Disclosure 2009年10月28日星期三D105 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 2009第三季度报告 ２００９年9月３０日 基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇〇九年十月二十八日§１重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２基金产品概况 基金简称 华夏行业股票（ＬＯＦ） 交易代码 １６０３１４ 基金运作方式 契约型上市开放式基金 基金合同生效日 ２００７年１１月２２日 报告期末基金份额总额 １３，５４５，８３６，４６４．７２份 投资目标 把握经济发展趋势和市场运行特征，以行业投资价值评估为导向，充分利用行业周期轮动现象，挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内的优质个股进行投资，实现基金资产的持续增值。
投资策略 本基金的资产配置采用＂自上而下＂的多因素分析决策支持系统，综合定性分析和定量分析手段，结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
本基金遵循行业间优化配置和行业内个股精选相结合的股票投资策略，对组合的行业和个股配置进行及时调整。
业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深３００指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。
基准收益率＝沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％。
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于高风险、高收益的品种。
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 ３．１主要财务指标 §３主要财务指标和基金净值表现 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（２００９年７月１日－２００９年９月３０日） １．本期已实现收益 １，３３３，１５８，１６８．５８ 代码 行业类别 公允价值（元） Ａ 农、林、牧、渔业 － Ｂ 采掘业 １，０５０，８２３，２５７．２９ Ｃ 制造业 ２，８５１，９０４，４６９．４７ Ｃ０ 食品、饮料 ７１，４４１，６９８．７２ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 １０，２１２，０００．００ Ｃ２ 木材、家具 ３５，５２４，５２１．９２ Ｃ３ 造纸、印刷 ４７，２３３，４８９．５０ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２２９，８３２，５０６．４６ Ｃ５ 电子 － Ｃ６ 金属、非金属 １，５１８，９２７，３４４．８７ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ３３７，７８１，９６５．１９ Ｃ８ 医药、生物制品 ５１５，９９２，００４．８１ Ｃ９９
其他制造业 ８４，９５８，９３８．００ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ３９，４９９，６６９．４４ Ｅ 建筑业 ２３，７３０，０００．００ Ｆ 交通运输、仓储业 ６２６，３０５，３４９．６９ Ｇ 信息技术业 １７３，６１４，９９０．４３ Ｈ 批发和零售贸易 ５２７，３３５，６７５．６７ Ｉ 金融、保险业 ２，３２２，４８８，５８３．０６ Ｊ 房地产业 ２９５，４０２，６３２．６１ Ｋ 社会服务业 － Ｌ 传播与文化产业 － Ｍ 综合类 ９８，９２６，９９０．６１ 合计 ８，０１０，０３１，６１８．２７ ５．３
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码股票名称 数量（股） 公允价值（元） １ ６０１００６ 大秦铁路 ５０，０８６，５７８４６４，３０２，５７８．０６ ２ ６０１１６９ 北京银行 ２２，２０５，７３０３８２，６０４，７２７．９０ ３ ６０１３１８ 中国平安 ７，０００，０００３５４，９００，０００．００ ４ ６０１３９８ 工商银行 ７３，０００，０００３４８，２１０，０００．００ ５ ６０１００９ 南京银行 １６，６２６，３６１２９３，２８９，００８．０４ ６ ６０００５８ 五矿发展 １６，６６４，２４６２８０，２９２，６１７．７２ ７ ６０１９３９ 建设银行 ４０，０００，０００２２３，２００，０００．００ ８ ６００３９５ 盘江股份 ９，０１６，９６９２０９，１０３，５１１．１１ ９ ６００２８２ 南钢股份 ３６，４０６，９８９１８１，６７０，８７５．１１ 占基金资产净值比例（％）－ ９．２９２５．２２ ０．６３０．０９０．３１０．４２２．０３ －１３．４３ ２．９９４．５６０．７５０．３５０．２１５．５４１．５４４．６６２０．５４２．６１ －－０．８７７０．８３ 占基金资产净值比例（％）４．１１３．３８３．１４３．０８２．５９２．４８１．９７１．８５１．６１ ２．本期利润 －５６５，３１６，１４０．２７ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．０４１１ ４．期末基金资产净值 １１，３０８，２８３，１６４．５３ ５．期末基金份额净值 ０．８３５ 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率净值增长业绩比较基业绩比较基 阶段 ① 率标准差准收益率③准收益率标①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 －４．５７％ ２．１５％ －３．７４％ １．９４％ －０．８３％ ３．２．２自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （２００７年１１月２２日至２００９年９月３０日） ０．２１％ １０ ０００９３７ 金牛能源 ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 ５，６１２，８３２１６８，２７２，７０３．３６公允价值（元） １．４９占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 １９，５４１，４８４．８０ ０．１７ ２ 央行票据 ６１４，４０１，０００．００ ５．４３ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 １，８６４，８２６．４０ ０．０２ ７ 其他 － － ８ 合计 ６３５，８０７，３１１．２０ ５．５
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） ５．６２占基金资产净值比例（％） １ ０８０１１１００８央行票据１１０４，０００，０００ ３８５，１６０，０００．００ ３．４１ ２ ０９０１０４１ ０９央行票据４１２，３００，０００ ２２９，２４１，０００．００ ２．０３ ３ ０１０１１２ ２１国债⑿ １８９，７６０ １９，５４１，４８４．８０ ０．１７ ４ １１０００６ 龙盛转债 １０，７９０ １，３１７，４５９．００ ０．０１ ５ １１０００５ 西洋转债 ４，２６０ ５４７，３６７．４０ ０．００ ５．６
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３其他资产构成 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ５，９９６，８２５．５４ ２ 应收证券清算款 － 注：自２００７年１１月２２日起，由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》生效，根据华夏行业股票（ＬＯＦ）基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起３个月内使基金投资组合比例符合基金合同第十五条（二）投资范围、（九）投资禁止行为与限制的有关约定。
§４管理人报告４．１基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限证券从 姓名 职务 任职日期离任日期业年限 说明 经济学硕士。
曾任大成基金管理有限公司研究部 罗泽萍本基金基经金理的２００７－１１－２２－ 研究员。
２００４年加入华夏基金管理有限公司，历８年金任经研理究员（２、０基０５金年经４理月助１理２日、兴至华２证００券７年投２资月基１金４基日 期间）、兴安证券投资基金基金经理（２００７年２月１４日至２００７年１１月２１日期间）。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理 办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明４．３．１公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等 方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明４．４．１本基金业绩表现截至２００９年９月３０日，本基金份额净值为０．８３５元，本报告期份额净值增长率为－４．５７％，同期业绩比较基准增长率为－３．７４％。
４．４．２行情回顾及运作分析３季度初，Ａ股市场延续了２季度的上涨行情，钢铁等板块开始对市场、对未来经济好转的预期做出进一步反应，钢价和股价都出现了不错的表现。
随着板块轮动的扩散，市场热情达到了高点。
后期，Ａ股市场出现了约２０％的向下调整，市场成交量有所萎缩。
本基金在本季度的操作中保持了较高的股票投资仓位，严格遵守基金合同和法规的规定，谨慎选股，整体投资组合较为分散，充分控制流动性风险。
４．４．３市场展望及投资策略从中国和世界的宏观数据来看，经济趋势逐渐明朗，原有刺激经济政策的实施效果有待观察，短期内不会有更多的新政策频繁出台。
在此情况下，我们判断Ａ股市场目前的调整是合理的。
虽然短期内可能还有震荡，但是对经济的长期发展趋势、Ａ股市场的长期表现看好。
创业板的推出对宏观经济和股票市场而言都是有利的，有效控制创业板上市公司的质量和监管其公司治理最终能 为投资者和上市公司提供双赢的局面。
本基金４季度的投资策略将相对谨慎，关注结构性投资机会，并将认真而谨慎的对待创业板的投资机会。
在投资策 略方面，本基金将继续保持适当比例的股票仓位，谨慎选股，坚持不断优化股票资产组合。
在保持行业适度均衡的前提下，提高股票集中度。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的 经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ８，０１０，０３１，６１８．２７ ７０．３１ 其中：股票 ８，０１０，０３１，６１８．２７ ７０．３１ ２ 固定收益投资 ６３５，８０７，３１１．２０ ５．５８ 其中：债券 ６３５，８０７，３１１．２０ ５．５８ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ２，７１７，９０１，９１５．０７ ２３．８６ ６ 其他资产 ２８，６４４，６９３．２６ ０．２５ ７ 合计 ５．２
报告期末按行业分类的股票投资组合 １１，３９２，３８５，５３７．８０ １００．００ ３ 应收股利 １，８５５，７６６．１１ ４ 应收利息 １６，０７８，７７５．７０ ５ 应收申购款 ４，７１２，６５０．１３ ６ 其他应收款 ６７５．７８ ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ５．８．４
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动 报告期期初基金份额总额 ２８，６４４，６９３．２６ 单位：份１３，６２９，７５１，０８７．１３ 报告期期间基金总申购份额 ２，７２０，９６６，２８９．１４ 报告期期间基金总赎回份额 ２，８０４，８８０，９１１．５５ 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） － 报告期期末基金份额总额 １３，５４５，８３６，４６４．７２ §７
影响投资者决策的其他重要信息７．１报告期内披露的主要事项２００９年７月１０日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增江海证券经纪有限责任公司为代销机构的公告。
２００９年７月２１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
２００９年７月２１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
２００９年７月３１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
２００９年８月２２日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告。
２００９年９月１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分代销机构开办定期定额申购业务的公告。
２００９年９月４日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
２００９年９月１１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
２００９年９月１１日发布华夏基金管理有限公司公告。
２００９年９月２４日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告。
７．２其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之
一。
公司 总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。
华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、 企业年金基金投资管理人、ＱＤＩＩ基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ＥＴＦ基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之
一。
截至２００９年９月３０日，公司管理资产规模超过２６００亿元，基金份额持有人户数超过１３００万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。
公司管理着２只封闭式基金、２２只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过１２０家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
２００９年３季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，尽力为投资人谋求满意的回报。
截至２００９年９月３０日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与３年期评价的１０只主动型开放式基金中，有５只基金获得五星级评价，３只基金获得四星级评价。
在客户服务方面，华夏基金继续采取多种手段，提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌：升级网站基 金账户查询系统，简化客户注册流程，为投资者提供更丰富的查询内容；调整部分开放式基金的赎回数额限制至１００份，提高了客户交易成功率；继续联系客户，本季度为超过１０万名客户完善个人资料。
§８备查文件目录８．１备查文件目录８．１．１中国证监会核准基金兴安转型的文件；８．１．２《华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》；８．１．３《华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》；８．１．４法律意见书；８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。
８．２存放地点备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
８．３查阅方式投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合 理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十八日 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009第三季度报告 ２００９年9月３０日 基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年十月二十八日 §１重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２基金产品概况 基金简称 华夏策略混合 ５．２报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 Ａ 农、林、牧、渔业 Ｂ 采掘业 Ｃ 制造业 Ｃ０食品、饮料 Ｃ１纺织、服装、皮毛 Ｃ２木材、家具 Ｃ３造纸、印刷 Ｃ４石油、化学、塑胶、塑料 Ｃ５电子 公允价值（元）２６，４１３，２９１．８２ １６３，８５２，０００．００７２０，００４，１０３．２６ ４３，６５３，６１３．８１－－ ２１，９５０，０７４．６３１４４，５６０，０５５．４５ － 占基金资产净值比例（％）１．２６７．８５ ３４．４８２．０９－－１．０５６．９２－ 交易代码 ００２０３１ Ｃ６金属、非金属 ２０６，１５７，６７９．７８ ９．８７ 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 契约型开放式 ２００８年１０月２３日 １，３３８，５４８，２８５．７０份 通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
本基金股票投资的业绩比较基准为沪深３００指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。
基准收益率＝沪深３００指数收益率×５５％＋上证国债指数收益率×４５％。
本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。
Ｃ７机械、设备、仪表 Ｃ８医药、生物制品 Ｃ９９其他制造业 Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 Ｅ 建筑业 Ｆ 交通运输、仓储业 Ｇ 信息技术业 Ｈ 批发和零售贸易 Ｉ 金融、保险业 Ｊ 房地产业 Ｋ 社会服务业 Ｌ 传播与文化产业 Ｍ 综合类 ５５，５０５，９６０．３４
２４８，１７６，７１９．２５ －１４，８３９，５５４．８０５７，５３８，７３７．８２６１，３５８，２２３．５８６９，２２８，８６１．９６６６，１８４，４８６．２１６６，０３４，８９１．７４１２５，７２９，０７７．１７３５，３２９，１４２．４５２７，８６７，４３３．６２１５０，７３３，５３７．９６ ２．６６１１．８８ －０．７１２．７６２．９４３．３２３．１７３．１６６．０２１．６９１．３３７．２２ 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人３．１主要财务指标 主要财务指标 中国银行股份有限公司§３主要财务指标和基金净值表现 单位：人民币元报告期（２００９年７月１日－２００９年９月３０日） １．本期已实现收益 ２２３，１３８，４３７．６５ ２．本期利润 １０５，８８０，４９８．６５ ３．加权平均基金份额本期利润 ０．０７７９ ４．期末基金资产净值 ２，０８８，２１４，７９６．１６ ５．期末基金份额净值 １．５６０ 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率净值增长业绩比较基业绩比较基 阶段 ① 率标准差准收益率③准收益率标①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 ５．０５％ １．９８％ －２．２３％ １．３３％ ７．２８％ ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（２００８年１０月２３日至２００９年９月３０日） ０．６５％ 合计 １，５８５，１１３，３４２．３９ ７５．９１ ５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例（％） １ ６００３４８ 国阳新能 ４，６００，０００１６３，８５２，０００．００ ７．８５ ２ ６００２５２ 中恒集团 ７，１８１，６４２１２４，８１６，９３７．９６ ５．９８ ３ ６００４３６ 片仔癀 ２，２００，３６７ ７２，７００，１２５．６８ ３．４８ ４ ６００５５３ 太行水泥 ６，８００，５８５ ６１，５４５，２９４．２５ ２．９５ ５ ０００５６６ 海南海药 ３，３０２，６５０ ５７，３００，９７７．５０ ２．７４ ６ ６０１９３９ 建设银行 １０，００６，２５３ ５５，８３４，８９１．７４ ２．６７ ７ ０００５１４ 渝开发 ４，５０７，８４８ ５３，２３７，６８４．８８ ２．５５ ８ ６０００５０ 中国联通 ８，０００，７２０ ５０，８０４，５７２．００ ２．４３ ９ ６００９７０ 中材国际 １，４８３，３３３ ５０，２８４，９８８．７０ ２．４１ １０ ００００１４ 沙河股份 ５．４
报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 ３，５０５，５６５ ４６，９７４，５７１．００ ２．２５ 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 ８２，０７２，６１９．５０ ３．９３ ２ 央行票据 １３８，２７７，０００．００ ６．６２ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 １２２，４９５，９７１．９５ ５．８７ ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ８０５，０１５．６０ ０．０４ ７ 其他 － － ８ 合计 ３４３，６５０，６０７．０５ ５．５
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） １６．４６占基金资产净值比例（％） １ ０１０１１０ ２１国债⑽ ５２６，１９０ ５４，０７１，２８４．４０ ２．５９ ２ ０９０１０４１０９央行票据４１ ５００，０００ ４９，８３５，０００．００ ２．３９ ３ ０９０１０４６０９央行票据４６ ５００，０００ ４９，１３０，０００．００ ２．３５ ４ ０９０１０４２０９央行票据４２ ４００，０００ ３９，３１２，０００．００ １．８８ ５ １２６００１ ０６马钢债 ３３７，９３０ ３２，２８９，２１１．５０ １．５５ ５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３其他资产构成 序号 名称 金额（元） 注：①本基金合同于２００８年１０月２３日生效。
②根据华夏策略混合基金的基金合同规定，本基金应自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。
§４管理人报告４．１基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从任职日期离任日期业年限 说明 王亚伟公本司基副金总的经基理金经理、２００８－１０－２３－ １４年 经济学硕士。
曾任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。
１９９８年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理（１９９８年４月２８日至２００２年１月８日期间），华夏成长证券投资基金基金经理（２００１年１２月１８日至２００５年４月１２日期间）。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明４．３．１公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明４．４．１本基金业绩表现截至２００９年９月３０日，本基金份额净值为１．５６０元，本报告期份额净值增长率为５．０５％，同期业绩比较基准增长率为－２．２３％。
４．４．２行情回顾及运作分析３季度，股市出现较大幅度的振荡。
虽然宏观经济仍处于稳步回升过程中，但由于适度宽松的货币政策在操作重点、力度和节奏方面面临“微调”，投资者对经济回升的持续性产生疑问，担心经济出现二次探底。
创业板推出、新股高市盈率发行以及金融、地产类公司计划进行较大规模的再融资，加剧了市场资金面的压力，导致股市冲高回落，趋势投资者的操作在一定程度上放大了调整的波动性。
伴随指数调整，行业板块及风格变化明显，前期表现突出的周期类股票出现较深调整，而防御性的医药、食品、商业股开始活跃。
本基金在调整中大幅增加了医药行业的配置，降低了金属非金属和采掘业配置。
４．４．３市场展望及投资策略经过３季度的调整，股市整体风险在一定程度上得到释放。
下一阶段，结构调整仍将继续，创业板推出初期能否平稳运行将对市场信心产生一定的影响。
本基金将着眼于为明年的投资布局，发掘受益于经济持续复苏、估值合理的品种。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§５投资组合报告５．１报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １，５８５，１１３，３４２．３９ ６８．６４ 其中：股票 １，５８５，１１３，３４２．３９ ６８．６４ ２ 固定收益投资 ３４３，６５０，６０７．０５ １４．８８ 其中：债券 ３４３，６５０，６０７．０５ １４．８８ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ３７９，２８５，１９１．９７ １６．４３ ６ 其他资产 １，１４３，８１５．０５ ０．０５ ７ 合计 ２，３０９，１９２，９５６．４６ １００．００ １ 存出保证金 － ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 １，１４３，８１５．０５ ５ 应收申购款 － ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ５．８．４
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码股票名称流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １，１４３，８１５．０５ 流通受限情况说明 １ ０００５６６ 海南海药 ５７，３００，９７７．５０ ５．８．６投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动 报告期期初基金份额总额 ２．７４筹划重大事项资产重组 单位：份１，３８３，２２０，７５２．５７ 报告期期间基金总申购份额 － 报告期期间基金总赎回份额 ４４，６７２，４６６．８７ 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） － 报告期期末基金份额总额 １，３３８，５４８，２８５．７０ §７影响投资者决策的其他重要信息７．１报告期内披露的主要事项２００９年７月１０日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增江海证券经纪有限责任公司为代销机构的公告。
２００９年７月２１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
２００９年８月７日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回数额限制的公告。
２００９年９月１１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
２００９年９月１１日发布华夏基金管理有限公司公告。
２００９年９月２４日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告。
７．２其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之
一。
公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。
华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业 年金基金投资管理人、ＱＤＩＩ基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ＥＴＦ基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之
一。
截至２００９年９月３０日，公司管理资产规模超过２６００亿元，基金份额持有人户数超过１３００万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。
公司管理着２只封闭式基金、２２只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过１２０家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
２００９年３季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，尽力为投资人谋求满意的回报。
截至２００９年９月３０日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与３年期评价的１０只主动型开放式基金中，有５只基金获得五星级评价，３只基金获得四星级评价。
在客户服务方面，华夏基金继续采取多种手段，提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌：升级网站基金账户 查询系统，简化客户注册流程，为投资者提供更丰富的查询内容；调整部分开放式基金的赎回数额限制至
１００份，提高了客户交易成功率；继续联系客户，本季度为超过１０万名客户完善个人资料。
§８备查文件目录８．１备查文件目录８．１．１中国证监会核准基金募集的文件；８．１．２《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；８．１．３《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；８．１．４法律意见书；８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。
８．２存放地点备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
８．３查阅方式投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十八日 基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年十月二十八日 §１重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１０日起至９月３０日止。
§２基金产品概况 基金简称 华夏沪深３００指数 交易代码 ００００５１ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００９年７月１０日 报告期末基金份额总额 ２７，６９３，２３４，２１２．４９份 投资目标 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深３００指数收益率×９５％＋１％（指年收益率，评价时应按期间折算）。
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人３．１主要财务指标 主要财务指标 中国工商银行股份有限公司§３主要财务指标和基金净值表现 单位：人民币元报告期（２００９年７月１０日－２００９年９月３０日） １．本期已实现收益 －１６６，７３３，８７１．３８ ２．本期利润 －３，０３２，２１５，０５５．８０ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１１６９ ４．期末基金资产净值 ２４，４００，５２８，７８８．８７ ５．期末基金份额净值 ０．８８１ 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③本基金合同于２００９年７月１０日生效。
３．２基金净值表现３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率净值增长业绩比较基业绩比较基 阶段 ① 率标准差准收益率③准收益率标①－③ ②－④ ② 准差④ 自基金合同生效起至今 －１１．９０％１．６８％－１０．７２％ ２．３９％－１．１８％－０．７１％ ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏沪深３００指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（２００９年７月１０日至２００９年９月３０日） 注：①本基金合同于２００９年７月１０日生效。
②按照华夏沪深３００指数基金的基金合同规定，本基金应自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。
§４管理人报告４．１基金经理（或基金经理小组）简介 华夏沪深３００指数证券投资基金 2009第三季度报告 ２００９年9月３０日 任本基金的基金经理期限证券从业 姓名 职务 任职日期离任日期 年限 说明 张弘弢经本理基金的基金２００９－７－１０－ 硕士。
２０００年加入华夏基金管理９年有限公司，历任研究发展部总经 理、金融工程部副总经理。
方军经本理基金的基金２００９－７－１０－ 硕士。
１９９９年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员，华夏成长１０年证华证券券投投资资基基金金基基金金经经理理助助理理、和兴华夏回报证券投资基金基金经理助理。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明４．３．１公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明４．４．１本基金业绩表现截至２００９年９月３０日，本基金份额净值为０．８８１元，本报告期份额净值增长率为－１１．９０％，同期业绩比较基准增长率为－１０．７２％。
本基金本报告期累计跟踪偏离度为－１．１８％。
４．４．２行情回顾及运作分析２００９年３季度，境内Ａ股市场出现了大幅震荡。
在６月份各项宏观经济数据向好，特别是信贷数据等持续超过市场预期的刺激下，７月份Ａ股市场继续上行，沪深３００指数当月上涨了近１８％，沪深３００指数静态市盈率涨到３０倍。
８月份，随着投资者对宏观经济政策微调的不同理解，以及相关宏观经济数据引发对经济持续增长、市场流动性的担心，Ａ股市场出现了大幅调整，８月份沪深３００指数当月下跌了２４％。
９月份的市场走势则基本重复了７、８月份两个月份的走势，只是幅度相对较小一些。
本基金的基金合同生效日为２００９年７月１０日，正处于Ａ股市场快速上涨期，指数成份股估值水平相对较高。
本基金采取了稳健建仓策略，尽可能降低建仓成本，在一定程度上规避了８月份以来的下行风险。
此外，本基金于７月底开放了基金赎回业务，努力为持有人提供流动性。
４．４．３市场展望及投资策略展望２００９年４季度，国内宏观经济形势将继续向好。
沪深３００指数经过３季度的震荡，目前静态估值水平有所下降。
未来如果成分股公司盈利能够获得持续增长，将会对目前的估值水平提供有效支撑。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金建仓工作，力争降低建仓成本，争取未来更好的长期投资收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§５投资组合报告５．１报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １权益投资 １６，４１３，８５２，６７９．１８ ６７．０２ 其中：股票 １６，４１３，８５２，６７９．１８ ６７．０２ ２固定收益投资 ８０５，０１５．６０ ０．００ 其中：债券 ８０５，０１５．６０ ０．００ 资产支持证券 － － ３金融衍生品投资 － － ４买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５银行存款和结算备付金合计 ８，００７，４７４，４４３．０８ ３２．６９ ６其他资产 ６９，５４０，７３６．８８ ０．２８ ７合计 ２４，４９１，６７２，８７４．７４ １００．００ ５．２报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ农、林、牧、渔业 ４５，４９０，０００．００ ０．１９ Ｂ采掘业 ２，４６５，１２３，８７０．７２ １０．１０ Ｃ制造业 ５，０３１，５０９，２７８．３３ ２０．６２ Ｃ０食品、饮料 ６４９，４２５，４１３．７７ ２．６６ Ｃ１纺织、服装、皮毛 ９，８１６，０００．００ ０．０４ Ｃ２木材、家具 － － Ｃ３造纸、印刷 ７９，４０１，５１６．００ ０．３３ Ｃ４石油、化学、塑胶、塑料 １４５，４９７，２１１．９２ ０．６０ Ｃ５电子 ２７，９５９，６５９．８２ ０．１１ Ｃ６金属、非金属 ２，７８５，３８３，９２５．７５ １１．４２ Ｃ７机械、设备、仪表 ８３０，０９７，０３３．３７ ３．４０ Ｃ８医药、生物制品 ３３７，７８８，５１７．７０ １．３８ Ｃ９９其他制造业 １６６，１４０，０００．００ ０．６８ Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业 ４９９，０５４，６８５．３９ ２．０５ Ｅ建筑业 ５６３，７８５，６３８．５６ ２．３１ Ｆ交通运输、仓储业 ８２０，０２８，２１０．７０ ３．３６ Ｇ信息技术业 ３５２，５４６，６９４．９３ １．４４ Ｈ批发和零售贸易 ７０６，４４４，４７６．１５ ２．９０ Ｉ金融、保险业 ４，９６６，３７６，６５１．９４ ２０．３５ Ｊ房地产业 ６５４，８０４，７９５．９０ ２．６８ Ｋ社会服务业 ９２，７８４，６７４．２６ ０．３８ Ｌ传播与文化产业 ３２，５８０，０２２．５７ ０．１３ Ｍ综合类 １８３，３２３，６７９．７３ ０．７５ 合计 １６，４１３，８５２，６７９．１８ ５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） ６７．２７ 占基金资产净值比例（％） １ ６０１３１８ 中国平安 ９，６９９，３９３ ４９１，７５９，２２５．１０ ２．０２ ２ ６０１３２８ 交通银行 ５２，９０３，１１７ ４４０，６８２，９６４．６１ １．８１ ３ ６０１９３９ 建设银行 ７５，８８２，５８９ ４２３，４２４，８４６．６２ １．７４ ４ ６００８３７ 海通证券 ３１，９９９，５９９ ４２２，０７４，７１０．８１ １．７３ ５ ６０００３６ 招商银行 ２７，９９９，９００ ４１３，８３８，５２２．００ １．７０ ６ ６０００１６ 民生银行 ６０，９９９，７７５ ４１１，１３８，４８３．５０ １．６８ ７ ６０１０８８ 中国神华 １３，４９９，７２８ ４０９，８５１，７４２．０８ １．６８ ８ ６０１６０１ 中国太保 １８，０９９，４７０ ４０３，０７５，１９６．９０ １．６５ ９ ６０１１６６ 兴业银行 １１，９１９，８２７ ４０２，７７０，９５４．３３ １．６５ １０ ０００００２ 万
科Ａ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 ３８，３９９，８０４ ４００，１２５，９５７．６８ １．６４ 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １国家债券 － － ２央行票据 － － ３金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４企业债券 － － ５企业短期融资券 － － ６可转债 ８０５，０１５．６０ ０．００ ７其他 － － ８合计 ８０５，０１５．６０ ０．００ ５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１０００７ 博汇转债 ７，２４０ ８０５，０１５．６０ ０．００ ２ － － － － － ３ － － － － － ４ － － － － － ５ － － － － － ５．６
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３其他资产构成 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 － ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 ９，３２８，７８０．３１ ４ 应收利息 １，５８６，２１４．７１ ５ 应收申购款 ５８，６２５，７４１．８６ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ５．８．４
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动 ６９，５４０，７３６．８８单位：份 基金合同生效日基金份额总额 ２４，７７１，９５７，１７０．０９ 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 ５，０５３，２００，２３５．０６ 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 ２，１３１，９２３，１９２．６６ 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“
－”填列） － 报告期期末基金份额总额 ２７，６９３，２３４，２１２．４９ 注：本基金合同于２００９年７月１０日生效。
§７影响投资者决策的其他重要信息 ７．１报告期内披露的主要事项２００９年７月１１日发布华夏沪深３００指数证券投资基金基金合同生效公告。
２００９年７月２９日发布华夏沪深３００指数证券投资基金开放日常赎回的公告。
２００９年８月５日发布华夏沪深３００指数证券投资基金开放日常申购及基金转换业务的公告。
２００９年８月５日发布关于华夏沪深３００指数证券投资基金开通定期定额申购业务的公告。
２００９年８月５日发布关于华夏基金管理有限公司开办华夏沪深３００指数证券投资基金网上交易定期定额申购业务的公告。
２００９年８月７日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回数额限制的公告。
２００９年８月１３日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪深３００指数证券投资基金参加部分代销机构定期定额申购费率优惠活动的公告。
２００９年９月１日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪深３００指数证券投资基金参加第一创业证券定期定额申购费率优惠活动的公告。
２００９年９月１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分代销机构开办定期定额申购业务的公告。
２００９年９月４日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
２００９年９月１１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
２００９年９月１１日发布华夏基金管理有限公司公告。
２００９年９月２４日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告。
７．２其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之
一。
公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。
华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、ＱＤＩＩ基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ＥＴＦ基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之
一。
截至２００９年９月３０日，公司管理资产规模超过２６００亿元，基金份额持有人户数超过１３００万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。
公司管理着２只封闭式基金、２２只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过１２０家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
２００９年３季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，尽力为投资人谋求满意的回报。
截至２００９年９月３０日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与３年期评价的１０只主动型开放式基金中，有５只基金获得五星级评价，３只基金获得四星级评价。
在客户服务方面，华夏基金继续采取多种手段，提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌：升级网站基金账户查询系统，简化客户注册流程，为投资者提供更丰富的查询内容；调整部分开放式基金的赎回数额限制至１００份，提高了客户交易成功率；继续联系客户，本季度为超过１０万名客户完善个人资料。
§８备查文件目录８．１备查文件目录８．１．１中国证监会核准基金募集的文件；８．１．２《华夏沪深３００指数证券投资基金基金合同》；８．１．３《华夏沪深３００指数证券投资基金托管协议》；８．１．４法律意见书；８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。
８．２存放地点备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
８．３查阅方式投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十八日