创金合信鑫收益灵活配置混合型证券,创金合信鑫收益灵活配置混合型证券

前十名 5
投资基金2021年第3季度报告 2021年09月30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司送出日期:2021年10月27日 §1重要提示........................................................................................................................................2 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金
2021年第3季度报告 §2基金产品概况................................................................................................................................2
§3主要财务指标和基金净值表现...................................................................................................3 3.1
主要财务指标.......................................................................................................................3
3.2基金净值表现.......................................................................................................................3
§4管理人报告....................................................................................................................................5
4.1基金经理(或基金经理小组)简介..................................................................................5
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................64.3公平交易专项说明...............................................................................................................6
4.4报告期内基金投资策略和运作分析..................................................................................7
4.5报告期内基金的业绩表现..................................................................................................7
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..........................................................7§5投资组合报告................................................................................................................................7
5.1报告期末基金资产组合情况..............................................................................................7
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................8
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细..............95.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................95.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..............95.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...................................................................................................................................................10
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........105.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............105.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................105.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................................................105.11投资组合报告附注...........................................................................................................10
§6开放式基金份额变动..................................................................................................................11
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.............................................................................12
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况............................................................................12
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细............................................................12§8影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................12
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况................................128.2影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................12
§9备查文件目录..............................................................................................................................12
9.1备查文件目录.....................................................................................................................12
9.2存放地点.............................................................................................................................12
9.3查阅方式.............................................................................................................................12 第
1页共1413页 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况 基金简称基金主代码交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称下属分级基金的交易代码 创金合信鑫收益003749003749契约型开放式2016年12月19日 71,885,272.82份 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架,基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法,综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因素,形成各资产类别预期收益与预期风险的判断,并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。
沪深300指数收益率×30%+一年期人民币定期存款利率(税后)×70%本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
创金合信基金管理有限公司招商银行股份有限公司 创金合信鑫收益A创金合信鑫收益C创金合信鑫收益
E 003749 003750 006906 第2页共1413页 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 报告期末下属分级基252,292.51份金的份额总额 547,994.73份 71,084,985.58份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)创金合信鑫收益A创金合信鑫收益C创金合信鑫收益
E 1.本期已实现收益 13,797.91 35,588.46 3,337,307.25
2.本期利润 2,563.23 7,182.73 735,233.07
3.加权平均基金份额
本期利润 0.0086 0.0102 0.0096
4.期末基金资产净值 284,633.37 685,959.75 77,443,783.85
5.期末基金份额净值 1.1282 1.2518 1.0895 注:
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2
基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫收益
A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标①-③②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 1.16% 0.62% -1.75% 0.36%2.91%0.26% 过去六个月 6.49% 0.49% -0.41% 0.33%6.90%0.16% 过去一年 -0.89% 0.54% 3.26% 0.36%-4.15%0.18% 过去三年 6.43% 0.41% 16.22% 0.41%-9.79%0.00% 自基金合同生效起至今 12.82% 0.34% 19.90% 0.36%-7.08%-0.02% 创金合信鑫收益
C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标①-③②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 1.10% 0.62% -1.75% 0.36%2.85%0.26% 第3页共1413页 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 过去六个月过去一年 6.45%-1.04% 过去三年 0.22% 自基金合同生效起至今 25.18% 创金合信鑫收益
E 份额净值增阶段 长率① 过去三个月过去六个月过去一年自基金合同生效起至今 1.10%6.40%-1.08% 5.27% 0.49%0.54%0.39% 0.60% 份额净值增长率标准差 ②0.62%0.49%0.54%0.33% -0.41%3.26% 16.22% 19.90% 业绩比较基准收益率③ -1.75%-0.41% 3.26%19.15% 0.33%0.36%0.41% 0.36% 业绩比较基准收益率标 准差④0.36%0.33%0.36%0.40% 6.86%-4.30% 16.00% 5.28% ①-③ 2.85%6.81%-4.34% 13.88% 0.16%0.18%-0.02% 0.24% ②-④ 0.26%0.16%0.18%-0.07% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第4页共1413页 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名黄弢 职务 本基金基金经理、权益投研总部执行总监、风 任本基金的基金经理 期限 任职日期离任日期 2021年
6 - 月29日 证券从业年限 19 说明 黄弢先生,中国国籍,清华大学法学硕士,2002年7月加入长城基金管理有限公司,任市场部渠道主管,2005年11月加入海富通基金管理有限公司,任市场部南方区总经理、2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总裁,2017年5月加入北京和聚投资 第5页共1413页 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 格策略投资部和稳健收益投资部总监 管理有限公司任首席策略师,2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙),任首席策略师,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,现任权益投研总部执行总监、兼任风格策略投资部和稳健收益投资部总监、基金经理。
本基金2021年1何媛基金经月5日 理 何媛女士,中国国籍,新加坡国立大学 应用经济学硕士研究生,2014年10月 加入九泰基金管理有限公司产业投资部 任投资经理,2015年11月加入天弘基 金管理有限公司资本运作部任总经理助 理,2017年8月加入金鹰基金管理有限 - 6公司专户投资部任投资总监,2018年
9 月加入信达澳银基金管理有限公司权益 投资总部任副总监,2020年3月加入创 金合信基金管理有限公司,曾任资管投 资部副总监,现任MOMFOF投资研究 部副总监、定增新股策略部副总监、基 金经理。
黄佳祥 本基金基金经理 2020年8月21日 黄佳祥先生,中国国籍,厦门大学经济 - 4学博士,2017年7月加入创金合信基金 管理有限公司,历任固定收益部研究 员、基金经理助理,现任基金经理。
注:
1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分 第6页共1413页 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。
本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度债券市场利率水平呈现先下后上的行情。
长端方面,10年国债利率在央行降准操作的带动下,从7月初3.05%附近的平台下行至9月末2.85%附近的平台,短端方面,三季度7天回购利率DR007平均值为2.16%,与二季度基本持平,也与央行稳健中性的货币政策的基调相匹配。
三季度债券市场行情的主要驱动力在于央行7月份意外降准行为提升市场宽松预期,从而带动收益率曲线整体下行。
随后市场逐步修正过度宽松的货币政策预期,市场收益率逐步向上修复至合理水平附近。
往后展望,四季度债券市场存在一定的分化压力,在理财净值化转型的背景下,利率债表现大概率强于信用债,短债表现大概率强于长债。
固收仓位上,主要配置中高等级信用债和利率债,保证组合整体流动性和控制组合波动性,组合久期和杠杆为中性偏低的水平。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鑫收益A基金份额净值为1.1282元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.16%,同期业绩比较基准收益率为-1.75%;截至本报告期末创金合信鑫收益C基金份额净值为1.2518元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.10%,同期业绩比较基准收益率为-1.75%;截至本报告期末创金合信鑫收益E基金份额净值为1.0895元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.10%,同期业绩比较基准收益率为1.75%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 1权益投资 金额(元)34,928,203.48 金额单位:人民币元占基金总资产的比例 (%)44.31 第7页共1413页 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 其中:股票2基金投资3固定收益投资 其中:债券资产支持证券 4贵金属投资5金融衍生品投资6买入返售金融资产 其中:买断式回购的买入返售金融资产7银行存款和结算备付金合计8其他资产9合计 34,928,203.48- 40,673,878.9040,673,878.90 - - 2,436,146.40794,914.44 78,833,143.22 44.31- 51.5951.59 - - 3.091.01100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) A农、林、牧、渔业 B采矿业 C制造业 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 E建筑业
F 批发和零售业 G交通运输、仓储和邮政业 H住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业 K房地产业 L租赁和商务服务业 M科学研究和技术服务业 N水利、环境和公共设施管理业 O居民服务、修理和其他服务业
P 教育 Q卫生和社会工作 R文化、体育和娱乐业
S 综合 合计 1,863,930.00296,646.00 16,014,910.536,394,948.22730,645.50554,740.003,399,784.231,738,647.001,561,228.001,640,412.00732,312.00- 34,928,203.48 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位:人民币元占基金资产净值比例 (%)2.380.3820.428.160.930.714.342.221.992.090.9344.54 第8页共1413页 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码 16009052601728300010040020275002714600000273001198002415960027610000063 股票名称 三峡能源中国电信TCL科技分众传媒牧原股份万科A瑞普生物海康威视恒瑞医药中兴通讯 数量(股) 920,663562,873274,900224,100 26,30054,90044,20018,50019,80028,300 金额单位:人民币元 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 6,394,948.22 8.16 2,280,761.43 2.91 1,720,874.00 2.19 1,640,412.00 2.09 1,364,970.00 1.74 1,169,919.00 1.49 1,153,178.00 1.47 1,017,500.00 1.30 994,554.00 1.27 937,579.00 1.20 5.4
报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 1国家债券2央行票据3金融债券 其中:政策性金融债4企业债券5企业短期融资券6中期票据7可转债(可交换债)8同业存单9其他10合计 公允价值(元) 7,006,300.00- 5,141,500.00- 18,129,530.00- 10,085,500.00311,048.90- 40,673,878.90 金额单位:人民币元占基金资产净值比例 (%)8.936.56- 23.12- 12.860.40- 51.87 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码 10196542168011131921021 债券名称 21国债0616德兴城经债19重庆农商二级 数量(张) 70,000150,000 50,000 金额单位:人民币元 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 7,006,300.00 8.93 6,042,000.00 7.71 5,141,500.00 6.56 第9页共1413页 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 4198023119莆田高新债 50,000 5,102,500.00 6.51 510180080818衡阳城投 50,000 5,070,000.00 6.47 MTN003 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注5.11.1 第10页共1413页 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3其他资产构成 序号 名称 1存出保证金 2应收证券清算款 3应收股利 4应收利息 5应收申购款 6其他应收款 7其他 8合计 金额单位:人民币元金额(元) 74,927.89312,043.88 395,166.6812,775.99 794,914.44 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 11130422113044 债券名称 上银转债大秦转债 公允价值(元) 136,017.3077,029.60 金额单位:人民币元占基金资产净值比例 (%)0.170.10 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码 16009052601728 股票名称 三峡能源中国电信 流通受限部分的公允价值(元)6,299,875.221,556,343.45 占基金资产净值比例(%) 8.031.98 流通受限情况说明 网下申购限售网下申购限售 §6开放式基金份额变动 项目报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额 创金合信鑫收益A351,955.5233,927.62133,590.63 创金合信鑫收益C771,806.65205,799.56429,611.48 单位:份创金合信鑫收益E 81,402,630.18 108,168.32 10,425,812.92 第11页共1413页 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)报告期期末基金份额总额 252,292.51 547,994.73 71,084,985.58 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于2014年7月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。
股东由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念,创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力,并在客户数量和规模上取得快速突破。
截至2021年9月30日,创金合信基金共管理74只公募基金,公募管理规模686亿元。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2021年3季度报告原文。
9.2存放地点 第12页共1413页 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼 9.3查阅方式 创金合信基金管理有限公司2021年10月27日 第13页共1413页

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