，本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息 项目 应收活期存款利息应收定期存款利息应收其他存款利息应收结算备付金利息应收债券利息应收资产支持证券利息应收买入返售证券利息应收申购款利息应收黄金合约拆借孳息应收出借证券利息其他合计 第24页共62页 单位：人民币元 本期末2021年6月30日 3,651.20- 2,850.80236,216.92 22.30242,741.22 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.7.6其他资产 本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用 项目交易所市场应付交易费用银行间市场应付交易费用合计 单位：人民币元 本期末2021年6月30日 56,985.48200.00 57,185.48 6.4.7.8其他负债 项目应付券商交易单元保证金应付赎回费应付证券出借违约金预提费用合计 单位：人民币元 本期末2021年6月30日 106,158.65106,158.65 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 上年度末本期申购本期赎回(以"-"号填列)-基金拆分/份额折算前基金拆分/份额折算变动份额本期申购本期赎回(以"-"号填列)本期末 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 917,720,284.87 917,720,284.87 46,310,537.71 46,310,537.71 - - - - - - - - - - 964,030,822.58 964,030,822.58 注：申购包含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10
未分配利润 项目上年度末 已实现部分9,561,757.58 未实现部分144,666,127.52 第25页共62页 单位：人民币元 未分配利润合计154,227,885.10 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 本期利润本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 基金赎回款本期已分配利润本期末 46,553,313.19 1,094,697.23 1,094,697.23- 57,209,768.00 -64,420,256.47 8,574,750.37 8,574,750.37- 88,820,621.42 -17,866,943.28 9,669,447.60 9,669,447.60- 146,030,389.42 6.4.7.11存款利息收入 项目活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入结算备付金利息收入其他合计 单位：人民币元 本期2021年1月1日至2021年6月30日 67,860.46- 19,196.541,268.6988,325.69 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 卖出股票成交总额减：卖出股票成本总额买卖股票差价收入 本期2021年1月1日至2021年6月30日 221,187,815.41169,736,965.0151,450,850.40 6.4.7.13债券投资收益6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 项目 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入债券投资收益——赎回差价收入债券投资收益——申购差价收入合计 单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年6月30日 299,288.90 299,288.90 第26页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 项目卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额减：应收利息总额买卖债券差价收入 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本报告期，本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益 本报告期，本基金无贵金属投资收益。
单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年6月30日 21,758,399.58 21,198,700.00260,410.68299,288.90 6.4.7.15衍生工具收益 本报告期，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益 项目股票投资产生的股利收益其中：证券出借权益补偿收入基金投资产生的股利收益合计 6.4.7.17公允价值变动收益 项目名称
1.交易性金融资产——股票投资——债券投资——资产支持证券投资——贵金属投资——其他
2.衍生工具 单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年6月30日 4,451,347.09- 4,451,347.09 单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年6月30日 -64,420,256.47-63,897,630.97 -522,625.50- 第27页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 ——权证投资
3.其他减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税合计 6.4.7.18其他收入 本报告期，本基金无其他收入。
-64,420,256.47 6.4.7.19交易费用 项目交易所市场交易费用银行间市场交易费用交易基金产生的费用其中：申购费 赎回费合计 单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年6月30日 456,621.00200.00- - - 456,821.00 6.4.7.20其他费用 项目审计费用信息披露费证券出借违约金债券帐户维护费银行费用合计 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 单位：人民币元 本期2021年1月1日至2021年6月30日 42,151.2859,507.37 9,000.00 880.27111,538.92 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
第28页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10
本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本报告期，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 当期发生的基金应支付的管理费其中：支付销售机构的客户维护费 本期2021年1月1日至2021年6月 30日8,335,003.30 3,637,696.94 上年度可比期间2020年1月1日至2020年6月30日 - - 注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 当期发生的基金应支付的托管费 本期2021年1月1日至2021年6月30日 1,389,167.21 上年度可比期间2020年1月1日至2020年6月30日 - 注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。
其计算公式为： 第29页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本报告期，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本报告期，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，本基金管理人之外的其他关联方未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 工商银行 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 35,708,238.47 67,860.46 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明 本报告期，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况 本报告期，本基金无利润分配。
第30页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.12期末（2021年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券成功可流流通受代码名称认购日通日限类型 利元2021年2021网下新 688499亨6月23年7月股流通 日 1日受限 密封2021年2021网下新 301020科技6月28年7月股流通 日 6日受限 德才2021年2021网下新 605287股份6月28年7月股流通 日 6日受限 新中2021年2021网下新 605162港6月29年7月股流通 日 7日受限 密封2021年2022新股锁 301020科技6月28年1月定期流 日 6日通受限 2021年2021 688076诺泰5月12年11 生物日 月22 日 新股锁定期流通受限 凯立2021年2021新股锁688269新材6月1日年12定期流 月9日通受限 贝泰2021年2021新股锁 300957妮3月18年9月定期流 日 27日通受限 纵横2021年2021新股锁688070股份2月2日年8月定期流 10日通受限 2021年2021 300979华利4月15年10 集团日 月26 日 新股锁定期流通受限 立高2021年2021新股锁300973食品4月8日年10定期流 月15通受限 认购期末估数量价格值单价（单位： 股） 38.8538.85 2,149 10.6410.64 3,789 31.5631.56 349 6.076.07 1,377 10.6410.64 421 15.5748.55 4,984 18.94100.92 1,941 47.33251.96 667 23.1634.47 2,407 33.2287.50 925 28.28115.71 360 第31页共62页 期末成本总额 期末估值总备注额 83,488.6583,488.65 - 40,314.9640,314.96 - 11,014.4411,014.44 - 8,358.398,358.39 - 4,479.444,479.44 - 77,600.88241,973.20 - 36,762.54195,885.72 - 31,569.11168,057.32 - 55,746.1282,969.29 - 30,728.5080,937.50 - 10,180.8041,655.60 - 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 日 元琛2021年2021新股锁 688659科技3月24年10定期流6.5010.463,67123,861.5038,398.66- 日 月8日通受限 创识2021年2021新股锁300941科技2月2日年8月定期流 9日通受限 21.31 49.94 399 8,502.6919,926.06 - 2021年2021 300614百川5月18年11 畅银日 月25 日 新股锁定期流通受限 9.19 40.38 329 3,023.5113,285.02 - 药易2021年2021新股锁 300937购1月20年7月定期流 日 27日通受限 12.25 53.71 244 2,989.0013,105.24 - 2021年2021 301013利和6月21年12 兴日 月29 日 新股锁定期流通受限 8.72 27.11 471 4,107.1212,768.81 - 易瑞2021年2021新股锁300942生物2月2日年8月定期流 9日通受限 5.31 28.52 443 2,352.3312,634.36 - 欢乐2021年2021新股锁 300997家5月26年12定期流 日 月2日通受限 4.94 13.05 928 4,584.3212,110.40 - 中辰2021年2021新股锁 300933股份1月15年7月定期流3.3710.441,1123,747.4411,609.28- 日 22日通受限 嘉亨2021年2021新股锁 300955家化3月16年9月定期流 日 24日通受限 16.53 46.07 232 3,834.9610,688.24 - 2021年2021 300962中金3月29年10 辐照日 月11 日 新股锁定期流通受限 3.40 16.37 576 1,958.409,429.12 - 2021年2021 300966共同3月31年10 药业日 月11 日 新股锁定期流通受限 8.24 31.54 286 2,356.649,020.44 - 冠中2021年2021新股锁 300948生态2月18年8月定期流 日 25日通受限 13.00 27.42 324 2,808.008,884.08 - 300931通用2021年2021新股锁电梯1月13年7月定期流 4.31 13.11 672 2,896.328,809.92 - 第32页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 日 21日通受限 深水2021年2021新股锁 300961海纳3月23年9月定期流 日 30日通受限 建工2021年2021新股锁 300958修复3月18年9月定期流 日 29日通受限 志特2021年2021新股锁 300986新材4月21年11定期流 日 月1日通受限 2021年2021 300987川网4月28年11 传媒日 月11 日 新股锁定期流通受限 博俊2020年2021新股锁 300926科技12月29年7月定期流 日 12日通受限 2021年2021 300985致远4月21年10 新能日 月29 日 新股锁定期流通受限 2021300971博亚2021年年10 精工4月7日月15日 新股锁定期流通受限 2021年2021 300975商络4月14年10 电子日 月21 日 新股锁定期流通受限 2021年2021 300963中洲3月30年10 特材日 月11 日 新股锁定期流通受限 2021301011华立2021年年12 科技6月9日月17日 新股锁定期流通受限 春晖2021年2021新股锁300943智控2月3日年8月定期流 10日通受限 晓鸣2021年2021新股锁300967股份4月2日年10定期流 月13通受限 8.488.5314.796.7910.7624.9018.245.4812.1314.209.794.54 22.0727.2230.5726.8122.2024.8128.2913.0322.4933.8423.0111.54 394 3,341.128,695.58 - 300 2,559.008,166.00 - 264 3,904.568,070.48 - 301 2,043.798,069.81 - 359 3,862.847,969.80 - 295 7,345.507,318.95 - 245 4,468.806,931.05 - 492 2,696.166,410.76 - 283 3,432.796,364.67 - 175 2,485.005,922.00 - 255 2,496.455,867.55 - 507 2,301.785,850.78 - 第33页共62页 日 2021300972万辰2021年年10 生物4月8日月19日 新股锁定期流通受限 华骐2021年2021新股锁 300929环保1月12年7月定期流 日 21日通受限 2021年2021 301012扬电6月15年12 科技日 月22 日 新股锁定期流通受限 7.1913.878.05 12.6529.5524.26 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 430 3,091.705,439.50 - 183 2,538.215,407.65 - 170 1,368.504,124.20 - 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券证券成功可流流通受认购代码名称认购日通日限类型价格 期末估值单价 数量（单位： 张） 南银2021年2021网下新 113050转债6月17年7月债流通100.00 日 1日受限 100.00 3,260 期末成本总额 期末估值总备注额 326,000.00326,000.00- 注：
1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金可作为特定投资者，所认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的2020年2月14日前发行完毕的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。
此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若 第34页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。
根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上申认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6、根据冠中生态2020年年度权益分派实施公告，以方案实施前的公司总股本93,340,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），每股派送红股0.50股。
除权除息日为2021年6月4日，本基金所持有的冠中生态获得转增股108股。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有在银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
第35页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金投资的金融工具主要为股票投资、债券和货币市场工具等。
本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的信用风险、流动性风险、市场风险以外，还面临汇率风险、香港市场风险等。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。
内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。
从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
第36页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 短期信用评级A-1A-1以下未评级合计 本期末2021年6月30日 0.000.000.000.00 单位：人民币元上年度末2020年12月31日 0.00 0.00 0.00 0.00 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。
以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据 等。
6.4.13.2.2
按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 A-1A-1以下未评级合计 本期末2021年6月30日 0.000.000.000.00 上年度末2020年12月31日 0.000.000.000.00 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 短期信用评级 A-1A-1以下未评级合计 本期末2021年6月30日 0.000.000.000.00 第37页共62页 单位：人民币元 上年度末2020年12月31日 0.000.000.000.00 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 AAAAAA以下未评级合计 本期末2021年6月30日 326,000.002,123,011.80 0.002,449,011.80 上年度末2020年12月31日 543,000.002,531,383.00 0.003,074,383.00 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。
以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据 等。
6.4.13.2.5
按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 AAAAAA以下未评级合计 本期末2021年6月30日 0.000.000.000.00 上年度末2020年12月31日 0.000.000.000.00 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 AAAAAA以下未评级合计 本期末2021年6月30日 0.000.000.000.00 上年度末2020年12月31日 0.000.000.000.00 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。
第38页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在持有期满一年后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年6月30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
于2021年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
于2021 第39页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 年6月30日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。
此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2021年6月30日 资产银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产买入返售金融资产应收证券清算款 1年以内1-5年5年以上不计息 合计 35,708,238.47 - - -35,708,238.47 6,335,176.41 - - -6,335,176.41 49,722.36 - - - 49,722.36 27,620,000.00 -2,449,011.80938,890,744.13968,959,755.93 100,000,000.00 - - -100,000,000.00 - - -340,440.71 340,440.71 第40页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 应收利息 - - -242,741.22 242,741.22 应收股利 - - - 79,431.84 79,431.84 应收申购款 资产总计负债 应付证券清算款应付管理人报酬 应付托管费应付交易费用 应交税费其他负债负债总计利率敏感度缺口上年度末2020年12月31日 资产银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产应收证券清算款应收利息应收申购款资产总计 负债应付证券清算款应付管理人报酬 应付托管费应付交易费用 应交税费其他负债负债总计利率敏感度缺口 169,713,137.24 - -126,212.78 126,212.78 -2,449,011.80939,679,570.681,111,841,719.72 169,713,137.24 - - 31.75 31.75 - -1,386,102.061,386,102.06 - -231,017.01 231,017.01 - - 57,185.48 57,185.48 - - 12.77 12.77 - -106,158.65 106,158.65 - -1,780,507.721,780,507.72 -2,449,011.80937,899,062.961,110,061,212.00 1年以内1-5年5年以上不计息 合计 38,703,613.9912,748,275.63 130,756.5319,920,000.00 71,502,646.15 71,502,646.15 - - -38,703,613.99 - - -12,748,275.63 - - - 130,756.53 -3,074,383.00997,626,787.091,020,621,170.09 - -634,462.09 634,462.09 - -173,194.44 173,194.44 - -570,567.94 570,567.94 -3,074,383.00999,005,011.561,073,582,040.71 - - 58.81 58.81 - -1,251,695.521,251,695.52 - -208,615.91 208,615.91 - -116,985.90 116,985.90 - - 14.60 14.60 - - 56,500.00 56,500.00 - -1,633,870.741,633,870.74 -3,074,383.00997,371,140.821,071,948,169.97 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值假设的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（2021年6月30日）上年度末（2020年12月31 第41页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 市场利率下调0.25%市场利率上调0.25% 76,612.46-75,919.38 日）62,811.75 -62,043.64 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
于2021年6月30日，本基金持有以港币计价的资产折合人民币143,459,437.01元，无以外币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额143,459,437.01元（于2020年12月31日，本基金持有以港币计价的资产折合人民币140,229,974.84元，无以外币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额140,229,974.84元）。
假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的股票公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。
若港币相对人民币升值1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为1,434,594.37元；若港币相对人民币贬值1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为-1,434,594.37元（于2020年12月31日，若港币相对人民币升值1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为1,402,299.75元；若港币相对人民币贬值1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为-1,402,299.75元）。
6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金股票投资占基金资产比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的蓝筹优势主题的证券不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约的国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，本基金的基金管理人每日对 第42页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 项目 交易性金融资产-股票投资交易性金融资产－基金投资交易性金融资产－债券投资交易性金融资产－贵金属投资衍生金融资产－权证投资其他合计 本期末 2021年6月30日 占基金 公允价值 资产净值比例 （%） 938,890,744.1384.58 - - - - - - 938,890,744.13 84.58 金额单位：人民币元 上年度末2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 997,626,787.09- 93.07- - - 997,626,787.09 93.07 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）本期末（2021年6月上年度末（2020年12月 分析业绩比较基准中的权益指数上涨5% 30日）63,392,567.43 31日）51,100,839.66 业绩比较基准中的权益指数下降5% -63,392,567.43 -51,100,839.66 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第
43页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 (b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为939,773,343.01元，属于第二层次的余额为29,186,412.92元，无属于第三层次的余额。
(2020年12月31日：第一层次961,169,874.79元，第二层次59,451,295.30元，无第三层次)(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2021年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(2020年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第44页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 1权益投资 其中：股票 2基金投资 3固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 4贵金属投资 5金融衍生品投资 6买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 7银行存款和结算备付金合计 8其他各项资产 9合计 金额 占基金总资产的比例（%） 938,890,744.13 84.44 938,890,744.13 84.44 - - 30,069,011.80 2.70 30,069,011.80 2.70 - - - - - - 100,000,000.00 8.99 - - 42,043,414.88 3.78 838,548.91 0.08 1,111,841,719.72 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
143,459,437.01元，占期末资 产净值比例为12.92%。
7.2期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 A农、林、牧、渔业 B采矿业 C制造业 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 E建筑业 F批发和零售业 G交通运输、仓储和邮政业 H住宿和餐饮业 I信息传输、软件和信息技术服务业 J金融业 K房地产业 L租赁和商务服务业 公允价值（元）11,290.28- 584,100,031.10 13,020.39 11,014.4419,516.00 - 87,638,751.17 86,800,985.41- 36,792,260.00 金额单位：人民币元占基金资产净值比例(%) 0.00- 52.62 0.00 0.000.00 - 7.89 7.82- 3.31 第45页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作 44,438.33 - 0.00 - R文化、体育和娱乐业S综合 合计 795,431,307.12 71.66 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别A基础材料B消费者非必需品C消费者常用品D能源E金融F医疗保健G工业H信息技术I电信服务J公用事业K房地产合计 公允价值（人民币）- 8,392,924.69- 22,561,141.9380,810,943.94 31,694,426.45143,459,437.01 占基金资产净值比例（％）- 0.76- 2.037.28 2.8612.92 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称 1600519贵州茅台 2000858五粮液 3600036招商银行
4 00700腾讯控股 5600809山西汾酒 6000568泸州老窖 7600570恒生电子 8600031三一重工 9600521华海药业 10300702天宇股份 11601888中国中免 数量（股） 公允价值 49,911340,5701,601,149166,300158,116293,727623,5301,972,1092,208,7731,135,931122,600 第46页共62页 102,651,953.70101,452,397.3086,766,264.3180,810,943.9470,835,968.0069,301,948.3858,144,172.5057,329,208.6346,119,180.2440,234,676.0236,792,260.00 占基金资产净值比例（％）9.259.147.827.286.386.245.245.164.153.623.31 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 1206098碧桂园服务 454,000 31,694,426.45 13600989宝丰能源 2,216,800 30,325,824.00 14002410广联达 431,882 29,454,352.40 15300760迈瑞医疗 48,000 23,042,400.00 1600268金蝶国际 1,029,000 22,561,141.93 17600702舍得酒业 88,043 18,821,832.54 18688551科威尔 233,388 11,688,071.04 19000651格力电器 211,142 11,000,498.20 2003606福耀玻璃 184,400 8,392,924.69 21688076诺泰生物 4,984 241,973.20 22688269凯立新材 1,941 195,885.72 23300957贝泰妮 667 168,057.32 24300919中伟股份 610 99,430.00 25688499利元亨 2,149 83,488.65 26688070纵横股份 2,407 82,969.29 27300979华利集团 925 80,937.50 28301020密封科技 4,210 44,794.40 29300894火星人 628 42,704.00 30300973立高食品 360 41,655.60 31688659元琛科技 3,671 38,398.66 32601528瑞丰银行 2,230 34,721.10 33001207联科科技 682 22,581.02 34300941创识科技 399 19,926.06 35001208华菱线缆 1,754 13,558.42 36300614百川畅银 329 13,285.02 37300937药易购 244 13,105.24 38301013利和兴 471 12,768.81 39300942易瑞生物 443 12,634.36 40603171税友股份 637 12,230.40 41300997欢乐家 928 12,110.40 42300933中辰股份 1,112 11,609.28 43605287德才股份 349 11,014.44 44300955嘉亨家化 232 10,688.24 45300962中金辐照 576 9,429.12 46300966共同药业 286 9,020.44 47300948冠中生态 324 8,884.08 48300931通用电梯 672 8,809.92 49300961深水海纳 394 8,695.58 50605162新中港 1,377 第47页共62页 8,358.39 2.862.732.652.082.031.701.050.990.760.020.020.020.010.010.010.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 51300958建工修复 300 52300986志特新材 264 53300987川网传媒 301 54300926博俊科技 359 55300985致远新能 295 56300971博亚精工 245 57300975商络电子 492 58300963中洲特材 283 59301011华立科技 175 60300943春晖智控 255 61300967晓鸣股份 507 62300972万辰生物 430 63300929华骐环保 183 64605011杭州热电 525 65301012扬电科技 170 8,166.00 0.00 8,070.48 0.00 8,069.81 0.00 7,969.80 0.00 7,318.95 0.00 6,931.05 0.00 6,410.76 0.00 6,364.67 0.00 5,922.00 0.00 5,867.55 0.00 5,850.78 0.00 5,439.50 0.00 5,407.65 0.00 4,662.00 0.00 4,124.20 0.00 注：对于同时在
A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码 股票名称 10070026007023600036400056856005216688551 腾讯控股舍得酒业招商银行泸州老窖华海药业科威尔 本期累计买入金额 52,490,359.0128,714,188.0024,123,972.5812,563,020.0011,469,104.0510,953,883.08 占期初基金资产净值比例（％） 4.902.682.251.171.071.02 703606 福耀玻璃 9,133,810.91 0.85 8600570恒生电子 6,052,048.00 0.56 9601888中国中免 5,605,600.00 0.52 10600771广誉远 2,718,638.00 0.25 11600809山西汾酒 2,617,600.00 0.24 12002386天原股份 1,673,874.00 0.16 13688538和辉光电 657,141.70 0.06 14300957贝泰妮 315,359.79 0.03 第48页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 15300979华利集团 307,152.12 0.03 16688425铁建重工 299,513.20 0.03 17688660电气风电 278,734.72 0.03 18688317之江生物 248,082.80 0.02 19688183生益电子 228,453.48 0.02 20688680海优新材 195,482.30 0.02 注：
（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码 股票名称 160080920006513015794022695002410660098976007028600519906098100026811000858126007711300238614601995156885381630095717688425183009791968869620688680 山西汾酒格力电器颐海国际药明生物广联达宝丰能源舍得酒业贵州茅台碧桂园服务金蝶国际五粮液广誉远天原股份中金公司和辉光电贝泰妮铁建重工华利集团极米科技海优新材 本期累计卖出金额 60,863,978.3329,583,162.0023,155,847.7617,687,884.9816,958,655.0015,016,198.0011,120,412.007,108,148.006,123,267.104,163,433.953,348,702.893,217,244.002,209,262.001,132,377.331,088,224.95975,186.84876,210.03758,871.00710,017.60630,081.60 占期初基金资产净值比例（％） 5.682.762.161.651.581.401.040.660.570.390.310.300.210.110.100.090.080.070.070.06 注：
（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 第49页共62页 单位：人民币元 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 买入股票成本（成交）总额卖出股票收入（成交）总额 174,898,553.02221,187,815.41 注：
（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。
7.5
期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号123 45678910 债券品种国家债券央行票据金融债券
本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为2021年1月1日起至2021年6月30日止。
第2页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1重要提示......................................................................................................................................2
1.2目录..............................................................................................................................................3 §2
基金简介...............................................................................................................................................6
2.1基金基本情况..............................................................................................................................6
2.2基金产品说明..............................................................................................................................6
2.3基金管理人和基金托管人
..........................................................................................................
72.4信息披露方式..............................................................................................................................72.5其他相关资料..............................................................................................................................7 §3
主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8
3.1主要会计数据和财务指标
..........................................................................................................
83.2基金净值表现..............................................................................................................................8 §4管理人报告.........................................................................................................................................10
4.1基金管理人及基金经理情况
....................................................................................................
104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................134.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................144.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................144.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................154.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................15 §5托管人报告.........................................................................................................................................165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........165.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................16 §6半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................17
6.1资产负债表................................................................................................................................17
6.2利润表........................................................................................................................................18
6.3所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................
19 第3页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4报表附注....................................................................................................................................20§7投资组合报告.....................................................................................................................................45 7.1
期末基金资产组合情况
............................................................................................................
457.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................
457.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................467.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................487.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................507.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................507.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................507.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................507.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................517.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................517.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................517.12投资组合报告附注..................................................................................................................51§8基金份额持有人信息.........................................................................................................................53
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................538.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................538.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................53§9开放式基金份额变动.........................................................................................................................54
§10重大事件揭示...................................................................................................................................55
10.1基金份额持有人大会决议
......................................................................................................
5510.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................5510.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................5510.4基金投资策略的改变..............................................................................................................5510.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................5510.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................5510.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................5510.8其他重大事件..........................................................................................................................57
§11影响投资者决策的其他重要信息
...................................................................................................
6111.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................61 第4页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 11.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................61§12备查文件目录...................................................................................................................................62 12.1备查文件目录..........................................................................................................................62
12.2存放地点..................................................................................................................................62
12.3查阅方式..................................................................................................................................62 第
5页共62页 2.1基金基本情况 基金名称基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人基金托管人报告期末基金份额总额 2.2基金产品说明 投资目标 投资策略 业绩比较基准风险收益特征 §2基金简介 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金泰康蓝筹优势股票009240契约型开放式2020年8月14日泰康资产管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司964,030,822.58份 本基金在严格控制风险的前提下，通过精选估值合理的优质蓝筹公司进行投资，力争实现超过业绩比较基准的长期回报。
本基金通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望，在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。
本基金所界定的蓝筹股主要指在行业内占有重要地位，盈利能力较强，公司治理结构良好，企业经营稳健，且估值相对合理的股票。
从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价值，再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。
结合本基金对蓝筹优势主题的界定，通过定量分析和定性分析，自下而上地精选具有行业地位、盈利能力强、公司治理稳健、财务状况良好、相对估值合理的相关上市公司股票进行投资。
同时，根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益证券以及可转换债券的投资。
在风险可控的前提下，以套期保值、对冲风险为主要目的，本基金将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投资。
沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债新综合全价（总值）指数收益率×15%本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
第6页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 名称 泰康资产管理有限责任公司 信息披露负责人 姓名联系电话电子邮箱 陈玮光010-58753683chenwg06@ 客户服务电话 4001895522 传真 010-57818785 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室 办公地址 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层 邮政编码 100033 法定代表人 段国圣 基金托管人中国工商银行股份有限公司郭明（010）66105798custody@95588（010）66105799 北京市西城区复兴门内大街55号 北京市西城区复兴门内大街55号100140陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称登载基金中期报告正文的管理人互联网网址基金中期报告备置地点 《中国证券报》基金管理人办公地、基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 注册登记机构 名称泰康资产管理有限责任公司 办公地址北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层 第7页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标本期已实现收益本期利润加权平均基金份额本期利润本期加权平均净值利润率本期基金份额净值增长率3.1.2期末数据和指标期末可供分配利润期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值期末基金份额净值3.1.3累计期末指标基金份额累计净值增长率 报告期(2021年1月1日-2021年6月30日)46,553,313.19-17,866,943.28-0.0188-1.60%-1.42% 报告期末(2021年6月30日)57,209,768.000.0593 1,110,061,212.001.1515 报告期末(2021年6月30日)15.15% 注：
（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
（4）本基金合同生效日为
2020年8月14日，截止报告期末本基金未满一年。
3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ 过去一个月过去三个月过去六个月自基金合同生效起至今 -4.11%1.79% -1.42% 15.15% 0.86%1.21%1.75% 1.47% -1.62%2.88%1.04% 11.25% 0.65%0.79%1.06% 0.98% -2.49%-1.09%-2.46% 3.90% ②－④ 0.21%0.42%0.69%0.49% 第8页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：
1、本基金基金合同于2020年08月14日生效,截止报告期末本基金未满一年。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
第9页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）成立于2006年，前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金产品、QDII专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。
截至2020年12月31日，泰康资产管理资产总规模超过22000亿元。
除管理泰康保险集团委托的资金外，泰康资产受托管理的第三方资产总规模突破12000亿元，另类投资管理规模超过4400亿元，退休金管理规模超过5200亿元，其中企业年金管理规模超过3400亿元。
2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。
截至2021年6月30日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰康颐享混合型证券投资基金、泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金、泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金、泰康信用精选债券型证券投资基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、泰康沪深300交 第10页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 易型开放式指数证券投资基金、泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金、泰康睿福优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金、泰康瑞丰 纯债3个月定期开放债券型证券投资基金、泰康长江经济带债券型证券投资基金、泰康沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金、泰康润颐 63个月定期开放债券型证券投资基金、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金、泰康创新 成长混合型证券投资基金、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、泰康中证500交易 型开放式指数证券投资基金、泰康优势企业混合型证券投资基金、泰康品质生活混合型证券投资 基金、泰康合润混合型证券投资基金、泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、 泰康浩泽混合型证券投资基金、泰康安泽中短债债券型证券投资基金、泰康福泽积极养老目标
五 年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）共
56只证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经理、公募2020年8月14桂跃强事业部日-13权益投资负责人 说明 桂跃强于2015年8月加入泰康资产，现担任公募事业部股票投资负责人。
2007年9月至2015年8月曾任职于新华基金管理有限责任公司，担任基金管理部副总监。
历任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。
2015年12月8日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。
2016年11月28日至2020年9月22日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2017 第11页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。
2017年6月20日至2020年7月2日担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2017年12月13日至2020年1月10日担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。
2018年1月19日至2020年1月10日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。
2018年6月13日至2020年7月24日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。
2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
2020年5月20日至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2020年8月14日至今担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。
2020年12月22日至今担任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关 法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、 信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规 第
12页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。
本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。
报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，2021年上半年经济延续复苏的格局，并呈现出稳中加固的态势。
1季度，各项经济数据在低基数的影响下表现较强，如果与19年相比，则出口延续了高景气度，房地产投资韧性较强，消费在冬季疫情的影响下有一定波折，3月的PMI数据显示制造业或有所好转，货币政策保持相对稳定，实体经济的融资需求延续强劲，大宗商品价格在国际疫情恢复、全球复苏预期的带动下有较为明显的上行，通胀预期发酵，PPI上行较快，CPI保持稳定，人民币受到美元阶段性走强的影响，从升值转为震荡。
2季度，各项经济指标同比数据，由于基数效应而有所下滑，如果同2019年相比，则呈现出较为平稳的走势。
经济内部延续了结构分化的特征，出口延续了较高景气，但零售的恢复力度仍然偏弱。
投资内部也有所分化，制造业处于缓慢恢复中，上游价格带来的利润挤压仍需关注；地产的韧性较强，但基建由于政府投资意愿偏弱，而表现较为一般。
在供给约束下，PPI表现很强，但CPI由于需求偏平稳，向上的压力不大。
融资需求受到表外多重因素的制约，增速有所走低。
权益市场方面，春节之后受到美债利率大幅上行等因素的影响，风险偏好显著下降，股票市 第13页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 场经历了较大幅调整，部分优质成长股在经历了前期下跌之后已经到了可以获得合意回报的区间。
进入2季度，市场对全年经济强复苏的预期有所降温，投资、消费和金融数据都指向需求边际走弱，大宗商品涨幅也在2季度放缓，风险偏好在本期显著回升。
从大盘和板块上来看，上证综指上涨3.4%，沪深300上涨0.24%，中小板指上涨3.66%，创业板指上涨17.22%。
其中，基础化工、钢铁、电力设备及新能源等板块表现相对较好，国防军工、家电、非银行金融等行业表现不佳。
权益投资方面，在本期，基金在仓位上变化不大。
在品种上我们继续坚持原有思路，仍以食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主。
聚焦内需为主、具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股，未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业，均衡策略。
由于市场短期“选美”的因素，我们更关注优质公司股价回落带来的投资机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康蓝筹优势一年持有期基金份额净值为1.1515元,本报告期基金份额净值增长率为-1.42%；同期业绩比较基准增长率为1.04%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年下半年，投资环境将更为复杂：一方面由于疫苗的出现，新冠肺炎的控制看到了曙光，全球经济预计将从暂停中逐渐解冻，走在回归正常的路上；另一方面，全球股市尤其A股市场，得益于流动性的宽松，远远走在了经济基本面的前头。
A股市场2019/2020年的连续上涨多多少少地透支了经济基本面。
因此，我们认为，对未来的市场表现应该适度降低预期，而立足于长期投资。
从长期维度，我们还是非常看好中国的产业升级，以及由此带来的投资机会。
我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化，力争把握机会、规避风险，为基金持有人取得较好回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。
公司公募估值小组设成员若干名，成员由公募各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资部、监察稽核部等。
公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者 第14页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债 登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
第15页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的管理人——泰康资产管理有限责任公司在泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰康资产管理有限责任公司编制和披露的泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
第16页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 报告截止日：2021年6月30日 资产 资产：银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产其中：股票投资 基金投资债券投资资产支持证券投资贵金属投资衍生金融资产买入返售金融资产应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产资产总计 负债和所有者权益 负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用应交税费 附注号6.4.7.16.4.7.2 6.4.7.36.4.7.46.4.7.56.4.7.6 附注号 6.4.7.3 6.4.7.7 本期末2021年6月30日 35,708,238.476,335,176.4149,722.36 968,959,755.93938,890,744.13 30,069,011.80 100,000,000.00340,440.71242,741.2279,431.84126,212.781,111,841,719.72本期末2021年6月30日 31.751,386,102.06231,017.0157,185.4812.77 单位：人民币元 上年度末2020年12月31日 38,703,613.9912,748,275.63 130,756.531,020,621,170.09 997,626,787.09- 22,994,383.00- 634,462.09173,194.44 570,567.94 1,073,582,040.71上年度末2020年12月31日 58.811,251,695.52208,615.91116,985.9014.60 第17页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益：实收基金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计 6.4.7.8 6.4.7.96.4.7.10 106,158.651,780,507.72 964,030,822.58146,030,389.421,110,061,212.001,111,841,719.72 56,500.001,633,870.74 917,720,284.87154,227,885.101,071,948,169.971,073,582,040.71 注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.1515元，基金份额总额964,030,822.58份。
6.2利润表 会计主体：泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 项目 附注号
一、收入
1.利息收入 其中：存款利息收入 6.4.7.11 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 证券出借利息收入 其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 基金投资收益 债券投资收益 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 贵金属投资收益 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.15 股利收益 6.4.7.16
3.公允价值变动收益（损失以“-”
6.4.7.17 号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 减：
二、费用 本期2021年1月1日至2021年6月30日 -7,565,782.71652,987.3788,325.69244,832.01319,829.67- 56,201,486.3951,450,850.40 299,288.90 4,451,347.09 -64,420,256.47 10,301,160.57 单位：人民币元 上年度可比期间2020年1月1日至2020年6月30日 - - - 第18页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,335,003.30 -
2．托管费 6.4.10.2.2 1,389,167.21 -
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 456,821.00 -
5．利息支出 8,620.89 - 其中：卖出回购金融资产支出 8,620.89 -
6．税金及附加 9.25 -
7．其他费用 6.4.7.20 111,538.92 -
三、利润总额（亏损总额以“-”
-17,866,943.28号填列） 减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填-17,866,943.28列） 注：本基金合同生效日为2020年8月14日，无上年度可比期间数据。
6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 项目 单位：人民币元 本期2021年1月1日至2021年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：
1.基金申购款
2.基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 917,720,284.87- 154,227,885.101,071,948,169.97-17,866,943.28-17,866,943.28 46,310,537.71 9,669,447.60 55,979,985.31 46,310,537.71- 9,669,447.60- 55,979,985.31- - - - 964,030,822.58 第19页共62页 146,030,389.421,110,061,212.00 金净值）项目 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 上年度可比期间2020年1月1日至2020年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：
1.基金申购款
2.基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 注：本基金合同生效日为2020年8月14日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______段国圣______ ______金志刚______ ____李俊佑____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4
报表附注6.4.1基金基本情况 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]432号《关于准予泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币877,100,936.71元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第2000632号 第20页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金合同》于2020年8月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为877,373,738.26份基金份额，其中认购资金利息折合272,801.55份基金份额。
本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的蓝筹优势主题的证券不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%。
6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年1月1日至2021年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
第21页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 第22页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。
基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 项目活期存款定期存款其中：存款期限1个月以内 存款期限1-3个月存款期限3个月以上其他存款合计： 单位：人民币元 本期末2021年6月30日 35,708,238.47- 35,708,238.47 6.4.7.2交易性金融资产 项目 股票贵金属投资-金交所 成本859,411,037.24 - 本期末2021年6月30日 公允价值938,890,744.13 - 单位：人民币元 公允价值变动79,479,706.89- 第23页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 黄金合约交易所市场 债券银行间市场合计 资产支持证券基金其他合计 9,819,874.3020,124,080.0029,943,954.30 889,354,991.54 9,949,011.8020,120,000.0030,069,011.80 968,959,755.93 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
129,137.50-4,080.00 125,057.50- 79,604,764.39 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 交易所市场银行间市场 合计 本期末 2021年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末，本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息 项目 应收活期存款利息应收定期存款利息应收其他存款利息应收结算备付金利息应收债券利息应收资产支持证券利息应收买入返售证券利息应收申购款利息应收黄金合约拆借孳息应收出借证券利息其他合计 第24页共62页 单位：人民币元 本期末2021年6月30日 3,651.20- 2,850.80236,216.92 22.30242,741.22 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.7.6其他资产 本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用 项目交易所市场应付交易费用银行间市场应付交易费用合计 单位：人民币元 本期末2021年6月30日 56,985.48200.00 57,185.48 6.4.7.8其他负债 项目应付券商交易单元保证金应付赎回费应付证券出借违约金预提费用合计 单位：人民币元 本期末2021年6月30日 106,158.65106,158.65 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 上年度末本期申购本期赎回(以"-"号填列)-基金拆分/份额折算前基金拆分/份额折算变动份额本期申购本期赎回(以"-"号填列)本期末 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 917,720,284.87 917,720,284.87 46,310,537.71 46,310,537.71 - - - - - - - - - - 964,030,822.58 964,030,822.58 注：申购包含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10
未分配利润 项目上年度末 已实现部分9,561,757.58 未实现部分144,666,127.52 第25页共62页 单位：人民币元 未分配利润合计154,227,885.10 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 本期利润本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 基金赎回款本期已分配利润本期末 46,553,313.19 1,094,697.23 1,094,697.23- 57,209,768.00 -64,420,256.47 8,574,750.37 8,574,750.37- 88,820,621.42 -17,866,943.28 9,669,447.60 9,669,447.60- 146,030,389.42 6.4.7.11存款利息收入 项目活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入结算备付金利息收入其他合计 单位：人民币元 本期2021年1月1日至2021年6月30日 67,860.46- 19,196.541,268.6988,325.69 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 卖出股票成交总额减：卖出股票成本总额买卖股票差价收入 本期2021年1月1日至2021年6月30日 221,187,815.41169,736,965.0151,450,850.40 6.4.7.13债券投资收益6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 项目 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入债券投资收益——赎回差价收入债券投资收益——申购差价收入合计 单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年6月30日 299,288.90 299,288.90 第26页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 项目卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额减：应收利息总额买卖债券差价收入 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本报告期，本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益 本报告期，本基金无贵金属投资收益。
单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年6月30日 21,758,399.58 21,198,700.00260,410.68299,288.90 6.4.7.15衍生工具收益 本报告期，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益 项目股票投资产生的股利收益其中：证券出借权益补偿收入基金投资产生的股利收益合计 6.4.7.17公允价值变动收益 项目名称
1.交易性金融资产——股票投资——债券投资——资产支持证券投资——贵金属投资——其他
2.衍生工具 单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年6月30日 4,451,347.09- 4,451,347.09 单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年6月30日 -64,420,256.47-63,897,630.97 -522,625.50- 第27页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 ——权证投资
3.其他减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税合计 6.4.7.18其他收入 本报告期，本基金无其他收入。
-64,420,256.47 6.4.7.19交易费用 项目交易所市场交易费用银行间市场交易费用交易基金产生的费用其中：申购费 赎回费合计 单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年6月30日 456,621.00200.00- - - 456,821.00 6.4.7.20其他费用 项目审计费用信息披露费证券出借违约金债券帐户维护费银行费用合计 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 单位：人民币元 本期2021年1月1日至2021年6月30日 42,151.2859,507.37 9,000.00 880.27111,538.92 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
第28页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10
本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本报告期，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 当期发生的基金应支付的管理费其中：支付销售机构的客户维护费 本期2021年1月1日至2021年6月 30日8,335,003.30 3,637,696.94 上年度可比期间2020年1月1日至2020年6月30日 - - 注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 当期发生的基金应支付的托管费 本期2021年1月1日至2021年6月30日 1,389,167.21 上年度可比期间2020年1月1日至2020年6月30日 - 注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。
其计算公式为： 第29页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本报告期，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本报告期，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，本基金管理人之外的其他关联方未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 工商银行 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 35,708,238.47 67,860.46 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明 本报告期，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况 本报告期，本基金无利润分配。
第30页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.12期末（2021年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券成功可流流通受代码名称认购日通日限类型 利元2021年2021网下新 688499亨6月23年7月股流通 日 1日受限 密封2021年2021网下新 301020科技6月28年7月股流通 日 6日受限 德才2021年2021网下新 605287股份6月28年7月股流通 日 6日受限 新中2021年2021网下新 605162港6月29年7月股流通 日 7日受限 密封2021年2022新股锁 301020科技6月28年1月定期流 日 6日通受限 2021年2021 688076诺泰5月12年11 生物日 月22 日 新股锁定期流通受限 凯立2021年2021新股锁688269新材6月1日年12定期流 月9日通受限 贝泰2021年2021新股锁 300957妮3月18年9月定期流 日 27日通受限 纵横2021年2021新股锁688070股份2月2日年8月定期流 10日通受限 2021年2021 300979华利4月15年10 集团日 月26 日 新股锁定期流通受限 立高2021年2021新股锁300973食品4月8日年10定期流 月15通受限 认购期末估数量价格值单价（单位： 股） 38.8538.85 2,149 10.6410.64 3,789 31.5631.56 349 6.076.07 1,377 10.6410.64 421 15.5748.55 4,984 18.94100.92 1,941 47.33251.96 667 23.1634.47 2,407 33.2287.50 925 28.28115.71 360 第31页共62页 期末成本总额 期末估值总备注额 83,488.6583,488.65 - 40,314.9640,314.96 - 11,014.4411,014.44 - 8,358.398,358.39 - 4,479.444,479.44 - 77,600.88241,973.20 - 36,762.54195,885.72 - 31,569.11168,057.32 - 55,746.1282,969.29 - 30,728.5080,937.50 - 10,180.8041,655.60 - 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 日 元琛2021年2021新股锁 688659科技3月24年10定期流6.5010.463,67123,861.5038,398.66- 日 月8日通受限 创识2021年2021新股锁300941科技2月2日年8月定期流 9日通受限 21.31 49.94 399 8,502.6919,926.06 - 2021年2021 300614百川5月18年11 畅银日 月25 日 新股锁定期流通受限 9.19 40.38 329 3,023.5113,285.02 - 药易2021年2021新股锁 300937购1月20年7月定期流 日 27日通受限 12.25 53.71 244 2,989.0013,105.24 - 2021年2021 301013利和6月21年12 兴日 月29 日 新股锁定期流通受限 8.72 27.11 471 4,107.1212,768.81 - 易瑞2021年2021新股锁300942生物2月2日年8月定期流 9日通受限 5.31 28.52 443 2,352.3312,634.36 - 欢乐2021年2021新股锁 300997家5月26年12定期流 日 月2日通受限 4.94 13.05 928 4,584.3212,110.40 - 中辰2021年2021新股锁 300933股份1月15年7月定期流3.3710.441,1123,747.4411,609.28- 日 22日通受限 嘉亨2021年2021新股锁 300955家化3月16年9月定期流 日 24日通受限 16.53 46.07 232 3,834.9610,688.24 - 2021年2021 300962中金3月29年10 辐照日 月11 日 新股锁定期流通受限 3.40 16.37 576 1,958.409,429.12 - 2021年2021 300966共同3月31年10 药业日 月11 日 新股锁定期流通受限 8.24 31.54 286 2,356.649,020.44 - 冠中2021年2021新股锁 300948生态2月18年8月定期流 日 25日通受限 13.00 27.42 324 2,808.008,884.08 - 300931通用2021年2021新股锁电梯1月13年7月定期流 4.31 13.11 672 2,896.328,809.92 - 第32页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 日 21日通受限 深水2021年2021新股锁 300961海纳3月23年9月定期流 日 30日通受限 建工2021年2021新股锁 300958修复3月18年9月定期流 日 29日通受限 志特2021年2021新股锁 300986新材4月21年11定期流 日 月1日通受限 2021年2021 300987川网4月28年11 传媒日 月11 日 新股锁定期流通受限 博俊2020年2021新股锁 300926科技12月29年7月定期流 日 12日通受限 2021年2021 300985致远4月21年10 新能日 月29 日 新股锁定期流通受限 2021300971博亚2021年年10 精工4月7日月15日 新股锁定期流通受限 2021年2021 300975商络4月14年10 电子日 月21 日 新股锁定期流通受限 2021年2021 300963中洲3月30年10 特材日 月11 日 新股锁定期流通受限 2021301011华立2021年年12 科技6月9日月17日 新股锁定期流通受限 春晖2021年2021新股锁300943智控2月3日年8月定期流 10日通受限 晓鸣2021年2021新股锁300967股份4月2日年10定期流 月13通受限 8.488.5314.796.7910.7624.9018.245.4812.1314.209.794.54 22.0727.2230.5726.8122.2024.8128.2913.0322.4933.8423.0111.54 394 3,341.128,695.58 - 300 2,559.008,166.00 - 264 3,904.568,070.48 - 301 2,043.798,069.81 - 359 3,862.847,969.80 - 295 7,345.507,318.95 - 245 4,468.806,931.05 - 492 2,696.166,410.76 - 283 3,432.796,364.67 - 175 2,485.005,922.00 - 255 2,496.455,867.55 - 507 2,301.785,850.78 - 第33页共62页 日 2021300972万辰2021年年10 生物4月8日月19日 新股锁定期流通受限 华骐2021年2021新股锁 300929环保1月12年7月定期流 日 21日通受限 2021年2021 301012扬电6月15年12 科技日 月22 日 新股锁定期流通受限 7.1913.878.05 12.6529.5524.26 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 430 3,091.705,439.50 - 183 2,538.215,407.65 - 170 1,368.504,124.20 - 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券证券成功可流流通受认购代码名称认购日通日限类型价格 期末估值单价 数量（单位： 张） 南银2021年2021网下新 113050转债6月17年7月债流通100.00 日 1日受限 100.00 3,260 期末成本总额 期末估值总备注额 326,000.00326,000.00- 注：
1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金可作为特定投资者，所认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的2020年2月14日前发行完毕的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。
此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若 第34页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。
根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上申认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6、根据冠中生态2020年年度权益分派实施公告，以方案实施前的公司总股本93,340,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），每股派送红股0.50股。
除权除息日为2021年6月4日，本基金所持有的冠中生态获得转增股108股。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有在银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
第35页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金投资的金融工具主要为股票投资、债券和货币市场工具等。
本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的信用风险、流动性风险、市场风险以外，还面临汇率风险、香港市场风险等。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。
内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。
从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
第36页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 短期信用评级A-1A-1以下未评级合计 本期末2021年6月30日 0.000.000.000.00 单位：人民币元上年度末2020年12月31日 0.00 0.00 0.00 0.00 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。
以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据 等。
6.4.13.2.2
按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 A-1A-1以下未评级合计 本期末2021年6月30日 0.000.000.000.00 上年度末2020年12月31日 0.000.000.000.00 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 短期信用评级 A-1A-1以下未评级合计 本期末2021年6月30日 0.000.000.000.00 第37页共62页 单位：人民币元 上年度末2020年12月31日 0.000.000.000.00 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 AAAAAA以下未评级合计 本期末2021年6月30日 326,000.002,123,011.80 0.002,449,011.80 上年度末2020年12月31日 543,000.002,531,383.00 0.003,074,383.00 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。
以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据 等。
6.4.13.2.5
按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 AAAAAA以下未评级合计 本期末2021年6月30日 0.000.000.000.00 上年度末2020年12月31日 0.000.000.000.00 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 AAAAAA以下未评级合计 本期末2021年6月30日 0.000.000.000.00 上年度末2020年12月31日 0.000.000.000.00 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。
第38页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在持有期满一年后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年6月30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
于2021年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
于2021 第39页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 年6月30日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。
此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2021年6月30日 资产银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产买入返售金融资产应收证券清算款 1年以内1-5年5年以上不计息 合计 35,708,238.47 - - -35,708,238.47 6,335,176.41 - - -6,335,176.41 49,722.36 - - - 49,722.36 27,620,000.00 -2,449,011.80938,890,744.13968,959,755.93 100,000,000.00 - - -100,000,000.00 - - -340,440.71 340,440.71 第40页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 应收利息 - - -242,741.22 242,741.22 应收股利 - - - 79,431.84 79,431.84 应收申购款 资产总计负债 应付证券清算款应付管理人报酬 应付托管费应付交易费用 应交税费其他负债负债总计利率敏感度缺口上年度末2020年12月31日 资产银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产应收证券清算款应收利息应收申购款资产总计 负债应付证券清算款应付管理人报酬 应付托管费应付交易费用 应交税费其他负债负债总计利率敏感度缺口 169,713,137.24 - -126,212.78 126,212.78 -2,449,011.80939,679,570.681,111,841,719.72 169,713,137.24 - - 31.75 31.75 - -1,386,102.061,386,102.06 - -231,017.01 231,017.01 - - 57,185.48 57,185.48 - - 12.77 12.77 - -106,158.65 106,158.65 - -1,780,507.721,780,507.72 -2,449,011.80937,899,062.961,110,061,212.00 1年以内1-5年5年以上不计息 合计 38,703,613.9912,748,275.63 130,756.5319,920,000.00 71,502,646.15 71,502,646.15 - - -38,703,613.99 - - -12,748,275.63 - - - 130,756.53 -3,074,383.00997,626,787.091,020,621,170.09 - -634,462.09 634,462.09 - -173,194.44 173,194.44 - -570,567.94 570,567.94 -3,074,383.00999,005,011.561,073,582,040.71 - - 58.81 58.81 - -1,251,695.521,251,695.52 - -208,615.91 208,615.91 - -116,985.90 116,985.90 - - 14.60 14.60 - - 56,500.00 56,500.00 - -1,633,870.741,633,870.74 -3,074,383.00997,371,140.821,071,948,169.97 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值假设的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（2021年6月30日）上年度末（2020年12月31 第41页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 市场利率下调0.25%市场利率上调0.25% 76,612.46-75,919.38 日）62,811.75 -62,043.64 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
于2021年6月30日，本基金持有以港币计价的资产折合人民币143,459,437.01元，无以外币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额143,459,437.01元（于2020年12月31日，本基金持有以港币计价的资产折合人民币140,229,974.84元，无以外币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额140,229,974.84元）。
假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的股票公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。
若港币相对人民币升值1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为1,434,594.37元；若港币相对人民币贬值1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为-1,434,594.37元（于2020年12月31日，若港币相对人民币升值1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为1,402,299.75元；若港币相对人民币贬值1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为-1,402,299.75元）。
6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金股票投资占基金资产比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的蓝筹优势主题的证券不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约的国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，本基金的基金管理人每日对 第42页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 项目 交易性金融资产-股票投资交易性金融资产－基金投资交易性金融资产－债券投资交易性金融资产－贵金属投资衍生金融资产－权证投资其他合计 本期末 2021年6月30日 占基金 公允价值 资产净值比例 （%） 938,890,744.1384.58 - - - - - - 938,890,744.13 84.58 金额单位：人民币元 上年度末2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 997,626,787.09- 93.07- - - 997,626,787.09 93.07 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）本期末（2021年6月上年度末（2020年12月 分析业绩比较基准中的权益指数上涨5% 30日）63,392,567.43 31日）51,100,839.66 业绩比较基准中的权益指数下降5% -63,392,567.43 -51,100,839.66 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第
43页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 (b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为939,773,343.01元，属于第二层次的余额为29,186,412.92元，无属于第三层次的余额。
(2020年12月31日：第一层次961,169,874.79元，第二层次59,451,295.30元，无第三层次)(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2021年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(2020年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第44页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 1权益投资 其中：股票 2基金投资 3固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 4贵金属投资 5金融衍生品投资 6买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 7银行存款和结算备付金合计 8其他各项资产 9合计 金额 占基金总资产的比例（%） 938,890,744.13 84.44 938,890,744.13 84.44 - - 30,069,011.80 2.70 30,069,011.80 2.70 - - - - - - 100,000,000.00 8.99 - - 42,043,414.88 3.78 838,548.91 0.08 1,111,841,719.72 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
143,459,437.01元，占期末资 产净值比例为12.92%。
7.2期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 A农、林、牧、渔业 B采矿业 C制造业 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 E建筑业 F批发和零售业 G交通运输、仓储和邮政业 H住宿和餐饮业 I信息传输、软件和信息技术服务业 J金融业 K房地产业 L租赁和商务服务业 公允价值（元）11,290.28- 584,100,031.10 13,020.39 11,014.4419,516.00 - 87,638,751.17 86,800,985.41- 36,792,260.00 金额单位：人民币元占基金资产净值比例(%) 0.00- 52.62 0.00 0.000.00 - 7.89 7.82- 3.31 第45页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作 44,438.33 - 0.00 - R文化、体育和娱乐业S综合 合计 795,431,307.12 71.66 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别A基础材料B消费者非必需品C消费者常用品D能源E金融F医疗保健G工业H信息技术I电信服务J公用事业K房地产合计 公允价值（人民币）- 8,392,924.69- 22,561,141.9380,810,943.94 31,694,426.45143,459,437.01 占基金资产净值比例（％）- 0.76- 2.037.28 2.8612.92 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称 1600519贵州茅台 2000858五粮液 3600036招商银行
4 00700腾讯控股 5600809山西汾酒 6000568泸州老窖 7600570恒生电子 8600031三一重工 9600521华海药业 10300702天宇股份 11601888中国中免 数量（股） 公允价值 49,911340,5701,601,149166,300158,116293,727623,5301,972,1092,208,7731,135,931122,600 第46页共62页 102,651,953.70101,452,397.3086,766,264.3180,810,943.9470,835,968.0069,301,948.3858,144,172.5057,329,208.6346,119,180.2440,234,676.0236,792,260.00 占基金资产净值比例（％）9.259.147.827.286.386.245.245.164.153.623.31 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 1206098碧桂园服务 454,000 31,694,426.45 13600989宝丰能源 2,216,800 30,325,824.00 14002410广联达 431,882 29,454,352.40 15300760迈瑞医疗 48,000 23,042,400.00 1600268金蝶国际 1,029,000 22,561,141.93 17600702舍得酒业 88,043 18,821,832.54 18688551科威尔 233,388 11,688,071.04 19000651格力电器 211,142 11,000,498.20 2003606福耀玻璃 184,400 8,392,924.69 21688076诺泰生物 4,984 241,973.20 22688269凯立新材 1,941 195,885.72 23300957贝泰妮 667 168,057.32 24300919中伟股份 610 99,430.00 25688499利元亨 2,149 83,488.65 26688070纵横股份 2,407 82,969.29 27300979华利集团 925 80,937.50 28301020密封科技 4,210 44,794.40 29300894火星人 628 42,704.00 30300973立高食品 360 41,655.60 31688659元琛科技 3,671 38,398.66 32601528瑞丰银行 2,230 34,721.10 33001207联科科技 682 22,581.02 34300941创识科技 399 19,926.06 35001208华菱线缆 1,754 13,558.42 36300614百川畅银 329 13,285.02 37300937药易购 244 13,105.24 38301013利和兴 471 12,768.81 39300942易瑞生物 443 12,634.36 40603171税友股份 637 12,230.40 41300997欢乐家 928 12,110.40 42300933中辰股份 1,112 11,609.28 43605287德才股份 349 11,014.44 44300955嘉亨家化 232 10,688.24 45300962中金辐照 576 9,429.12 46300966共同药业 286 9,020.44 47300948冠中生态 324 8,884.08 48300931通用电梯 672 8,809.92 49300961深水海纳 394 8,695.58 50605162新中港 1,377 第47页共62页 8,358.39 2.862.732.652.082.031.701.050.990.760.020.020.020.010.010.010.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 51300958建工修复 300 52300986志特新材 264 53300987川网传媒 301 54300926博俊科技 359 55300985致远新能 295 56300971博亚精工 245 57300975商络电子 492 58300963中洲特材 283 59301011华立科技 175 60300943春晖智控 255 61300967晓鸣股份 507 62300972万辰生物 430 63300929华骐环保 183 64605011杭州热电 525 65301012扬电科技 170 8,166.00 0.00 8,070.48 0.00 8,069.81 0.00 7,969.80 0.00 7,318.95 0.00 6,931.05 0.00 6,410.76 0.00 6,364.67 0.00 5,922.00 0.00 5,867.55 0.00 5,850.78 0.00 5,439.50 0.00 5,407.65 0.00 4,662.00 0.00 4,124.20 0.00 注：对于同时在
A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码 股票名称 10070026007023600036400056856005216688551 腾讯控股舍得酒业招商银行泸州老窖华海药业科威尔 本期累计买入金额 52,490,359.0128,714,188.0024,123,972.5812,563,020.0011,469,104.0510,953,883.08 占期初基金资产净值比例（％） 4.902.682.251.171.071.02 703606 福耀玻璃 9,133,810.91 0.85 8600570恒生电子 6,052,048.00 0.56 9601888中国中免 5,605,600.00 0.52 10600771广誉远 2,718,638.00 0.25 11600809山西汾酒 2,617,600.00 0.24 12002386天原股份 1,673,874.00 0.16 13688538和辉光电 657,141.70 0.06 14300957贝泰妮 315,359.79 0.03 第48页共62页 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 15300979华利集团 307,152.12 0.03 16688425铁建重工 299,513.20 0.03 17688660电气风电 278,734.72 0.03 18688317之江生物 248,082.80 0.02 19688183生益电子 228,453.48 0.02 20688680海优新材 195,482.30 0.02 注：
（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码 股票名称 160080920006513015794022695002410660098976007028600519906098100026811000858126007711300238614601995156885381630095717688425183009791968869620688680 山西汾酒格力电器颐海国际药明生物广联达宝丰能源舍得酒业贵州茅台碧桂园服务金蝶国际五粮液广誉远天原股份中金公司和辉光电贝泰妮铁建重工华利集团极米科技海优新材 本期累计卖出金额 60,863,978.3329,583,162.0023,155,847.7617,687,884.9816,958,655.0015,016,198.0011,120,412.007,108,148.006,123,267.104,163,433.953,348,702.893,217,244.002,209,262.001,132,377.331,088,224.95975,186.84876,210.03758,871.00710,017.60630,081.60 占期初基金资产净值比例（％） 5.682.762.161.651.581.401.040.660.570.390.310.300.210.110.100.090.080.070.070.06 注：
（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 第49页共62页 单位：人民币元 泰康蓝筹优势股票2021年中期报告 买入股票成本（成交）总额卖出股票收入（成交）总额 174,898,553.02221,187,815.41 注：
（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。
7.5
期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号123 45678910 债券品种国家债券央行票据金融债券
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