500交易型开放式指数证券投资基金 2020年第1季度报告 2020年3月31日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2020年4月21日 方正富邦中证500ETF2020年第1季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年1月1日起至2020年3月31日止。
基金简称场内简称交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 业绩比较基准 §2基金产品概况 方正富邦中证500ETF方正500（场内扩位证券简称：方正中证500ETF）510550交易型开放式2018年11月30日37,743,317.00份紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证500指数收益率。
第2页共12页 风险收益特征 基金管理人基金托管人 方正富邦中证500ETF2020年第1季度报告 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
方正富邦基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值 报告期（2020年1月1日－2020年3月31日）4,679,578.701,146,785.780.0218 45,540,168.681.2066 注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2
基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率净值增长率标业绩比较基业绩比较基阶段①准差②准收益率③准收益率标①－③ 准差④ 过去三个月 -3.51% 2.20% -4.29% 2.27%0.78% ②－④-0.07% 第3页共12页 方正富邦中证500ETF2020年第1季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名吴昊 职务 指数投资部总经理兼本基金基金经理 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 2018年11-5年月30日 第4页共12页 说明 本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理（主持工作）。
2019 第5页共12页 方正富邦中证500ETF2020年第1季度报告 年6月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。
2018年6月至报告期末，任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理，2018年11月至报告期末，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2018年11月至报告期末，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年1月至报告期末，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年3月至报告期末，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年5月至报告期末，任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
2019年9月至报告期末，任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2019年9月至报告期末，任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2019年9月至报告期末，任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2019年9月至报告期末，任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2019年9月至报告期末，任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。
2019年11月至报告期末，任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。
2020 方正富邦中证500ETF2020年第1季度报告 张超梁 本基金基2019年12金经理月13日 年1月至报告期末，任方正 富邦天璇灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。
本科毕业于北京邮电大学， 研究生毕业于中国科学院 数学与系统科学研究院， 2013年7月至2019年4月 于国金基金管理有限公司 任职,历任职位为量化分析 师助理、量化分析师、投资 经理、基金经理助理；2019 年4月至2019年6月于华 夏基金管理有限公司任产 品经理；2019年6月至2019 年11月于方正富邦基金管 6年 理有限公司指数投资部任 基金经理助理。
2019年11 月至2019年12月，任拟任 基金经理。
2019年12月至 报告期末,任方正富邦中证 500交易型开放式指数证券 投资基金、方正富邦中证 500交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金 经理。
2020年3月至报告期 末,任方正富邦沪深300交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。
注：
1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正 富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金 份额持有人利益的行为。
4.3
公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方 第6页共12页 方正富邦中证500ETF2020年第1季度报告 正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。
健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。
建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。
对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证500指数，中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后，选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票，中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2020年一季度，受国内外疫情扩散、海外资产流动性冲击的影响，A股市场风险偏好下降，市场整体震荡下行。
报告期内，本基金所跟踪的中证500指数下跌4.29%。
作为A股市场的核心中盘指数，中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司，成分股近半数为民营企业，占指数权重44％；主要覆盖医药生物、化工、计算机和电子等行业，多为新经济行业，行业分布齐全，覆盖面广，权重分散，成长属性突出。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.2066元；本报告期基金份额净值增长率为-3.51%，业绩比较基准收益率为-4.29%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。
第7页共12页 方正富邦中证500ETF2020年第1季度报告 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号1 23 456 789 项目权益投资其中：股票基金投资固定收益投资其中：债券资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计其他资产合计 金额（元）43,744,960.2043,744,960.2019,300.0019,300.00- 占基金总资产的比例（%）95.3395.330.040.04- - - 2,091,383.1031,703.42 45,887,346.72 4.560.07100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） A农、林、牧、渔业B采矿业C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应 业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业 405,864.001,246,108.7825,178,253.23 1,148,881.89 556,852.002,124,801.511,296,104.10 151,778.004,902,192.102,333,446.621,567,732.36 627,395.50288,383.33319,680.70 - 第8页共12页 占基金资产净值比例(%)0.892.7455.29 2.52 1.224.672.850.3310.765.123.441.380.630.70 - P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合 合计 方正富邦中证500ETF2020年第1季度报告 36,675.00414,044.00761,689.68385,077.4043,744,960.20 0.080.911.670.8596.06 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 占基金资产净值公允价值（元）比例（％）
1 600745 闻泰科技 3,600365,400.00 0.80
2 002463 沪电股份 12,800303,104.00 0.67
3 002371 北方华创 2,600302,380.00 0.66
4 300014 亿纬锂能 5,100296,361.00 0.65
5 300253 卫宁健康 13,890291,273.30 0.64
6 300383 光环新网 11,500275,195.00 0.60
7 002821 凯莱英 1,500257,535.00 0.57
8 600201 生物股份 12,000255,840.00 0.56
9 002065 东华软件 19,800255,816.00 0.56 10 002129 中环股份 17,700252,933.00 0.56 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 1国家债券 公允价值（元）- 2央行票据 - 3金融债券 - 其中：政策性金融债 - 4企业债券 - 5企业短期融资券6中期票据7可转债（可交换债） 19,300.00 8同业存单 - 9其他 - 10合计 19,300.00 占基金资产净值比例（％）- 0.04- 0.04 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 占基金资产净值公允价值（元）比例（％） 第9页共12页
1 110067 华安转债
2 128100 搜特转债 方正富邦中证500ETF2020年第1季度报告 150 15,000.00 0.03 43 4,300.00 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成 序号123 名称存出保证金应收证券清算款应收股利
4 应收利息
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
9 合计 金额（元） 31,144.33- 559.09- 31,703.42 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第10页共12页 方正富邦中证500ETF2020年第1季度报告 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 单位：份97,743,317.0016,000,000.0076,000,000.00 - 37,743,317.00 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 资 者序持有基金份额比例 类号达到或者超过20% 别 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占比 第11页共12页 方正富邦中证500ETF2020年第1季度报告 联 接120200101-202003379,434,586.0549,900.054,184,500.025,799,986.068.36 基
1 0
0 0
0 % 金 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§9备查文件目录 9.1备查文件目录
（1）中国证监会核准基金募集的文件；
（2）《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（4）《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方正富邦基金管理有限公司2020年4月21日 第12页共12页