2020年第2季度报告
2020年6月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2020年7月21日
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年4月1日起至6月30日止。
基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 §2基金产品概况 宝盈人工智能股票005962契约型开放式2018年8月15日438,535,595.55份本基金主要投资于人工智能主题优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
（一）大类资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在本基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内（A股）和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。
（二）股票投资策略 第2页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告
1、人工智能主题的界定人工智能（ArtificialIntelligence）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。
其技术体系分为基础层、技术层和应用层，具体内容包括：1）基础层：核心处理器芯片、底层算法、大数据等；2）技术层：语音识别、图像识别、生物识别、学习能力、逻辑能力等；3）应用层：自动驾驶、智能安防、无人系统、服务机器人等。
随着关键技术的突破和产业政策的扶持，人工智能技术与应用的发展出现了向上的拐点。
本基金界定的人工智能主题包括以下两类上市公司：
（1）直接提供人工智能基础资源、技术以及应用支持的公司，具体包括信息采集技术及设备商、人工智能认知技术提供商、人工智能硬件提供商及相应供应链、人工智能应用支持商以及其他相关领域的上市公司；
（2）利用人工智能技术提升产品与服务智能化水平的智能制造（高档数控机床、工业机器人、智能传感与控制系统等）、智能物流（无人化仓储、智能装备与配送等）、智能家居（安防系统、照明控制、智能家具等）和智能医疗（辅助诊断系统、临床应用系统等）领域的上市公司。
未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成人工智能主题的覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后，可以对上述界定进行调整和修订。
2、子行业配置策略 第3页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 行业配置方面，本基金着重分析人工智能主题涵盖的各子行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。
3、个股精选策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选个股。
4、港股通标的股票投资策略本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用子行业配置策略和个股精选策略的基础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内受惠于我国人工智能产业发展，且处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。
（三）债券投资策略在进行债券投资时，本基金将会分析利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
（四）资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（五）中小企业私募债券投资策略 第4页共16页 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用 风险高、票面利率高的特点。
本基金将综合运用 个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益 率曲线变动、相对价值评估等策略，结合中小企 业私募债券对基金资产流动性影响的分析，在严 格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中 小企业私募债券的投资。
（六）衍生品投资策略
1、权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。
在权 证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的 组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合 风险的工具。
2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与 股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风 险，改善组合的风险收益特性。
中证人工智能主题指数收益率×60%
+恒生综合 指数收益率×25%+中证综合债券指数收益率 ×15% 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险 水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基 金。
本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风 险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
宝盈基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 宝盈人工智能股票
A 第5页共16页 宝盈人工智能股票
C 下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 005962224,839,993.67份 005963213,695,601.88份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年4月1日－2020年6月30日） 宝盈人工智能股票
A 宝盈人工智能股票
C 1．本期已实现收益 14,655,355.67 12,802,642.36
2．本期利润 143,792,614.81 136,465,508.73
3．加权平均基金份额本期利润 0.6207 0.6100
4．期末基金资产净值 535,380,553.76 501,277,087.90
5．期末基金份额净值 2.3812 2.3458 注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2
基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈人工智能股票
A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收 阶段 ①－③②－④ 率① 标准差②准收益率③益率标准差④ 过去三个月35.83% 1.84% 14.21% 1.35%21.62% 0.49% 过去六个月38.84% 2.37% 13.07% 1.86%25.77% 0.51% 过去一年103.30% 1.98% 25.29% 1.53%78.01% 0.45% 自基金合同生效起至今 138.12% 1.84% 31.31% 1.52%106.81% 0.32% 第6页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 宝盈人工智能股票
C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收 阶段 ①－③②－④ 率① 标准差②准收益率③益率标准差④ 过去三个月35.56% 1.84% 14.21% 1.35%21.35% 0.49% 过去六个月38.30% 2.37% 13.07% 1.86%25.23% 0.51% 过去一年101.70% 1.98% 25.29% 1.53%76.41% 0.45% 自基金合同生效起至今 134.58% 1.84% 31.31% 1.52%103.27% 0.32% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第7页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金、宝盈科 技30灵活配置 混合型证券投 资基金、宝盈互2018年
8 张仲维 - 联网沪港深灵月15日 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理 10年 张仲维先生，台湾政治大学国际贸易硕士。
曾任台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司国际部研究员、基金经理，华润元大基金管理有限公司研究员、基金经理；自2015年5月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部研究员、投资经理。
中国台湾籍，证券投资基金从业人员资格。
第8页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。
报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度沪深300上涨12.96%，创业板上涨30.25%，新冠疫情在海外的蔓延造成市场3月份的下跌，随着国内疫情趋缓，国内财政与货币政策的刺激，国内各行业基本面逐步改善，医药行业更是受益于疫情上半年涨幅领先。
行业上来看（以中信一级行业），二季度餐饮旅游和食品饮料分别上涨48.70%和34.93%，跌幅较大的行业为建筑和纺织服装，分别下跌4.38%和2.28%。
疫情之下，龙头公司竞争优势壁垒显现，各行业龙头公司份额加速集中，我们持仓优选集中在各细分领域中的龙头公司，此外我们认为疫情只是延后科技产业的发展，不改手机终端升级、半导体和软件国产化、汽车电子化等投资方向。
本基金主要投资与人工智能相关的行业及公司，报告期内基金重点布局消费电子、半导体、新能源汽车、云计算、5G应用和电商直播等相关板块。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈人工智能股票A基金份额净值为2.3812元，本报告期基金份额净值增长率为35.83%，同期业绩比较基准收益率为14.21%； 截至本报告期末宝盈人工智能股票C基金份额净值为2.3458元，本报告期基金份额净值增长 第9页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 率为35.56%，同期业绩比较基准收益率为14.21%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1权益投资 957,390,681.93 87.90 其中：股票 957,390,681.93 87.90 2基金投资 - - 3固定收益投资 2,295,200.00 0.21 其中：债券 2,295,200.00 0.21 资产支持证券 - - 4贵金属投资 - - 5金融衍生品投资 - - 6买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7银行存款和结算备付金合计 80,913,941.20 7.43 8其他资产 48,521,156.34 4.46 9合计 1,089,120,979.47 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为156,805,111.27元，占基金资产净值 比例15.13%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 59,906.91 0.01 B采矿业 30,967.15 0.00 C制造业 535,951,010.92 51.70 第10页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,829.46 0.01 E建筑业 55,056.40 0.01 F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务业 206,950,985.47 19.96 J金融业 186,013.08 0.02 K房地产业 - - L租赁和商务服务业 16,545,360.00 1.60 M科学研究和技术服务业 - - N水利、环境和公共设施管理业 63,801.27 0.01 O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 40,632,640.00 3.92 S综合 - - 合计 800,585,570.66 77.23 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例(%) A基础材料 - - B消费者非必需品 40,825,287.36 3.94 C消费者常用品 - - D能源 - - E金融 - - F医疗保健 - - G工业 - - H信息技术 36,596,425.54 3.53 I电信服务 79,383,398.37 7.66 J公用事业 - - 第11页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 K房地产 - - 合计 156,805,111.27 15.13 注：以上分类采用全球行业分类标准GICS。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,749,34589,828,865.75 8.67
2 00700 腾讯控股 174,30079,383,398.37 7.66
3 688111 金山办公 223,59776,376,263.26 7.37
4 300750 宁德时代 360,00062,769,600.00 6.05
5 002371 北方华创 347,10059,322,861.00 5.72
6 002241 歌尔股份 2,002,20058,784,592.00 5.67
7 002291 星期
六 2,309,50053,349,450.00 5.15
8 600745 闻泰科技 407,60051,337,220.00 4.95
9 601689 拓普集团 1,606,80044,829,720.00 4.32 10002812恩捷股份 639,80042,098,840.00 4.06 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1国家债券 - - 2央行票据 - - 3金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4企业债券 - - 5企业短期融资券 - - 6中期票据 - - 7可转债（可交换债） 2,295,200.00 0.22 8同业存单 - - 9其他 - - 10合计 2,295,200.00 0.22 第12页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
1 128112 歌尔转
2 22,952 2,295,200.00 0.22 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
5.10
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除闻泰科技的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
2019
年8月16日，闻泰科技收到上交所纪律处分决定书，对闻泰科技股份有限公司及相关 第13页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 责任人予以通报批评，具体内容如下：
（1）公司实施重大资产重组未按规定履行内部决策程序，也未履行相应信息披露义务：涉及 18年4月公司子公司投资安世集团部分份额，未履行重大资产重组内部决策和披露业务。
闻泰科 技在前期参与安世半导体竞拍时，未按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定履行重大资 产重组的董事会内部决策程序，也未就签署相关协议并参与竞拍事项履行信息披露义务，直至
4 月24日才以临时公告形式披露前述项目竞拍成功公告。
公司实施重大资产重组存在程序和信息披 露上的瑕疵，损害了投资者的知情权。
（2）公司办理重大资产重组停复牌事项不审慎：涉及2017年12月与2018年4月筹划相关 资产及子公司股权公告：公司未能审慎决策，在前期已明确出售房地产相关资产不构成重组后， 在标的公司财务指标、交易对方等客观情势未发生重大变化的情况下，又以筹划相同交易、可能 构成重组为由申请股票停牌，且最后因交易方案未达到重组标准而终止，并因再次筹划发行股份 购买资产事项而继续停牌。
公司办理重大资产重组停牌事项不审慎，损害、影响了投资者的交易 权和公司股票的正常交易秩序。
（3）未按期披露重组预案、草案等相关信息披露文件，未及时回复重组草案、预案问询函， 且不配合监管，具体包括：18
年4月重大资产重组停牌期限超过上交所期限规定；未及时回复18 年10月9日上交所重组问询函。
本基金注意到，以上事件是闻泰科技公司在管理决策体系和信息披露上的问题，事件本身不 影响公司主营业务及并购业务的发展。
本基金在关注闻泰科技自身业务发展的同时，也会持续关 注公司在公司治理方面的改善，并将公司治理加入到对该公司的长期价值评估中。
5.11.2
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1存出保证金 350,999.95 2应收证券清算款 7,237,880.07 3应收股利 191,993.28 4应收利息 7,653.13 5应收申购款 40,732,629.91 6其他应收款 - 7待摊费用 - 第14页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 8其他9合计 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
48,521,156.34 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈人工智能股票A宝盈人工智能股票
C 报告期期初基金份额总额 228,280,742.04 223,413,485.82 报告期期间基金总申购份额 95,675,444.00 165,384,781.99 减:报告期期间基金总赎回份额 99,116,192.37 175,102,665.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 224,839,993.67 213,695,601.88 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额报告期期间买入/申购总份额报告期期间卖出/赎回总份额报告期期末管理人持有的本基金份额报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 单位：份938,927.46 938,927.460.21 第15页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈人工智能主题股票型证券投资基金设立的文件。
《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》。
《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 9.3查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
第16页共16页 宝盈基金管理有限公司2020年7月21日
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年4月1日起至6月30日止。
基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 §2基金产品概况 宝盈人工智能股票005962契约型开放式2018年8月15日438,535,595.55份本基金主要投资于人工智能主题优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
（一）大类资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在本基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内（A股）和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。
（二）股票投资策略 第2页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告
1、人工智能主题的界定人工智能（ArtificialIntelligence）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。
其技术体系分为基础层、技术层和应用层，具体内容包括：1）基础层：核心处理器芯片、底层算法、大数据等；2）技术层：语音识别、图像识别、生物识别、学习能力、逻辑能力等；3）应用层：自动驾驶、智能安防、无人系统、服务机器人等。
随着关键技术的突破和产业政策的扶持，人工智能技术与应用的发展出现了向上的拐点。
本基金界定的人工智能主题包括以下两类上市公司：
（1）直接提供人工智能基础资源、技术以及应用支持的公司，具体包括信息采集技术及设备商、人工智能认知技术提供商、人工智能硬件提供商及相应供应链、人工智能应用支持商以及其他相关领域的上市公司；
（2）利用人工智能技术提升产品与服务智能化水平的智能制造（高档数控机床、工业机器人、智能传感与控制系统等）、智能物流（无人化仓储、智能装备与配送等）、智能家居（安防系统、照明控制、智能家具等）和智能医疗（辅助诊断系统、临床应用系统等）领域的上市公司。
未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成人工智能主题的覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后，可以对上述界定进行调整和修订。
2、子行业配置策略 第3页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 行业配置方面，本基金着重分析人工智能主题涵盖的各子行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。
3、个股精选策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选个股。
4、港股通标的股票投资策略本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用子行业配置策略和个股精选策略的基础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内受惠于我国人工智能产业发展，且处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。
（三）债券投资策略在进行债券投资时，本基金将会分析利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
（四）资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（五）中小企业私募债券投资策略 第4页共16页 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用 风险高、票面利率高的特点。
本基金将综合运用 个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益 率曲线变动、相对价值评估等策略，结合中小企 业私募债券对基金资产流动性影响的分析，在严 格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中 小企业私募债券的投资。
（六）衍生品投资策略
1、权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。
在权 证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的 组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合 风险的工具。
2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与 股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风 险，改善组合的风险收益特性。
中证人工智能主题指数收益率×60%
+恒生综合 指数收益率×25%+中证综合债券指数收益率 ×15% 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险 水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基 金。
本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风 险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
宝盈基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 宝盈人工智能股票
A 第5页共16页 宝盈人工智能股票
C 下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 005962224,839,993.67份 005963213,695,601.88份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年4月1日－2020年6月30日） 宝盈人工智能股票
A 宝盈人工智能股票
C 1．本期已实现收益 14,655,355.67 12,802,642.36
2．本期利润 143,792,614.81 136,465,508.73
3．加权平均基金份额本期利润 0.6207 0.6100
4．期末基金资产净值 535,380,553.76 501,277,087.90
5．期末基金份额净值 2.3812 2.3458 注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2
基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈人工智能股票
A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收 阶段 ①－③②－④ 率① 标准差②准收益率③益率标准差④ 过去三个月35.83% 1.84% 14.21% 1.35%21.62% 0.49% 过去六个月38.84% 2.37% 13.07% 1.86%25.77% 0.51% 过去一年103.30% 1.98% 25.29% 1.53%78.01% 0.45% 自基金合同生效起至今 138.12% 1.84% 31.31% 1.52%106.81% 0.32% 第6页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 宝盈人工智能股票
C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收 阶段 ①－③②－④ 率① 标准差②准收益率③益率标准差④ 过去三个月35.56% 1.84% 14.21% 1.35%21.35% 0.49% 过去六个月38.30% 2.37% 13.07% 1.86%25.23% 0.51% 过去一年101.70% 1.98% 25.29% 1.53%76.41% 0.45% 自基金合同生效起至今 134.58% 1.84% 31.31% 1.52%103.27% 0.32% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第7页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金、宝盈科 技30灵活配置 混合型证券投 资基金、宝盈互2018年
8 张仲维 - 联网沪港深灵月15日 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理 10年 张仲维先生，台湾政治大学国际贸易硕士。
曾任台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司国际部研究员、基金经理，华润元大基金管理有限公司研究员、基金经理；自2015年5月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部研究员、投资经理。
中国台湾籍，证券投资基金从业人员资格。
第8页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。
报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度沪深300上涨12.96%，创业板上涨30.25%，新冠疫情在海外的蔓延造成市场3月份的下跌，随着国内疫情趋缓，国内财政与货币政策的刺激，国内各行业基本面逐步改善，医药行业更是受益于疫情上半年涨幅领先。
行业上来看（以中信一级行业），二季度餐饮旅游和食品饮料分别上涨48.70%和34.93%，跌幅较大的行业为建筑和纺织服装，分别下跌4.38%和2.28%。
疫情之下，龙头公司竞争优势壁垒显现，各行业龙头公司份额加速集中，我们持仓优选集中在各细分领域中的龙头公司，此外我们认为疫情只是延后科技产业的发展，不改手机终端升级、半导体和软件国产化、汽车电子化等投资方向。
本基金主要投资与人工智能相关的行业及公司，报告期内基金重点布局消费电子、半导体、新能源汽车、云计算、5G应用和电商直播等相关板块。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈人工智能股票A基金份额净值为2.3812元，本报告期基金份额净值增长率为35.83%，同期业绩比较基准收益率为14.21%； 截至本报告期末宝盈人工智能股票C基金份额净值为2.3458元，本报告期基金份额净值增长 第9页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 率为35.56%，同期业绩比较基准收益率为14.21%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1权益投资 957,390,681.93 87.90 其中：股票 957,390,681.93 87.90 2基金投资 - - 3固定收益投资 2,295,200.00 0.21 其中：债券 2,295,200.00 0.21 资产支持证券 - - 4贵金属投资 - - 5金融衍生品投资 - - 6买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7银行存款和结算备付金合计 80,913,941.20 7.43 8其他资产 48,521,156.34 4.46 9合计 1,089,120,979.47 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为156,805,111.27元，占基金资产净值 比例15.13%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 59,906.91 0.01 B采矿业 30,967.15 0.00 C制造业 535,951,010.92 51.70 第10页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,829.46 0.01 E建筑业 55,056.40 0.01 F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务业 206,950,985.47 19.96 J金融业 186,013.08 0.02 K房地产业 - - L租赁和商务服务业 16,545,360.00 1.60 M科学研究和技术服务业 - - N水利、环境和公共设施管理业 63,801.27 0.01 O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 40,632,640.00 3.92 S综合 - - 合计 800,585,570.66 77.23 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例(%) A基础材料 - - B消费者非必需品 40,825,287.36 3.94 C消费者常用品 - - D能源 - - E金融 - - F医疗保健 - - G工业 - - H信息技术 36,596,425.54 3.53 I电信服务 79,383,398.37 7.66 J公用事业 - - 第11页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 K房地产 - - 合计 156,805,111.27 15.13 注：以上分类采用全球行业分类标准GICS。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,749,34589,828,865.75 8.67
2 00700 腾讯控股 174,30079,383,398.37 7.66
3 688111 金山办公 223,59776,376,263.26 7.37
4 300750 宁德时代 360,00062,769,600.00 6.05
5 002371 北方华创 347,10059,322,861.00 5.72
6 002241 歌尔股份 2,002,20058,784,592.00 5.67
7 002291 星期
六 2,309,50053,349,450.00 5.15
8 600745 闻泰科技 407,60051,337,220.00 4.95
9 601689 拓普集团 1,606,80044,829,720.00 4.32 10002812恩捷股份 639,80042,098,840.00 4.06 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1国家债券 - - 2央行票据 - - 3金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4企业债券 - - 5企业短期融资券 - - 6中期票据 - - 7可转债（可交换债） 2,295,200.00 0.22 8同业存单 - - 9其他 - - 10合计 2,295,200.00 0.22 第12页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
1 128112 歌尔转
2 22,952 2,295,200.00 0.22 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
5.10
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除闻泰科技的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
2019
年8月16日，闻泰科技收到上交所纪律处分决定书，对闻泰科技股份有限公司及相关 第13页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 责任人予以通报批评，具体内容如下：
（1）公司实施重大资产重组未按规定履行内部决策程序，也未履行相应信息披露义务：涉及 18年4月公司子公司投资安世集团部分份额，未履行重大资产重组内部决策和披露业务。
闻泰科 技在前期参与安世半导体竞拍时，未按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定履行重大资 产重组的董事会内部决策程序，也未就签署相关协议并参与竞拍事项履行信息披露义务，直至
4 月24日才以临时公告形式披露前述项目竞拍成功公告。
公司实施重大资产重组存在程序和信息披 露上的瑕疵，损害了投资者的知情权。
（2）公司办理重大资产重组停复牌事项不审慎：涉及2017年12月与2018年4月筹划相关 资产及子公司股权公告：公司未能审慎决策，在前期已明确出售房地产相关资产不构成重组后， 在标的公司财务指标、交易对方等客观情势未发生重大变化的情况下，又以筹划相同交易、可能 构成重组为由申请股票停牌，且最后因交易方案未达到重组标准而终止，并因再次筹划发行股份 购买资产事项而继续停牌。
公司办理重大资产重组停牌事项不审慎，损害、影响了投资者的交易 权和公司股票的正常交易秩序。
（3）未按期披露重组预案、草案等相关信息披露文件，未及时回复重组草案、预案问询函， 且不配合监管，具体包括：18
年4月重大资产重组停牌期限超过上交所期限规定；未及时回复18 年10月9日上交所重组问询函。
本基金注意到，以上事件是闻泰科技公司在管理决策体系和信息披露上的问题，事件本身不 影响公司主营业务及并购业务的发展。
本基金在关注闻泰科技自身业务发展的同时，也会持续关 注公司在公司治理方面的改善，并将公司治理加入到对该公司的长期价值评估中。
5.11.2
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1存出保证金 350,999.95 2应收证券清算款 7,237,880.07 3应收股利 191,993.28 4应收利息 7,653.13 5应收申购款 40,732,629.91 6其他应收款 - 7待摊费用 - 第14页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 8其他9合计 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
48,521,156.34 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈人工智能股票A宝盈人工智能股票
C 报告期期初基金份额总额 228,280,742.04 223,413,485.82 报告期期间基金总申购份额 95,675,444.00 165,384,781.99 减:报告期期间基金总赎回份额 99,116,192.37 175,102,665.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 224,839,993.67 213,695,601.88 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额报告期期间买入/申购总份额报告期期间卖出/赎回总份额报告期期末管理人持有的本基金份额报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 单位：份938,927.46 938,927.460.21 第15页共16页 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈人工智能主题股票型证券投资基金设立的文件。
《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》。
《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 9.3查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
第16页共16页 宝盈基金管理有限公司2020年7月21日
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