二0二0年年度报告
年月日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：
年月日
§¢
重要提示及目录
£
¤
£
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
¡ £ ¤ ¦ 目录 § ¨ § § § § § § § 重要提示及目录© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 重要提示
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 目录
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 基金简介
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 基金基本情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 基金产品说明
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 基金管理人和基金托管人
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 信息披露方式
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 其他相关资料
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 主要会计数据和财务指标
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 基金净值表现
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 过去三年基金的利润分配情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人报告
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 基金管理人及基金经理
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
¨ ¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
¨ ¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人内部有关本基金的监察稽核报告
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
© ¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © 托管人报告¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©
©托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ¨ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 © ¨ © © © © © © © © © © © © © © 审计报告¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6.1 审计报告基本信息
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6.2 审计报告的基本内容
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 年度财务报表
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 资产负债表
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 利润表
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 所有者权益（基金净值）变动表
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 报表附注
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 投资组合报告
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 期末基金资产组合情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 报告期末按行业分类的股票投资组合
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 报告期内股票投资组合的重大变动
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 期末按债券品种分类的债券投资组合
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¥ §
§ ¨ § ¨ ¨ § ¨ § ¨ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 © © © © © © © © © © © © © © © ©期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细©© ©报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细©© 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 投资组合报告附注
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 基金份额持有人信息
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 期末基金份额持有人户数及持有人结构
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 开放式基金份额变动© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 重大事件揭示
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ ¨ © 基金份额持有人大会决议
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 基金投资策略的改变
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 为基金进行审计的会计师事务所情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 其他重大事件
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 影响投资者决策的其他重要信息
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
的情况© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 影响投资者决策的其他重要信息
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 备查文件目录
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © §" 基金简介 ¦ ¤ £ 基金基本情况 基金名称
基金简称基金主代码交易代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人基金托管人报告期末基金份额总额基金合同存续期 富国高新技术产业混合型证券投资基金富国高新技术产业混合100060前端交易代码：100060后端交易代码：000159契约型开放式2012年06月27日富国基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司1,170,096,993.46份不定期 ¦ ¤ ¦ 基金产品说明 投资目标 投资策略 业绩比较基准风险收益特征 本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金主要投资于高新基础产业的股票，主要包含以下两类：一是传统高技术产业股票；二是新兴高技术产业股票。
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；本基金将采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择，兼顾对该类股票在价值水平、成长能力上的考核，选择具有可持续的成长性、估值水平较为合理的上市公司；在债券投资方面，本基金采用久期控制下的主动性投资策略。
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。
本基金的权证投资策略详见法律文件。
中证800指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
¦ ¤ # 基金管理人和基金托管人 项目名称 基金管理人富国基金管理有限公司 信息披露负责人 姓名联系电话电子邮箱 赵瑛021-20361818public@ 基金托管人中国工商银行股份有限公司郭明010—66105799custody@ !
客户服务电话传真注册地址 办公地址 邮政编码法定代表人 95105686、4008880688021-20361616中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层200120裴长江 95588010—66105798北京市西城区复兴门内大街55号 北京市西城区复兴门内大街55号 100140陈四清 ¦ ¤ % 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点 证券时报 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街55号 ¦ ¤ & 其他相关资料 项目会计师事务所 注册登记机构 名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)富国基金管理有限公司 办公地址上海市世纪大道100号环球金融中心50楼上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 §' 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 # ¤ £ 主要会计数据和财务指标 3.1.1期间数据和指标 2020年 2019年 金额单位：人民币元2018年 本期已实现收益 699,123,930.76 139,119,144.14 -64,111,935.72 本期利润 1,105,369,931.39 214,892,786.50 -78,354,936.69 加权平均基金份额本期利润 2.1530 1.0958 -0.4823 本期加权平均净值利润率 60.79% 54.98% -27.13% 本期基金份额净值增长率 3.1.2
期末数据和指标 95.53% 2020年12月31日 79.82% 2019年12月31日 -24.40% 2018年12月31日 $ 期末可供分配利润期末可供分配基金份额利润 2,412,512,899.542.0618 142,074,026.130.5350 7,300,573.730.0609 期末基金资产净值 5,379,199,239.38 624,288,986.58 174,099,175.81 期末基金份额净值 4.597 2.351 1.453 3.1.3
累计期末指标2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日 基金份额累计净值增长率 538.44% 226.51% 81.58% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
# ¤ ¦ 基金净值表现 # ¤ ¦ ¤ £ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净份额净业绩比业绩比较 阶段 值增长值增长较基准基准收益①－③②－④ 率①率标准收益率率标准差 差② ③ ④ 过去三个月 22.95% 1.42% 9.03% 0.81%13.92% 0.61% 过去六个月 45.38% 1.70%16.86% 1.08%28.52% 0.62% 过去一年 95.53% 1.98%21.39% 1.16%74.14% 0.82% 过去三年 165.80% 1.73%22.37% 1.08%143.43% 0.65% 过去五年 142.39% 1.77%23.43% 1.03%118.96% 0.74% 自基金合同生效起至今 538.44% 1.86%97.47% 1.18%440.97% 0.68% 注：本基金业绩比较基准：中证800指数收益率×80%＋中债综合指数收益率 ×20%。
中证800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市 值公司的整体状况的指数。
中证800指数的成份股由中证500指数和沪深300 指数成份股一起构成。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt） 按下列公式计算： benchmarkt=[中证800指数t/(中证800指数t-1)-1]*80％+[中债综合指 数t/(中债综合指数t-1)-1]*20％； 其中，t=t=1,2,
3,…,
T，T表示时间截至日； 期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算： benchmarkT=[∏Tt=1(1+benchmarkt)]-
1 其中，T=2,3,
4,…；∏Tt=1(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt) 数学连乘。
( # ¤ ¦ ¤ ¦ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：
1、截止日期为2020年12月31日。
2、本基金于2012年6月27日成立，建仓期6个月，从2012年6月27日起至2012年12月26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 # ¤ # 过去三年基金的利润分配情况 ) 单位：人民币元 年度 2020年2019年2018年合计 每10份基金份额分红数 － 2.310 － 2.310 现金形式发放总额 － 35,520,028.13 － 35,520,028.13 再投资形式发放总额 － 19,875,459.22 － 19,875,459.22 年度利润分配合计 －55,395,487.35 －55,395,487.35 备注 －1次分红 －－ §
1 管理人报告 % ¤ £ 基金管理人及基金经理 % ¤ £ ¤ £ 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之
一。
公司于2001年3月从北京迁址上海。
2003年9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。
公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。
截至2020年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金等187只公开募集证券投资基金。
% ¤ £ ¤ ¦ 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 李元博 职务 本基金基金经理 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 2015-11-23 － 证券从业年限 11.4 说明 硕士，自2009年8月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员；自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司
0 任研究员；自2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理；2015年7月加入富国基金管理有限公司，2015年11月起任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理，2016年6月起任富国创新科技混合型证券投资基金基金经理，2019年5月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年6月起任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起任富国创新趋势股票型证券投资基金、富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理；兼任权益投资部权益投资副总监。
具有基金从业资格。
注：
1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
% ¤ ¦ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国高新技术产业混合型证券投资基
金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国高新技术产业混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
% ¤ # 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 % ¤ # ¤ £ 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。
在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：
1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；
2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
2 间市场交易价格的公允性评估等。
1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。
2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。
1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。
2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
% ¤ # ¤ ¦ 公平交易制度的执行情况 本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。
分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
% ¤ # ¤ # 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
% ¤ % 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 % ¤ % ¤ £ 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在2020年的投资主要在周期成长领域，在个股之间寻求更好的投资性价比。
% ¤ % ¤ ¦ 报告期内基金的业绩表现 截至2020年12月31日，本基金份额净值为4.597元；份额累计净值为5.248元；本报告期，本基金份额净值增长率为95.53%，同期业绩比较基准收益率为21.39% % ¤ & 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年的国内经济，仍然在复苏的通道，虽然疫情有所抬头，但有了去年防控经验，我们认为这一轮不会对经济产生重大影响。
同时，美国的经济也在持续超预期，但由于消费者的购买在去年下半年达到相对顶峰，2021年中国对美出口行业增速可能会下滑。
2021年宏观最大的变量来自美国何时收紧，我们相信在新政府上台后，疫 情会得到控制，经济持续复苏，宽松政策逐步退出。
% ¤
3 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障
基金持有人利益作为己任。
在监察稽核基础性工作基础上，2020年本基金管理人着重开展了如下与监察稽核有关的工作： （一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体系制度建设是内部控制的起点，2020年公司在统筹兼顾监管法规重大调整、公司管理实际需要、公司业务创新发展的基础上，持续督导业务部门开展制度建设。
（二）夯实合规管理架构，强化合规管理职能2020年公司通过落实合规考核机制、专兼职人员会议机制、持续推进合规风控工作的系统化建设等，引导全员主动合规、立足本岗位持续夯实各业务、各环节的内部控制。
（三）深入解读新规，持续推进新规落地2020年度，公司从新规解读、制度建立、系统更新、流程改造等方面持续推进各项重要法规、通知的落地工作，公司将根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度。
（四）加强合规培训，全面提升合规意识2020年为持续提高员工合规意识及应知应会，公司紧跟新规要求、监管动态、行业热点，通过“线上+线下”的模式，持续开展新员工合规培训、内幕交易案例分享以及反洗钱专题培训，针对性的就民法典、新证券法、创业板新政、信息披露管理办法、基金销售新规等法律法规进行专项培训，并结合业务部门实际需求，组织专户以券出资业务、未公开信息管控、非交易过户规则、投顾业务、公募REITs业务等实务类培训。
（五）深入专项审计，抓紧第三道防线2020年公司在常规季度监察稽核工作外，有针对性地开展专项审计。
审计范围覆盖投资研究、市场销售、运营IT等前、中、后台业务。
在力争专项审计检查全覆盖基础上，将公司主业和监管关注作为专项审计重点。
通过专项审计，有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。
（六）立足投资合规监督，系统化助力风控履职监督投资组合的合规运作是公司风险管理的基础核心工作，2020年公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步完善了组合合规多重监控工具互相校验、互为备份的机制，同时重点投入资源在公募基金、职业年金、社保业务、ETF业务的精细化管控上，优化内部工作程序与分工，提升了基础投资监督工作的质量，主动发现问题，消除合规风险隐患。
（七）持续强化反洗钱工作理念，推动反洗钱工作纵深开展2020年公司制定和采取了一系列措施推动反洗钱工作全面铺开，于公司官网、微信公众号及办公场所开展形式多样的反洗钱宣传活动。
为进一步提升反洗钱管理效能，对反洗钱系统进行全面改造，持续强化反洗钱系统的支持力度。
（八）全面加强员工行为管理公司建立通信管理机制，为规范公司员工执业行为，防范利益冲突和道德风险，对员工日常行为开展合规监测。
2020年通过新进员工承诺函签署及一对
一 ¡ 宣讲、员工基本信息维护完整性检查、投资申报持仓清仓情况跟进、员工上传附件与申报维护情况抽查比对等工作，将日常管理与季度监督相结合，使申报管理工作常态化。
% ¤
4 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
% ¤
5 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
% ¤
6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§7托管人报告 & ¤ £ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对富国高新技术产业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
& ¤ ¦ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内，富国高新技术产业混合型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国高新技术产业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
& ¤ # 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国高新技术产业混合型证券投资基金2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
¥ 6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计审计意见类型审计报告编号6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告收件人审计意见 形成审计意见的基础 强调事项其他事项其他信息 §8审计报告 是标准无保留意见安永华明(2021)审字第60467606_B28号 审计报告富国高新技术产业混合型证券投资基金全体基金份额持有人我们审计了富国高新技术产业混合型证券投资基金的财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的富国高新技术产业混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富国高新技术产业混合型证券投资基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富国高新技术产业混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
无无富国高新技术产业混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 管理层和治理层对财务报表的责任注册会计师对财务报表审计的责任 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估富国高新技术产业混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督富国高新技术产业混合型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
!
会计师事务所的名称注册会计师的姓名会计师事务所的地址 审计报告日期
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当 性得出结论。
同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对富国高新技术产业混 合型证券投资基金持续经营能力产生重 大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。
如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。
我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致富国 高新技术产业混合型证券投资基金不能 持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披 露）、结构和内容，并评价财务报表是否 公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 蒋燕华 费泽旭 上海市世纪大道
100号环球金融中心50 楼 2021年03月25日 §9年度财务报表
4 ¤ £ 资产负债表 会计主体：富国高新技术产业混合型证券投资基金 报告截止日：年月日@
A @
A B @
C B 资产：银行存款结算备付金存出保证金 资产 本期末 （2020年12月31日） 100,463,742.3926,443,256.851,177,279.47 单位：人民币元上年度末 （2019年12月31日） 11,349,181.362,989,974.35326,531.10 $ 交易性金融资产其中：股票投资 基金投资债券投资资产支持证券投资贵金属投资衍生金融资产买入返售金融资产应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产资产总计 负债和所有者权益 负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计 所有者权益： 实收基金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计 注：报告截止日@
A @
A 年
B @ 5,313,483,620.395,053,180,454.99 －260,303,165.40 －－－－－2,620,589.15－24,600,059.19－－5,468,788,547.44 本期末 （2020年12月31日） 596,607,056.46565,038,543.76 －31,568,512.70 －－－－11,946,208.63695,299.73－15,124,293.66－－639,038,545.29 上年度末 （2019年12月31日） －－－－24,160,817.1249,893,595.456,352,872.681,058,812.10－7,765,774.21－－－－357,436.5089,589,308.06 －－－－3,480,190.308,430,714.92706,094.82117,682.47－1,813,609.97－－－－201,266.2314,749,558.71 月
C B 1,170,096,993.464,209,102,245.925,379,199,239.385,468,788,547.44 日，基金份额净值
D E
F G
H 265,569,978.27358,719,008.31624,288,986.58639,038,545.29 元，基金份额总额
B I
B H
A I
A G
P I
G G
C E
D P 份。
(
4 ¤ ¦ 利润表 会计主体：富国高新技术产业混合型证券投资基金 本报告期：2020
年01月01日至2020年12月31日 项目
一、收入
1.利息收入其中：存款利息收入 债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入证券出借利息收入其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列）其中：股票投资收益基金投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具投资收益股利收益
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）减：
二、费用
1．管理人报酬
2．托管费
3．销售服务费
4．交易费用
5．利息支出其中：卖出回购金融资产支出
6．税金及附加
7．其他费用
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 本期 （2020年01月01日至2020年12月31日） 1,166,952,005.062,852,076.89497,081.872,354,995.02－－－－ 753,157,830.34746,903,150.60 －1,655,172.94 －－－4,599,506.80406,246,000.63－4,696,097.2061,582,073.6726,618,151.704,436,358.61－30,356,230.15－－2.33171,330.881,105,369,931.39－1,105,369,931.39
4 ¤ # 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富国高新技术产业混合型证券投资基金 单位：人民币元上年度可比期间 (2019年01月01日至2019年12月31日) 230,457,102.47806,616.41122,871.57683,744.84－－－－ 153,263,169.36149,129,314.92 －-10,013.95 －－－4,143,868.3975,773,642.36－613,674.3415,564,315.975,820,083.41970,013.97－8,603,125.83－－1.76171,091.00214,892,786.50－214,892,786.50 ) 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 （ 年¨月¨ 本期 日至 年¨ 单位：人民币元 月日）¨ 项目 实收基金 未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：
1.基金申购款
2.基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 项目
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：
1.基金申购款
2.基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 265,569,978.27－ 358,719,008.311,105,369,931.39 624,288,986.581,105,369,931.39 904,527,015.192,745,013,306.223,649,540,321.41 1,883,214,471.855,036,829,709.366,920,044,181.21-978,687,456.66-2,291,816,403.14-3,270,503,859.80 － － － 1,170,096,993.464,209,102,245.925,379,199,239.38 上年度可比期间 （ ¨ 年月日至 ¨ ¨ ¨ 年¨ 月日）¨ 实收基金 未分配利润所有者权益合计 119,808,857.23 54,290,318.58174,099,175.81 － 214,892,786.50 214,892,786.50 145,761,121.04334,930,766.41-189,169,645.37 －265,569,978.27 144,931,390.58345,612,592.14-200,681,201.56-55,395,487.35358,719,008.31 290,692,511.62680,543,358.55-389,850,846.93-55,395,487.35624,288,986.58 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 陈戈 —————————基金管理公司负责人 林志松 —————————主管会计工作负责人 徐慧 ————————会计机构负责人
0 4 ¤ % 报表附注
4 ¤ % ¤ £ 基金基本情况 富国高新技术产业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]85号《关于核准富国高新技术产业股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2012年6月27日正式生效，首次设立募集规模为341,209,752.24份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据自2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自2015年7月21日起本基金更名为富国高新技术产业混合型证券投资基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金，投资于股票类及存托凭证资产的比例占基金资产的60%-95%，其中投资于高新技术产业相关股票及存托凭证的比例不低于股票类及存托凭证资产的80%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%-40%，其中，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
本基金业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。
4 ¤ % ¤ ¦ 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
4 ¤ % ¤ # 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于
2020年12 ¡
2 月31日的财务状况以及2020年1月1日至2020年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
4 ¤ % ¤ % 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
本期财务报表的实际编制期间系2020年1月1日至2020年12月31日止。
7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。
除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等；
(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。
每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
¡ 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资买入债券于成交日确认为债券投资。
债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资买入权证于成交日确认为权证投资。
权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述
(2)、
(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公 ¡ ¡ 允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。
此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。
采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。
除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。
已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。
若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐 ¡ ¥ 日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；(10)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
¡
4 ¤ % ¤ & 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
4 ¤ % ¤
3 税项 1印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规 ¡!
定确定。
3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
4 ¤ % ¤
4 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 ¡ $ 单位：人民币元 项目 本期末（年月日）上年度末（年月日） ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 活期存款 100,463,742.39 定期存款 － 其中：存款期限1个月以内 － 存款期限1-3个月 － 存款期限3个月以上 － 其他存款 － 合计 100,463,742.39 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。
11,349,181.36－－－－－ 11,349,181.36 7.4.7.2交易性金融资产 项目 股票贵金属投资-金交所黄金合约 交易所市场债券银行间市场 合计资产支持证券基金其他 合计 项目 股票贵金属投资-金交所黄金合约 交易所市场债券银行间市场 合计资产支持证券基金其他 合计 单位：人民币元 本期末（年月日） ¨ ¨ 成本 公允价值 公允价值变动 4,569,420,289.83 5,053,180,454.99 483,760,165.16 － － － 259,712,062.71 260,303,165.40 － － 259,712,062.71 260,303,165.40 － － － － － － 4,829,132,352.54 5,313,483,620.39 上年度末（
年月日） ¨ ¨ ¨ 成本 公允价值 486,886,523.10 565,038,543.76 591,102.69－ 591,102.69－－－ 484,351,267.85 公允价值变动 78,152,020.66 － － － 31,615,266.14－ 31,615,266.14－－－ 518,501,789.24 31,568,512.70－ 31,568,512.70－－－ 596,607,056.46 -46,753.44－ -46,753.44－－－ 78,105,267.22 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
¡( 7.4.7.4买入返售金融资产
1 1 ¢
9 Q
Q 9
Q Q 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
期末买断式逆回购交易中取得的债券
1 1 "
9 Q
Q 9
Q Q 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5应收利息 项目 应收活期存款利息应收定期存款利息应收其他存款利息应收结算备付金利息应收债券利息应收资产支持证券利息应收买入返售证券利息应收申购款利息应收黄金合约拆借孳息应收出借证券利息其他 合计 本期末（ 年月日）¨ ¨ 13,522.40 － － 11,899.50 2,594,637.55 － － － － － 529.70 2,620,589.15 单位：人民币元 上年度末（
年月日） ¨ ¨ ¨ 2,477.44 － － 1,345.50 691,329.89 － － － － － 146.90 695,299.73 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用 项目 交易所市场应付交易费用银行间市场应付交易费用 合计 本期末（ 年¨ 月日）¨ 单位：人民币元 上年度末（年月日） ¨ ¨ ¨ 7,765,774.21 1,813,609.97 － － 7,765,774.21 1,813,609.97 7.4.7.8其他负债项目 本期末（ 年¨ 月¨ 日） 单位：人民币元 上年度末（年月日） ¨ ¨ ¨ 应付券商交易单元保证金应付赎回费应付证券出借违约金预提审计费预提信息披露费 －187,436.50 －50,000.00120,000.00 －31,266.23 －50,000.00120,000.00 ¡ ) 合计 357,436.50 201,266.23 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期（ 年¨月¨ 基金份额（份） 日至 年月日）¨ ¨ 账面金额 上年度末 265,569,978.27 265,569,978.27 本期申购 1,883,214,471.85 1,883,214,471.85 本期赎回（以“-”号填列） -978,687,456.66 -978,687,456.66 本期末 1,170,096,993.46 1,170,096,993.46 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10
未分配利润 项目 上年度末本期利润本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 基金赎回款本期已分配利润本期末 已实现部分 142,074,026.13699,123,930.76 1,571,314,942.65 2,752,209,197.05-1,180,894,254.40 －2,412,512,899.54 未实现部分 216,644,982.18406,246,000.63 1,173,698,363.57 2,284,620,512.31-1,110,922,148.74 －1,796,589,346.38 单位：人民币元未分配利润合计 358,719,008.311,105,369,931.39 2,745,013,306.22 5,036,829,709.36-2,291,816,403.14 －4,209,102,245.92 7.4.7.11存款利息收入 项目 活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入结算备付金利息收入其他合计 本期（ 年月日至 ¨ ¨ 年月日）¨ ¨ 270,907.33 － － 140,486.32 85,688.22 497,081.87 单位：人民币元 上年度可比期间（ ¨ 年¨ 月¨ 日至 ¨ 年¨ 月日）¨ 64,680.58 － － 37,538.51 20,652.48 122,871.57 7.4.7.12股票投资收益 项目 本期（ 年月日至 ¨ ¨ 年月日）¨ ¨ 单位：人民币元 上年度可比期间（年月 ¨ ¨ ¨ 日至 ¨ 年¨ 月日）¨ 卖出股票成交总额减：卖出股票成本总额 8,987,602,633.748,240,699,483.14 2,791,240,361.342,642,111,046.42 ¡
0 买卖股票差价收入 746,903,150.60 149,129,314.92 7.4.7.13债券投资收益 债券投资收益——买卖债券差价收入
1 ¢ ' ¢
9 Q
Q 9
Q Q 项目 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额减：应收利息总额买卖债券差价收入 本期（年 ¨月 ¨日 至年月 ¨ ¨日） 单位：人民币元 上年度可比期间（¨ 年 ¨月 日至¨ 年¨ ¨ 月日）¨ 268,190,104.56260,545,133.80 70,648,104.7769,182,309.63 5,989,797.821,655,172.94 1,475,809.09-10,013.95 资产支持证券投资收益
1 ¢ ' "
9 Q
Q 9
Q Q 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益注：本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入
1 ¢ ¢
9 Q
Q 9
Q 7
Q 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
衍生工具收益——其他投资收益
1 ¢ "
9 Q
Q 9
Q 7
Q 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16股利收益 项目 本期（ 年¨ 月¨日至 年¨ 月日）¨ 单位：人民币元 上年度可比期间（¨年 月日至 ¨ ¨ ¨ 年¨ 月 日）¨ 股票投资产生的股利收益其中：证券出借权益补偿收入 4,599,506.80－ 4,143,868.39－ ¥
2 基金投资产生的股利收益合计 －4,599,506.80 －4,143,868.39 7.4.7.17公允价值变动收益 项目名称
1.交易性金融资产股票投资债券投资资产支持证券投资基金投资贵金属投资其他
2.衍生工具权证投资
3.其他减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税合计 本期（年月日至 ¨ ¨ 年月日）¨ ¨ 406,246,000.63 405,608,144.50 637,856.13 － － － － － － － － 406,246,000.63 单位：人民币元 上年度可比期间（
¨ 年¨ 月日至 ¨ ¨ 年¨ 月日）¨ 75,773,642.36 75,812,676.24 -39,033.88 － － － － － － － － 75,773,642.36 7.4.7.18
其他收入 项目 基金赎回费收入转换费收入合计 本期（ 年月日至 ¨ ¨ 单位：人民币元 上年度可比期间（ ¨ 年¨月 年月日）¨ ¨ 日至 ¨ ¨ 年¨ 月日）¨ 4,122,277.81 541,750.46 573,819.39 71,923.88 4,696,097.20 613,674.34 7.4.7.19交易费用 项目 交易所市场交易费用银行间市场交易费用交易基金产生的费用其中：申购费 赎回费合计 本期（ 年¨ 月¨ 单位：人民币元 上年度可比期间日至 （ ¨ 年¨ 年¨ 月日）¨ 月日至 ¨ ¨ 年¨ 月日）¨ 30,356,230.15 8,603,125.83 － － － － － － － － 30,356,230.15 8,603,125.83 7.4.7.20
其他费用 项目 本期（ 年月日至 ¨ ¨ 单位：人民币元 上年度可比期间（ ¨ 年¨ ¥ 审计费用信息披露费证券出借违约金银行费用合计 年月日）¨ ¨ 50,000.00 120,000.00 － 1,330.88 171,330.88 月¨ 日至 ¨ 年月日）¨ ¨ 50,000.00 120,000.00 － 1,091.00 171,091.00
4 ¤ % ¤
5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1
或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
4 ¤ % ¤
6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司（“海通证券”）
基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
4 ¤ % ¤ £
R 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1
通过关联方交易单元进行的交易
1 9
Q ¢
S ¢ ¢
Q Q
Q 股票交易 关联方名称 海通证券申万宏源 本期（ 年月日至 ¨ ¨ 年¨ 月日）¨ 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 2,491,496,900.50 11.71 1,411,533,303.31 6.63 金额单位：人民币元 上年度可比期间（年月日至 ¨ ¨ ¨ 年月日） ¨ ¨ ¨ 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 781,444,821.74 13.61 366,563,534.42 6.38
1 ¢
S ¢ "
9 Q
Q Q
Q 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
¥ ¡
1 ¢
S ¢ '
9 Q
Q Q
Q 债券交易 关联方名称 海通证券
申万宏源 金额单位：人民币元 本期（ 年¨ 月¨ 日至 年¨ 上年度可比期间月 （ 年¨ ¨月 ¨日至 日）¨ 年月日） ¨ ¨ ¨ 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 19,808,047.32 2.6544,199,422.99 27.33 31,645,468.60 4.2417,060,753.40 10.55
1 ¢
S ¢
1 9
Q Q
Q Q 回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
应支付关联方的佣金
1 ¢
S ¢
9 Q
Q Q
Q 7 申万宏源海通证券 申万宏源海通证券 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（年 ¨月 日至年月¨ ¨ ¨日） 佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余额占期末应付佣金总 的比例（%） 额的比例（%） 1,286,323.66 6.63 353,934.89 4.56 2,271,360.96 11.72 797,353.67 10.27 关联方名称 上年度可比期间（
年月日至年月日） ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余额占期末应付佣金总 的比例（%） 额的比例（%） 334,044.72 6.38 102,274.72 5.64 712,258.37 13.61 416,199.05 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。
22.95 7.4.10.2
关联方报酬 基金管理费
1 ¢
S " ¢
9 Q
Q Q
Q 项目 当期发生的基金应支付的管理费其中：支付销售机构的客户维护费 本期（2020年01月01日至2020年12月31日） 26,618,151.706,466,237.64 单位：人民币元上年度可比期间（2019年01月 01日至2019年12月31日） 5,820,083.411,408,507.71 ¥ ¥ 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。
计算方法如下：H＝E×1.50%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
1 ¢
S " "
9 Q
Q Q
Q 基金托管费 项目 本期（ 年¨ 月¨日至 年¨ 月日）¨ 单位：人民币元 上年度可比期间（ ¨ 年¨ 月日至 ¨ ¨ 年¨ 月日）¨ 当期发生的基金应支付的 4,436,358.61 970,013.97 托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。
计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
1 ¢
S 1 ¢与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
9 Q
Q Q
Q 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证券出借业务。
1 ¢
S 1 " 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
9 Q
Q Q
Q 务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
适用市场化期限费率从事证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
1 ¢
S ¢报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
9 Q
Q Q
7 Q 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 ¥ 本基金。
1 ¢
S "
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
9 Q
Q Q
7 Q 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本期（ 年¨月¨ 日至 年¨ 月¨ 单位：人民币元 上年度可比期间（年月日至 ¨ ¨ ¨ ¨ 关联方名称 日） 年月日）¨ ¨ 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 100,463,742.39 270,907.33 11,349,181.36 64,680.58 7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
1 ¢
S ¢
9 Q
Q Q
T Q 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
4 ¤ % ¤ £ £ 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12
期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 受限证券类别：股票
1 ¢
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
¡ £ ¤ ¦ 目录 § ¨ § § § § § § § 重要提示及目录© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 重要提示
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 目录
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 基金简介
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 基金基本情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 基金产品说明
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 基金管理人和基金托管人
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 信息披露方式
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 其他相关资料
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 主要会计数据和财务指标
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 基金净值表现
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 过去三年基金的利润分配情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人报告
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 基金管理人及基金经理
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
¨ ¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
¨ ¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人内部有关本基金的监察稽核报告
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
© ¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © 托管人报告¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©
©托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ¨ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 © ¨ © © © © © © © © © © © © © © 审计报告¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6.1 审计报告基本信息
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6.2 审计报告的基本内容
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 年度财务报表
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 资产负债表
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 利润表
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 所有者权益（基金净值）变动表
¨ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 报表附注
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 投资组合报告
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 期末基金资产组合情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 报告期末按行业分类的股票投资组合
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 报告期内股票投资组合的重大变动
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 期末按债券品种分类的债券投资组合
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¥ §
§ ¨ § ¨ ¨ § ¨ § ¨ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 © © © © © © © © © © © © © © © ©期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细©© ©报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细©© 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 投资组合报告附注
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 基金份额持有人信息
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 期末基金份额持有人户数及持有人结构
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 开放式基金份额变动© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 重大事件揭示
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ ¨ © 基金份额持有人大会决议
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 基金投资策略的改变
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 为基金进行审计的会计师事务所情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 其他重大事件
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 影响投资者决策的其他重要信息
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ ¨ © 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
的情况© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¨ © 影响投资者决策的其他重要信息
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 备查文件目录
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © §" 基金简介 ¦ ¤ £ 基金基本情况 基金名称
基金简称基金主代码交易代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人基金托管人报告期末基金份额总额基金合同存续期 富国高新技术产业混合型证券投资基金富国高新技术产业混合100060前端交易代码：100060后端交易代码：000159契约型开放式2012年06月27日富国基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司1,170,096,993.46份不定期 ¦ ¤ ¦ 基金产品说明 投资目标 投资策略 业绩比较基准风险收益特征 本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金主要投资于高新基础产业的股票，主要包含以下两类：一是传统高技术产业股票；二是新兴高技术产业股票。
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；本基金将采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择，兼顾对该类股票在价值水平、成长能力上的考核，选择具有可持续的成长性、估值水平较为合理的上市公司；在债券投资方面，本基金采用久期控制下的主动性投资策略。
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。
本基金的权证投资策略详见法律文件。
中证800指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
¦ ¤ # 基金管理人和基金托管人 项目名称 基金管理人富国基金管理有限公司 信息披露负责人 姓名联系电话电子邮箱 赵瑛021-20361818public@ 基金托管人中国工商银行股份有限公司郭明010—66105799custody@ !
客户服务电话传真注册地址 办公地址 邮政编码法定代表人 95105686、4008880688021-20361616中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层200120裴长江 95588010—66105798北京市西城区复兴门内大街55号 北京市西城区复兴门内大街55号 100140陈四清 ¦ ¤ % 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点 证券时报 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街55号 ¦ ¤ & 其他相关资料 项目会计师事务所 注册登记机构 名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)富国基金管理有限公司 办公地址上海市世纪大道100号环球金融中心50楼上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 §' 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 # ¤ £ 主要会计数据和财务指标 3.1.1期间数据和指标 2020年 2019年 金额单位：人民币元2018年 本期已实现收益 699,123,930.76 139,119,144.14 -64,111,935.72 本期利润 1,105,369,931.39 214,892,786.50 -78,354,936.69 加权平均基金份额本期利润 2.1530 1.0958 -0.4823 本期加权平均净值利润率 60.79% 54.98% -27.13% 本期基金份额净值增长率 3.1.2
期末数据和指标 95.53% 2020年12月31日 79.82% 2019年12月31日 -24.40% 2018年12月31日 $ 期末可供分配利润期末可供分配基金份额利润 2,412,512,899.542.0618 142,074,026.130.5350 7,300,573.730.0609 期末基金资产净值 5,379,199,239.38 624,288,986.58 174,099,175.81 期末基金份额净值 4.597 2.351 1.453 3.1.3
累计期末指标2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日 基金份额累计净值增长率 538.44% 226.51% 81.58% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
# ¤ ¦ 基金净值表现 # ¤ ¦ ¤ £ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净份额净业绩比业绩比较 阶段 值增长值增长较基准基准收益①－③②－④ 率①率标准收益率率标准差 差② ③ ④ 过去三个月 22.95% 1.42% 9.03% 0.81%13.92% 0.61% 过去六个月 45.38% 1.70%16.86% 1.08%28.52% 0.62% 过去一年 95.53% 1.98%21.39% 1.16%74.14% 0.82% 过去三年 165.80% 1.73%22.37% 1.08%143.43% 0.65% 过去五年 142.39% 1.77%23.43% 1.03%118.96% 0.74% 自基金合同生效起至今 538.44% 1.86%97.47% 1.18%440.97% 0.68% 注：本基金业绩比较基准：中证800指数收益率×80%＋中债综合指数收益率 ×20%。
中证800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市 值公司的整体状况的指数。
中证800指数的成份股由中证500指数和沪深300 指数成份股一起构成。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt） 按下列公式计算： benchmarkt=[中证800指数t/(中证800指数t-1)-1]*80％+[中债综合指 数t/(中债综合指数t-1)-1]*20％； 其中，t=t=1,2,
3,…,
T，T表示时间截至日； 期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算： benchmarkT=[∏Tt=1(1+benchmarkt)]-
1 其中，T=2,3,
4,…；∏Tt=1(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt) 数学连乘。
( # ¤ ¦ ¤ ¦ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：
1、截止日期为2020年12月31日。
2、本基金于2012年6月27日成立，建仓期6个月，从2012年6月27日起至2012年12月26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 # ¤ # 过去三年基金的利润分配情况 ) 单位：人民币元 年度 2020年2019年2018年合计 每10份基金份额分红数 － 2.310 － 2.310 现金形式发放总额 － 35,520,028.13 － 35,520,028.13 再投资形式发放总额 － 19,875,459.22 － 19,875,459.22 年度利润分配合计 －55,395,487.35 －55,395,487.35 备注 －1次分红 －－ §
1 管理人报告 % ¤ £ 基金管理人及基金经理 % ¤ £ ¤ £ 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之
一。
公司于2001年3月从北京迁址上海。
2003年9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。
公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。
截至2020年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金等187只公开募集证券投资基金。
% ¤ £ ¤ ¦ 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 李元博 职务 本基金基金经理 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 2015-11-23 － 证券从业年限 11.4 说明 硕士，自2009年8月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员；自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司
0 任研究员；自2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理；2015年7月加入富国基金管理有限公司，2015年11月起任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理，2016年6月起任富国创新科技混合型证券投资基金基金经理，2019年5月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年6月起任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起任富国创新趋势股票型证券投资基金、富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理；兼任权益投资部权益投资副总监。
具有基金从业资格。
注：
1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
% ¤ ¦ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国高新技术产业混合型证券投资基
金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国高新技术产业混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
% ¤ # 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 % ¤ # ¤ £ 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。
在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：
1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；
2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
2 间市场交易价格的公允性评估等。
1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。
2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。
1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。
2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
% ¤ # ¤ ¦ 公平交易制度的执行情况 本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。
分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
% ¤ # ¤ # 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
% ¤ % 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 % ¤ % ¤ £ 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在2020年的投资主要在周期成长领域，在个股之间寻求更好的投资性价比。
% ¤ % ¤ ¦ 报告期内基金的业绩表现 截至2020年12月31日，本基金份额净值为4.597元；份额累计净值为5.248元；本报告期，本基金份额净值增长率为95.53%，同期业绩比较基准收益率为21.39% % ¤ & 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年的国内经济，仍然在复苏的通道，虽然疫情有所抬头，但有了去年防控经验，我们认为这一轮不会对经济产生重大影响。
同时，美国的经济也在持续超预期，但由于消费者的购买在去年下半年达到相对顶峰，2021年中国对美出口行业增速可能会下滑。
2021年宏观最大的变量来自美国何时收紧，我们相信在新政府上台后，疫 情会得到控制，经济持续复苏，宽松政策逐步退出。
% ¤
3 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障
基金持有人利益作为己任。
在监察稽核基础性工作基础上，2020年本基金管理人着重开展了如下与监察稽核有关的工作： （一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体系制度建设是内部控制的起点，2020年公司在统筹兼顾监管法规重大调整、公司管理实际需要、公司业务创新发展的基础上，持续督导业务部门开展制度建设。
（二）夯实合规管理架构，强化合规管理职能2020年公司通过落实合规考核机制、专兼职人员会议机制、持续推进合规风控工作的系统化建设等，引导全员主动合规、立足本岗位持续夯实各业务、各环节的内部控制。
（三）深入解读新规，持续推进新规落地2020年度，公司从新规解读、制度建立、系统更新、流程改造等方面持续推进各项重要法规、通知的落地工作，公司将根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度。
（四）加强合规培训，全面提升合规意识2020年为持续提高员工合规意识及应知应会，公司紧跟新规要求、监管动态、行业热点，通过“线上+线下”的模式，持续开展新员工合规培训、内幕交易案例分享以及反洗钱专题培训，针对性的就民法典、新证券法、创业板新政、信息披露管理办法、基金销售新规等法律法规进行专项培训，并结合业务部门实际需求，组织专户以券出资业务、未公开信息管控、非交易过户规则、投顾业务、公募REITs业务等实务类培训。
（五）深入专项审计，抓紧第三道防线2020年公司在常规季度监察稽核工作外，有针对性地开展专项审计。
审计范围覆盖投资研究、市场销售、运营IT等前、中、后台业务。
在力争专项审计检查全覆盖基础上，将公司主业和监管关注作为专项审计重点。
通过专项审计，有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。
（六）立足投资合规监督，系统化助力风控履职监督投资组合的合规运作是公司风险管理的基础核心工作，2020年公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步完善了组合合规多重监控工具互相校验、互为备份的机制，同时重点投入资源在公募基金、职业年金、社保业务、ETF业务的精细化管控上，优化内部工作程序与分工，提升了基础投资监督工作的质量，主动发现问题，消除合规风险隐患。
（七）持续强化反洗钱工作理念，推动反洗钱工作纵深开展2020年公司制定和采取了一系列措施推动反洗钱工作全面铺开，于公司官网、微信公众号及办公场所开展形式多样的反洗钱宣传活动。
为进一步提升反洗钱管理效能，对反洗钱系统进行全面改造，持续强化反洗钱系统的支持力度。
（八）全面加强员工行为管理公司建立通信管理机制，为规范公司员工执业行为，防范利益冲突和道德风险，对员工日常行为开展合规监测。
2020年通过新进员工承诺函签署及一对
一 ¡ 宣讲、员工基本信息维护完整性检查、投资申报持仓清仓情况跟进、员工上传附件与申报维护情况抽查比对等工作，将日常管理与季度监督相结合，使申报管理工作常态化。
% ¤
4 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
% ¤
5 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
% ¤
6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§7托管人报告 & ¤ £ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对富国高新技术产业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
& ¤ ¦ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内，富国高新技术产业混合型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国高新技术产业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
& ¤ # 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国高新技术产业混合型证券投资基金2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
¥ 6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计审计意见类型审计报告编号6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告收件人审计意见 形成审计意见的基础 强调事项其他事项其他信息 §8审计报告 是标准无保留意见安永华明(2021)审字第60467606_B28号 审计报告富国高新技术产业混合型证券投资基金全体基金份额持有人我们审计了富国高新技术产业混合型证券投资基金的财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的富国高新技术产业混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富国高新技术产业混合型证券投资基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富国高新技术产业混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
无无富国高新技术产业混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 管理层和治理层对财务报表的责任注册会计师对财务报表审计的责任 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估富国高新技术产业混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督富国高新技术产业混合型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
!
会计师事务所的名称注册会计师的姓名会计师事务所的地址 审计报告日期
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当 性得出结论。
同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对富国高新技术产业混 合型证券投资基金持续经营能力产生重 大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。
如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。
我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致富国 高新技术产业混合型证券投资基金不能 持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披 露）、结构和内容，并评价财务报表是否 公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 蒋燕华 费泽旭 上海市世纪大道
100号环球金融中心50 楼 2021年03月25日 §9年度财务报表
4 ¤ £ 资产负债表 会计主体：富国高新技术产业混合型证券投资基金 报告截止日：年月日@
A @
A B @
C B 资产：银行存款结算备付金存出保证金 资产 本期末 （2020年12月31日） 100,463,742.3926,443,256.851,177,279.47 单位：人民币元上年度末 （2019年12月31日） 11,349,181.362,989,974.35326,531.10 $ 交易性金融资产其中：股票投资 基金投资债券投资资产支持证券投资贵金属投资衍生金融资产买入返售金融资产应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产资产总计 负债和所有者权益 负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计 所有者权益： 实收基金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计 注：报告截止日@
A @
A 年
B @ 5,313,483,620.395,053,180,454.99 －260,303,165.40 －－－－－2,620,589.15－24,600,059.19－－5,468,788,547.44 本期末 （2020年12月31日） 596,607,056.46565,038,543.76 －31,568,512.70 －－－－11,946,208.63695,299.73－15,124,293.66－－639,038,545.29 上年度末 （2019年12月31日） －－－－24,160,817.1249,893,595.456,352,872.681,058,812.10－7,765,774.21－－－－357,436.5089,589,308.06 －－－－3,480,190.308,430,714.92706,094.82117,682.47－1,813,609.97－－－－201,266.2314,749,558.71 月
C B 1,170,096,993.464,209,102,245.925,379,199,239.385,468,788,547.44 日，基金份额净值
D E
F G
H 265,569,978.27358,719,008.31624,288,986.58639,038,545.29 元，基金份额总额
B I
B H
A I
A G
P I
G G
C E
D P 份。
(
4 ¤ ¦ 利润表 会计主体：富国高新技术产业混合型证券投资基金 本报告期：2020
年01月01日至2020年12月31日 项目
一、收入
1.利息收入其中：存款利息收入 债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入证券出借利息收入其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列）其中：股票投资收益基金投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具投资收益股利收益
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）减：
二、费用
1．管理人报酬
2．托管费
3．销售服务费
4．交易费用
5．利息支出其中：卖出回购金融资产支出
6．税金及附加
7．其他费用
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 本期 （2020年01月01日至2020年12月31日） 1,166,952,005.062,852,076.89497,081.872,354,995.02－－－－ 753,157,830.34746,903,150.60 －1,655,172.94 －－－4,599,506.80406,246,000.63－4,696,097.2061,582,073.6726,618,151.704,436,358.61－30,356,230.15－－2.33171,330.881,105,369,931.39－1,105,369,931.39
4 ¤ # 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富国高新技术产业混合型证券投资基金 单位：人民币元上年度可比期间 (2019年01月01日至2019年12月31日) 230,457,102.47806,616.41122,871.57683,744.84－－－－ 153,263,169.36149,129,314.92 －-10,013.95 －－－4,143,868.3975,773,642.36－613,674.3415,564,315.975,820,083.41970,013.97－8,603,125.83－－1.76171,091.00214,892,786.50－214,892,786.50 ) 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 （ 年¨月¨ 本期 日至 年¨ 单位：人民币元 月日）¨ 项目 实收基金 未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：
1.基金申购款
2.基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 项目
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：
1.基金申购款
2.基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 265,569,978.27－ 358,719,008.311,105,369,931.39 624,288,986.581,105,369,931.39 904,527,015.192,745,013,306.223,649,540,321.41 1,883,214,471.855,036,829,709.366,920,044,181.21-978,687,456.66-2,291,816,403.14-3,270,503,859.80 － － － 1,170,096,993.464,209,102,245.925,379,199,239.38 上年度可比期间 （ ¨ 年月日至 ¨ ¨ ¨ 年¨ 月日）¨ 实收基金 未分配利润所有者权益合计 119,808,857.23 54,290,318.58174,099,175.81 － 214,892,786.50 214,892,786.50 145,761,121.04334,930,766.41-189,169,645.37 －265,569,978.27 144,931,390.58345,612,592.14-200,681,201.56-55,395,487.35358,719,008.31 290,692,511.62680,543,358.55-389,850,846.93-55,395,487.35624,288,986.58 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 陈戈 —————————基金管理公司负责人 林志松 —————————主管会计工作负责人 徐慧 ————————会计机构负责人
0 4 ¤ % 报表附注
4 ¤ % ¤ £ 基金基本情况 富国高新技术产业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]85号《关于核准富国高新技术产业股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2012年6月27日正式生效，首次设立募集规模为341,209,752.24份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据自2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自2015年7月21日起本基金更名为富国高新技术产业混合型证券投资基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金，投资于股票类及存托凭证资产的比例占基金资产的60%-95%，其中投资于高新技术产业相关股票及存托凭证的比例不低于股票类及存托凭证资产的80%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%-40%，其中，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
本基金业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。
4 ¤ % ¤ ¦ 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
4 ¤ % ¤ # 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于
2020年12 ¡
2 月31日的财务状况以及2020年1月1日至2020年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
4 ¤ % ¤ % 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
本期财务报表的实际编制期间系2020年1月1日至2020年12月31日止。
7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。
除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等；
(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。
每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
¡ 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资买入债券于成交日确认为债券投资。
债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资买入权证于成交日确认为权证投资。
权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述
(2)、
(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公 ¡ ¡ 允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。
此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。
采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。
除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。
已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。
若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐 ¡ ¥ 日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；(10)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
¡
4 ¤ % ¤ & 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
4 ¤ % ¤
3 税项 1印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规 ¡!
定确定。
3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
4 ¤ % ¤
4 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 ¡ $ 单位：人民币元 项目 本期末（年月日）上年度末（年月日） ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 活期存款 100,463,742.39 定期存款 － 其中：存款期限1个月以内 － 存款期限1-3个月 － 存款期限3个月以上 － 其他存款 － 合计 100,463,742.39 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。
11,349,181.36－－－－－ 11,349,181.36 7.4.7.2交易性金融资产 项目 股票贵金属投资-金交所黄金合约 交易所市场债券银行间市场 合计资产支持证券基金其他 合计 项目 股票贵金属投资-金交所黄金合约 交易所市场债券银行间市场 合计资产支持证券基金其他 合计 单位：人民币元 本期末（年月日） ¨ ¨ 成本 公允价值 公允价值变动 4,569,420,289.83 5,053,180,454.99 483,760,165.16 － － － 259,712,062.71 260,303,165.40 － － 259,712,062.71 260,303,165.40 － － － － － － 4,829,132,352.54 5,313,483,620.39 上年度末（
年月日） ¨ ¨ ¨ 成本 公允价值 486,886,523.10 565,038,543.76 591,102.69－ 591,102.69－－－ 484,351,267.85 公允价值变动 78,152,020.66 － － － 31,615,266.14－ 31,615,266.14－－－ 518,501,789.24 31,568,512.70－ 31,568,512.70－－－ 596,607,056.46 -46,753.44－ -46,753.44－－－ 78,105,267.22 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
¡( 7.4.7.4买入返售金融资产
1 1 ¢
9 Q
Q 9
Q Q 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
期末买断式逆回购交易中取得的债券
1 1 "
9 Q
Q 9
Q Q 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5应收利息 项目 应收活期存款利息应收定期存款利息应收其他存款利息应收结算备付金利息应收债券利息应收资产支持证券利息应收买入返售证券利息应收申购款利息应收黄金合约拆借孳息应收出借证券利息其他 合计 本期末（ 年月日）¨ ¨ 13,522.40 － － 11,899.50 2,594,637.55 － － － － － 529.70 2,620,589.15 单位：人民币元 上年度末（
年月日） ¨ ¨ ¨ 2,477.44 － － 1,345.50 691,329.89 － － － － － 146.90 695,299.73 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用 项目 交易所市场应付交易费用银行间市场应付交易费用 合计 本期末（ 年¨ 月日）¨ 单位：人民币元 上年度末（年月日） ¨ ¨ ¨ 7,765,774.21 1,813,609.97 － － 7,765,774.21 1,813,609.97 7.4.7.8其他负债项目 本期末（ 年¨ 月¨ 日） 单位：人民币元 上年度末（年月日） ¨ ¨ ¨ 应付券商交易单元保证金应付赎回费应付证券出借违约金预提审计费预提信息披露费 －187,436.50 －50,000.00120,000.00 －31,266.23 －50,000.00120,000.00 ¡ ) 合计 357,436.50 201,266.23 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期（ 年¨月¨ 基金份额（份） 日至 年月日）¨ ¨ 账面金额 上年度末 265,569,978.27 265,569,978.27 本期申购 1,883,214,471.85 1,883,214,471.85 本期赎回（以“-”号填列） -978,687,456.66 -978,687,456.66 本期末 1,170,096,993.46 1,170,096,993.46 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10
未分配利润 项目 上年度末本期利润本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 基金赎回款本期已分配利润本期末 已实现部分 142,074,026.13699,123,930.76 1,571,314,942.65 2,752,209,197.05-1,180,894,254.40 －2,412,512,899.54 未实现部分 216,644,982.18406,246,000.63 1,173,698,363.57 2,284,620,512.31-1,110,922,148.74 －1,796,589,346.38 单位：人民币元未分配利润合计 358,719,008.311,105,369,931.39 2,745,013,306.22 5,036,829,709.36-2,291,816,403.14 －4,209,102,245.92 7.4.7.11存款利息收入 项目 活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入结算备付金利息收入其他合计 本期（ 年月日至 ¨ ¨ 年月日）¨ ¨ 270,907.33 － － 140,486.32 85,688.22 497,081.87 单位：人民币元 上年度可比期间（ ¨ 年¨ 月¨ 日至 ¨ 年¨ 月日）¨ 64,680.58 － － 37,538.51 20,652.48 122,871.57 7.4.7.12股票投资收益 项目 本期（ 年月日至 ¨ ¨ 年月日）¨ ¨ 单位：人民币元 上年度可比期间（年月 ¨ ¨ ¨ 日至 ¨ 年¨ 月日）¨ 卖出股票成交总额减：卖出股票成本总额 8,987,602,633.748,240,699,483.14 2,791,240,361.342,642,111,046.42 ¡
0 买卖股票差价收入 746,903,150.60 149,129,314.92 7.4.7.13债券投资收益 债券投资收益——买卖债券差价收入
1 ¢ ' ¢
9 Q
Q 9
Q Q 项目 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额减：应收利息总额买卖债券差价收入 本期（年 ¨月 ¨日 至年月 ¨ ¨日） 单位：人民币元 上年度可比期间（¨ 年 ¨月 日至¨ 年¨ ¨ 月日）¨ 268,190,104.56260,545,133.80 70,648,104.7769,182,309.63 5,989,797.821,655,172.94 1,475,809.09-10,013.95 资产支持证券投资收益
1 ¢ ' "
9 Q
Q 9
Q Q 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益注：本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入
1 ¢ ¢
9 Q
Q 9
Q 7
Q 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
衍生工具收益——其他投资收益
1 ¢ "
9 Q
Q 9
Q 7
Q 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16股利收益 项目 本期（ 年¨ 月¨日至 年¨ 月日）¨ 单位：人民币元 上年度可比期间（¨年 月日至 ¨ ¨ ¨ 年¨ 月 日）¨ 股票投资产生的股利收益其中：证券出借权益补偿收入 4,599,506.80－ 4,143,868.39－ ¥
2 基金投资产生的股利收益合计 －4,599,506.80 －4,143,868.39 7.4.7.17公允价值变动收益 项目名称
1.交易性金融资产股票投资债券投资资产支持证券投资基金投资贵金属投资其他
2.衍生工具权证投资
3.其他减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税合计 本期（年月日至 ¨ ¨ 年月日）¨ ¨ 406,246,000.63 405,608,144.50 637,856.13 － － － － － － － － 406,246,000.63 单位：人民币元 上年度可比期间（
¨ 年¨ 月日至 ¨ ¨ 年¨ 月日）¨ 75,773,642.36 75,812,676.24 -39,033.88 － － － － － － － － 75,773,642.36 7.4.7.18
其他收入 项目 基金赎回费收入转换费收入合计 本期（ 年月日至 ¨ ¨ 单位：人民币元 上年度可比期间（ ¨ 年¨月 年月日）¨ ¨ 日至 ¨ ¨ 年¨ 月日）¨ 4,122,277.81 541,750.46 573,819.39 71,923.88 4,696,097.20 613,674.34 7.4.7.19交易费用 项目 交易所市场交易费用银行间市场交易费用交易基金产生的费用其中：申购费 赎回费合计 本期（ 年¨ 月¨ 单位：人民币元 上年度可比期间日至 （ ¨ 年¨ 年¨ 月日）¨ 月日至 ¨ ¨ 年¨ 月日）¨ 30,356,230.15 8,603,125.83 － － － － － － － － 30,356,230.15 8,603,125.83 7.4.7.20
其他费用 项目 本期（ 年月日至 ¨ ¨ 单位：人民币元 上年度可比期间（ ¨ 年¨ ¥ 审计费用信息披露费证券出借违约金银行费用合计 年月日）¨ ¨ 50,000.00 120,000.00 － 1,330.88 171,330.88 月¨ 日至 ¨ 年月日）¨ ¨ 50,000.00 120,000.00 － 1,091.00 171,091.00
4 ¤ % ¤
5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1
或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
4 ¤ % ¤
6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司（“海通证券”）
基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
4 ¤ % ¤ £
R 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1
通过关联方交易单元进行的交易
1 9
Q ¢
S ¢ ¢
Q Q
Q 股票交易 关联方名称 海通证券申万宏源 本期（ 年月日至 ¨ ¨ 年¨ 月日）¨ 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 2,491,496,900.50 11.71 1,411,533,303.31 6.63 金额单位：人民币元 上年度可比期间（年月日至 ¨ ¨ ¨ 年月日） ¨ ¨ ¨ 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 781,444,821.74 13.61 366,563,534.42 6.38
1 ¢
S ¢ "
9 Q
Q Q
Q 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
¥ ¡
1 ¢
S ¢ '
9 Q
Q Q
Q 债券交易 关联方名称 海通证券
申万宏源 金额单位：人民币元 本期（ 年¨ 月¨ 日至 年¨ 上年度可比期间月 （ 年¨ ¨月 ¨日至 日）¨ 年月日） ¨ ¨ ¨ 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 19,808,047.32 2.6544,199,422.99 27.33 31,645,468.60 4.2417,060,753.40 10.55
1 ¢
S ¢
1 9
Q Q
Q Q 回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
应支付关联方的佣金
1 ¢
S ¢
9 Q
Q Q
Q 7 申万宏源海通证券 申万宏源海通证券 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（年 ¨月 日至年月¨ ¨ ¨日） 佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余额占期末应付佣金总 的比例（%） 额的比例（%） 1,286,323.66 6.63 353,934.89 4.56 2,271,360.96 11.72 797,353.67 10.27 关联方名称 上年度可比期间（
年月日至年月日） ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余额占期末应付佣金总 的比例（%） 额的比例（%） 334,044.72 6.38 102,274.72 5.64 712,258.37 13.61 416,199.05 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。
22.95 7.4.10.2
关联方报酬 基金管理费
1 ¢
S " ¢
9 Q
Q Q
Q 项目 当期发生的基金应支付的管理费其中：支付销售机构的客户维护费 本期（2020年01月01日至2020年12月31日） 26,618,151.706,466,237.64 单位：人民币元上年度可比期间（2019年01月 01日至2019年12月31日） 5,820,083.411,408,507.71 ¥ ¥ 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。
计算方法如下：H＝E×1.50%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
1 ¢
S " "
9 Q
Q Q
Q 基金托管费 项目 本期（ 年¨ 月¨日至 年¨ 月日）¨ 单位：人民币元 上年度可比期间（ ¨ 年¨ 月日至 ¨ ¨ 年¨ 月日）¨ 当期发生的基金应支付的 4,436,358.61 970,013.97 托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。
计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
1 ¢
S 1 ¢与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
9 Q
Q Q
Q 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证券出借业务。
1 ¢
S 1 " 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
9 Q
Q Q
Q 务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
适用市场化期限费率从事证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
1 ¢
S ¢报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
9 Q
Q Q
7 Q 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 ¥ 本基金。
1 ¢
S "
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
9 Q
Q Q
7 Q 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本期（ 年¨月¨ 日至 年¨ 月¨ 单位：人民币元 上年度可比期间（年月日至 ¨ ¨ ¨ ¨ 关联方名称 日） 年月日）¨ ¨ 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 100,463,742.39 270,907.33 11,349,181.36 64,680.58 7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
1 ¢
S ¢
9 Q
Q Q
T Q 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
4 ¤ % ¤ £ £ 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12
期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 受限证券类别：股票
1 ¢
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
上一篇专业介绍,南宁师范大学