天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告
2021年06月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:招商证券股份有限公司
送出日期:2021年08月31日
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告
§1重要提示及目录1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
第2页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 1.2目录 §1重要提示及目录
3 §2基金简介
7 §3主要财务指标和基金净值表现
9 §4管理人报告
A 天弘沪深300ETF联接
C 000961 005918 1,836,105,093.62份2,957,368,793.41份 2.1.1目标基金基本情况基金名称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金515330交易型开放式2019-12-05上海证券交易所2019-12-26天弘基金管理有限公司招商证券股份有限公司 2.2基金产品说明投资目标投资策略 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复 第5页 业绩比较基准风险收益特征2.2.1目标基金产品说明投资目标 投资策略 业绩比较基准风险收益特征 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
沪深300指数收益率本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
第6页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名联系电话电子邮箱 童建林022-83310208service@ 韩鑫普0755-82943666tgb@ 客户服务电话 95046 95565 传真 022-83865569 0755-82960794 注册地址 天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-2 41号 深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 深圳市福田区福田街道福华一路111号 邮政编码 300203 518000 法定代表人 胡晓明 霍达 注：在本报告截止日至报告批准送出日之间，法定住所变更为：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层；法定代表人变更为：韩歆毅。
2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称登载基金中期报告正文的管理人互联网网址基金中期报告备置地点 证券时报基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 注册登记机构天弘基金管理有限公司 办公地址天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 第7页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日) 天弘沪深300ETF联接
A 天弘沪深300ETF联接
C 本期已实现收益 125,383,421.45 156,713,047.07 本期利润 32,060,985.87 67,746,751.37 加权平均基金份额本期
利润 0.0180 0.0256 本期加权平均净值利润率 1.09% 1.76% 本期基金份额净值增长率 1.33% 1.22% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年06月30日) 期末可供分配利润 713,113,460.94 937,971,700.10 期末可供分配基金份额利润 0.3884 0.3172 期末基金资产净值 3,031,939,388.94 4,314,904,803.35 期末基金份额净值 1.6513 1.4590 3.1.3
累计期末指标 报告期末(2021年06月30日) 基金份额累计净值增长率 65.13% 45.90% 注：
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。
第8页 天弘沪深
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘沪深300ETF联接
A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ 过去一个月 -1.38% 0.77% -1.91% 0.76% 0.53% 过去三个月 4.16% 0.93% 3.32% 0.93% 0.84% 过去六个月 1.33% 1.24% 0.29% 1.25% 1.04% 过去一年28.89% 1.25% 24.19% 1.27% 4.70% 过去三年58.37% 1.29% 46.42% 1.30% 11.95% 自基金合同生效日起至今 65.13% 1.43% 53.77% 1.42% 11.36% 天弘沪深300ETF联接
C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ 过去一个月 -1.40% 0.77% -1.91% 0.76% 0.51% 过去三个月 4.11% 0.93% 3.32% 0.93% 0.79% 过去六个月 1.22% 1.24% 0.29% 1.25% 0.93% 过去一年28.63% 1.25% 24.19% 1.27% 4.44% 过去三年57.42% 1.29% 46.42% 1.30% 11.00% 自基金份45.90% 1.28% 34.38% 1.29% 11.52% 第9页 ②-④ 0.01%0.00%-0.01%-0.02%-0.01%0.01% ②-④ 0.01%0.00%-0.01%-0.02%-0.01%-0.01% 额首次确认日起至今 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第10页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 注：
1、本基金合同于2015年01月20日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3、本基金自2018年04月24日起增设C类基金份额（即天弘沪深300C），原基金份额转为A类基金份额（即天弘沪深300A）。
C类基金份额的首次确认日为2018年04月25日。
自2019年12月09日起，天弘沪深300A类和C类基金份额分别变更为天弘沪深300ETF联接A类和C类基金份额。
§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。
注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。
公司股权结构为： 第11页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 截至2021年6月30日，本基金管理人共管理117只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式 第12页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金、天弘创新领航混合型证券投资基金、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金、天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘多元收益债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘安利短债债券型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、天弘益新混合型证券投资基金、天弘招添利混合型发起式证券投资基金、天弘消费股票型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘先进制造混合型证券投资基金、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘安盈 第13页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基证 金经理（助理）券 期限 从 姓名 职务 说明 业 任职离任年 日期日期限 张子基金经理 法 男，软件工程硕士。
历任 华夏基金管理有限公司金 2019 14融工程师量化研究员。
201 年12 - 年4年3月加盟本公司，历任 月 股票研究员、基金经理助 理。
陈瑶基金经理 女，金融学硕士。
2011年
7 月加盟本公司，历任交易 2019 10员、交易主管，从事交易 年12 - 年管理、程序化交易策略、 月 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。
2019 指数与数量投资部副总经 杨超 年12 理、基金经理 月 男，金融数学与计算硕士。
历任建信基金管理有限责11任公司基金经理助理、泰年达宏利基金管理有限公司基金经理。
2019年1月加盟本公司。
注：
1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、在本报告截止日至报告批准送出日之间，张子法先生、杨超先生不再担任本基金基金经理。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
第14页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关 法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明本基金本报告期内不存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来。
截至本报告期末，本基金主要持有天弘沪深300ETF及指数成分股，仍采用被动复制策略，其跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致。
第15页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 报告期内本基金秉承合规第
一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差，报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差。
当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。
在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪误差。
报告期内，本联接基金整体运行平稳。
4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2021年06月30日，天弘沪深300ETF联接A基金份额净值为1.6513元，天弘沪深 300ETF联接C基金份额净值为1.4590元。
报告期内份额净值增长率天弘沪深300ETF联接A
为1.33%，同期业绩比较基准增长率为0.29%；天弘沪深300ETF联接C为1.22%，同期业绩比较基准增长率为0.29%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望今天上半年经济仍然处于不断修复的趋势，但下半年宏观经济仍存在不确定性，制 造业PMI虽然仍处于荣枯线上，但已经连续4个月回落，洪涝灾害和疫情反复对非制造业的修复可能产生影响。
政策上，7月初降准是为了给中小企业减负，下半年仍有再次降准的可能性，传递宏观经济政策不会收紧的信号，但也不会过于放松，从中长期的角度，仍然需要控制宏观杠杆率的过快上涨，对利率环境保持警惕。
由于经济的不确定性，市场风险偏好有所收敛，股票市场行情可能仍以风格分化的形式进行演绎。
但对于估值过高的板块需要保持警惕，关注其业绩对其股价的兑现能力；对于前期调整幅度较大，回落到配置价值的板块可以予以关注，逐步配置。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。
确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。
估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
第16页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之
一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。
但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。
托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。
会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6中期财务会计报告(未经审计) 第17页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 6.1资产负债表 会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末2021年06月30日 上年度末2020年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 383,497,184.77 334,489,362.49 结算备付金 6,392,577.40 5,355,802.13 存出保证金 1,796,529.14 2,729,238.88 交易性金融资产 6.4.7.2 6,986,446,239.48 6,045,588,000.81 其中：股票投资 253,519,206.19 197,864,243.89 基金投资 6,732,710,477.76 5,847,529,756.92 债券投资 216,555.53 194,000.00 资产支持证券
投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 33,307,635.15 121,970,020.36 应收利息 6.4.7.5 178,285.92 169,452.85 应收股利 - - 应收申购款 46,222,669.40 30,234,149.09 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 7,457,841,121.26 6,540,536,026.61 负债和所有者权益
附注号 本期末2021年06月30日 上年度末2020年12月31日 负债： 短期借款 - - 第18页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 109,568,471.53 154,277,204.52 应付管理人报酬 272,293.48 224,281.18 应付托管费 54,458.68 44,856.23 应付销售服务费 698,753.70 604,106.52 应付交易费用 6.4.7.7 280,659.65 434,573.81 应交税费 - 0.42 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 122,291.93 260,713.45 负债合计 110,996,928.97 155,845,736.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,793,473,887.03 4,214,256,445.12 未分配利润 6.4.7.10 2,553,370,305.26 2,170,433,845.36 所有者权益合计 7,346,844,192.29 6,384,690,290.48 负债和所有者权益总
计 7,457,841,121.26 6,540,536,026.61 注：报告截止日2021年06月30日，天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联 接基金A类基金份额净值1.6513元，天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基 金C类基金份额净值1.4590元；基金份额总额4,793,473,887.03份，其中天弘沪深300交 易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额1,836,105,093.62份，天弘沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额2,957,368,793.41份。
6.2
利润表 会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 第19页
一、收入
1.利息收入其中：存款利息收入 债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入证券出借利息收入其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列）其中：股票投资收益基金投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益股利收益
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）减：
二、费用
1．管理人报酬
2．托管费
3．销售服务费 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 2021年01月01日至2020年01月01日至202 2021年06月30日 0年06月30日 107,483,600.95 334,520,781.57 3,209,592.81 3,132,672.78 6.4.7.11 3,209,509.68 3,132,672.78 83.13 - - - 6.4.7.12
6.4.7.136.4.7.146.4.7.14. 36.4.7.156.4.7.166.4.7.17 6.4.7.18 - - 284,917,732.31 19,571,452.03263,254,083.52 80,915.88 - 2,011,280.88 -182,288,731.28 - - 53,705,364.09 12,579,335.2134,131,796.35 - - 5,153,766.991,840,465.54 275,312,660.78 - - 6.4.7.19 1,645,007.11 7,675,863.711,478,950.31 295,790.013,815,290.66 第20页 2,370,083.92 8,730,237.101,265,741.86 253,148.443,665,801.64 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告
4．交易费用 6.4.7.20 1,976,736.68 3,407,646.92
5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 0.11 18,553.56
7．其他费用 6.4.7.21 109,095.94 119,344.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 99,807,737.24 325,790,544.47 减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 99,807,737.24 325,790,544.47 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项
目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,170,433,845.34,214,256,445.12
6 6,384,690,290.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -99,807,737.24 99,807,737.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 579,217,441.91283,128,722.66 862,346,164.57 其中：
1.基金申购款 2,575,742,612.44,977,752,391.75
0 7,553,495,004.15
2.基金赎回款 -4,398,534,949.84 -2,292,613,889.74 -6,691,148,839.58 第21页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告
四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 2,553,370,305.24,793,473,887.03
6 7,346,844,192.29 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,177,124,312.31 710,291,943.05 4,887,416,255.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -325,790,544.47 325,790,544.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,145,201,653.91 -39,392,659.49 1,105,808,994.42 其中：
1.基金申购款8,717,825,842.22839,809,518.439,557,635,360.65
2.基金赎回款 -7,572,624,188.31-879,202,177.92 -8,451,826,366.23
四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值） 5,322,325,966.22 996,689,828.03 6,319,015,794.25 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 第
22页 基金管理人负责人 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注6.4.1基金基本情况 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金系由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金（以下简称“原基金”）转型而来。
本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
根据基金管理人天弘基金管理有限公司于2019年12月7日发布《关于天弘沪深300指数型发起式证券投资基金变更为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告》，原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金变更为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他法律文件自2019年12月9日起生效，原《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。
根据《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
基金A类和C类基金份额分别设置代码两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
本基金为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。
目标ETF是采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股为主要投资对象。
为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产的90%；本基金每个交易日日终在扣除 第23页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本 基金2021年06月30日的财务状况以及2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所 采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 第24页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1银行存款 项目 活期存款定期存款其中：存款期限1个月以内 存款期限1-3个月存款期限3个月以上其他存款 第25页 本期末2021年06月30日 单位：人民币元 383,497,184.77- 合计 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 383,497,184.77 6.4.7.2交易性金融资产 项目 股票贵金属投资-金交所黄金合约 交易所市场 债银行间市 券场合计 资产支持证券基金其他 合计 成本246,572,930.32 - 212,000.00 212,000.00 5,624,559,490.65 5,871,344,420.97 本期末2021年06月30日 公允价值253,519,206.19 - 216,555.53 - 216,555.53- 6,732,710,477.76- 6,986,446,239.48 单位：人民币元 公允价值变动6,946,275.87- 4,555.53 4,555.53 1,108,150,987.11 1,115,101,818.51 6.4.7.3衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息项目 第26页 本期末 单位：人民币元 应收活期存款利息应收定期存款利息应收其他存款利息应收结算备付金利息应收债券利息应收资产支持证券利息应收买入返售证券利息应收申购款利息应收黄金合约拆借孳息应收出借证券利息其他 合计 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 2021年06月30日176,281.801,179.4016.22808.50178,285.92 6.4.7.6其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用 项目交易所市场应付交易费用银行间市场应付交易费用 合计 本期末2021年06月30日 单位：人民币元 280,659.65- 280,659.65 6.4.7.8其他负债 项目应付券商交易单元保证金应付赎回费应付证券出借违约金 第27页 本期末2021年06月30日 单位：人民币元 13,195.99 - 预提费用合计 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 109,095.94122,291.93 6.4.7.9实收基金6.4.7.9.1天弘沪深300ETF联接
A 项目(天弘沪深300ETF联接A) 上年度末本期申购本期赎回（以“-”号填列）本期末 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 1,646,904,318.14 1,646,904,318.14 1,336,347,853.20 1,336,347,853.20 -1,147,147,077.72 -1,147,147,077.72 1,836,105,093.62 1,836,105,093.62 6.4.7.9.2
天弘沪深300ETF联接
C 金额单位：人民币元 项目(天弘沪深300ETF联接C) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,567,352,126.98 2,567,352,126.98 本期申购 3,641,404,538.55 3,641,404,538.55 本期赎回（以“-”号填列） -3,251,387,872.12 -3,251,387,872.12 本期末 2,957,368,793.41 2,957,368,793.41 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。
6.4.7.10
未分配利润6.4.7.10.1天弘沪深300ETF联接
A 项目(天弘沪深300ETF联接 A)上年度末 已实现部分515,159,818.77 单位：人民币元 未实现部分 未分配利润合计 521,968,470.411,037,128,289.18 第28页 本期利润本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 基金赎回款本期已分配利润本期末 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 125,383,421.45-93,322,435.58 32,060,985.87 72,570,220.72 54,074,799.55126,645,020.27 495,621,316.21-423,051,095.49 713,113,460.94 393,171,869.80-339,097,070.25 482,720,834.38 888,793,186.01-762,148,165.74 1,195,834,295.32 6.4.7.10.2天弘沪深300ETF联接
C 项目(天弘沪深300ETF联接 C)上年度末本期利润本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 已实现部分 646,409,385.72156,713,047.07134,849,267.311,105,794,009.94 基金赎回款 -970,944,742.63 本期已分配利润本期末 937,971,700.10 单位：人民币元 未实现部分 未分配利润合计 486,896,170.461,133,305,556.18 -88,966,295.70 67,746,751.37 21,634,435.08156,483,702.39 581,155,416.45-559,520,981.37 419,564,309.84 1,686,949,426.39-1,530,465,724.0 01,357,536,009.94 6.4.7.11存款利息收入 项目活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入结算备付金利息收入其他 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 3,163,510.90- 28,961.3517,037.43 第29页 合计 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 3,209,509.68 6.4.7.12股票投资收益6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 项目 股票投资收益——买卖股票差价收入股票投资收益——赎回差价收入股票投资收益——申购差价收入股票投资收益——证券出借差价收入 合计 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 31,625,456.48- -12,054,004.45- 19,571,452.03 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期项目 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 875,570,629.72 减：卖出股票成本总额 843,945,173.24 买卖股票差价收入 31,625,456.48 6.4.7.12.3
股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期项目 2021年01月01日至2021年06月30日 申购基金份额总额 1,429,223,700.00 减：现金支付申购款总额 560,825,051.76 减：申购股票成本总额 880,452,652.69 申购差价收入 -12,054,004.45 6.4.7.13
基金投资收益 第30页 单位：人民币元 项目 卖出/赎回基金成交总额减：卖出/赎回基金成本总额基金投资收益 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 本期2021年01月01日至2021年06月30日 1,149,903,787.06886,649,703.54263,254,083.52 6.4.7.14债券投资收益6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 项目 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入债券投资收益——赎回差价收入债券投资收益——申购差价收入合计 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 80,915.88 80,915.88 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期项目 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 783,098.26 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 702,100.00 减：应收利息总额 82.38 买卖债券差价收入 80,915.88 6.4.7.14.3资产支持证券投资收益本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
第31页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 6.4.7.15贵金属投资收益本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。
6.4.7.17股利收益 项目股票投资产生的股利收益其中：证券出借权益补偿收入基金投资产生的股利收益 合计 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 2,011,280.88- 2,011,280.88 6.4.7.18公允价值变动收益 项目名称
1.交易性金融资产——股票投资——债券投资——资产支持证券投资——基金投资——贵金属投资——其他
2.衍生工具——权证投资
3.其他 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 -182,288,731.28-9,161,661.454,555.53- -173,131,625.36- 第32页 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 合计 6.4.7.19其他收入 项目基金赎回费收入基金转换费收入 合计 6.4.7.20交易费用 项目交易所市场交易费用银行间市场交易费用交易基金产生的费用其中：申购费 赎回费交易费 合计 6.4.7.21其他费用 项目审计费用信息披露费证券出借违约金 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 - -182,288,731.28 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 1,615,295.5929,711.52 1,645,007.11 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 1,930,149.64- 46,587.0413,200.0710,361.4923,025.481,976,736.68 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 59,507.3749,588.57 - 第33页 合计 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 109,095.94 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 招商证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 招商证券股份有限 98,112,642.195.01% 3,488,156,886.31100.00% 第34页 公司 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 6.4.10.1.2权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券股份有限公司 42,316.165.01% - - 上年度可比期间2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券股份有限公司 1,423,879.53100.00% 541,515.41100.00% 注:
1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬6.4.10.2.1基金管理费 项目 本期 第35页 单位：人民币元上年度可比期间 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,478,950.31 1,265,741.86 其中：支付销售机构的客户维护费 6,303,451.26 5,258,951.87 注:
1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人的 管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余 额(若为负数，则取0)0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公 式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基 金资产)×该日适用费率/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售 机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于 从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2
基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至20212020年01月01日至2020 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 295,790.01 253,148.44 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人招商证
券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取0)0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额 部分的基金资产)×该日适用费率/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘沪深300ETF联接
A 天弘沪深300ETF联接
C 合计 天弘基金 - 11,699.44 11,699.44 第
36页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 管理有限公司 招商证券股份有限公司 - 444.69 444.69 合计 - 12,144.13 12,144.13 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘沪深300ETF联接
A 天弘沪深300ETF联接
C 合计 天弘基金
管理有限公司 - 521,430.78521,430.78 合计 - 521,430.78521,430.78 注：
1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
天弘沪深300ETF联接C按0.20%计提销售服务费。
销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
2、天弘沪深300ETF联接A不收取销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回 购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 第37页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 招商证券 股份有限
公司 383,497,184.773,163,510.90353,531,926.243,050,421.87 注：本基金由基金托管人招商证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名证券代码称 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张/股） 总金额 招商证券股份605368有限公司 蓝天燃气 网下申购 1,204 18,011.84 招商601963 重庆银行 网下申购 7,472 80,921.76 第38页 证券股份有限公司 招商证券股份003037有限公司 招商证券股份688059有限公司 招商证券股份300960有限公司 招商证券股份001201有限公司 招商证券股份300991有限公司 招商证券股份688517有限公司 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 三和管桩 网下申购 1,274 8,128.12 华锐精密 网下申购 1,023 37,943.07 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 金冠电气 网下申购 第
39页 2,892 22,297.32 关联方名称 招商证券股份有限公司 证券代码688106 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张/股） 总金额 金宏气体 网下申购 26,075 403,641.00 6.4.10.8其他关联交易事项的说明本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有君正集团的股票，估值总额 为人民币207,163.00元（上年度末:164,835.00元），占基金资产净值的比例为0.00%（上年度末:0.00%）；持有招商证券的股票，估值总额为人民币850,384.20元（上年度末:861,479.40元），占基金资产净值的比例为0.01%（上年度末:0.01%）。
本报告期末，本基金持有4,958,908,800份目标ETF基金份额（上年度末：4,352,783,800份），占其总份额的比例为98.28%（上年度末：98.44%）。
6.4.11利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 成功 流通 期末数量期末期末 证券证券 可流 认购 认购 受限 估值（单成本估值备注 代码名称 通日 价格 日 类型 单价位：股）总额总额 3009贝泰57妮 2021-03- 18 创业2021 板打-09- 新限27 售 47.3251.396 40,3214,85372.4921.- 988 6886呈和20212021科创16.442.62,67244,0113,- 第40页 25科技 3009中伟19股份 6883欧林19生物 6884有研56粉材 3009华利79集团 6883明志55科技 6886杭州11柯林 6883三孚59新科 6882航宇39科技 -0531 2020-12- 15 2021-05- 31 2021-03- 10 2021-04- 15 2021-04- 30 2021-04- 01 2021-05- 14 2021-06- 25 -1207 2021-0702 2021-1208 2021-0917 2021-1026 2021-1112 2021-1012 2021-1122 2021-0705 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 板打
8 3 新限 售 34.5907.636 创业 板打24.6163. 新限 000 售 15,099,
4 61006.030.0-
0 0 科创 33,793,
2 板打 27.3 9.88 3,41210.584.0- 新限
4 6
8 售 科创 36,089,
9 板打10.626.5 3,39665.594.0- 新限
2 0
2 0 售 创业 板打33.287.5 新限
2 0 售 30,780,
9 92528.537.5-
0 0 科创 47,864,
4 板打17.623.8 2,71031.598.0- 新限
5 0
0 0 售 科创 46,859,
2 板打33.442.3 1,40016.076.0- 新限
4 4
0 0 售 科创 24,458,
3 板打11.026.3 2,21309.312.5- 新限
3 5
9 5 售 新股 56,556,
5 11.411.4 未上 4,92650.450.4-
8 8 市
8 8 第41页 3009中红81医疗 6880英科87再生 3010漱玉17平民 6886迅捷55兴 3010密封20科技 3009立高73食品 3010英诺21激光 3009震裕53科技 3010可靠09股份 3009创识 2021-04- 19 2021-06- 302021-06- 23 2021-04- 28 2021-06- 28 2021-04- 08 2021-06- 28 2021-03- 11 2021-06- 08 2021 2021-1027 2021-07092021-0705 2021-1111 2021-0706 2021-1015 2021-0706 2021-0922 2021-1217 2021 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 创业 板打48.590.3 新限
9 9 售 29,254,
3 60102.524.3-
9 9 新股 54,254,
2 21.921.9 未上 2,46919.219.2-
6 6 市
4 4 新股 49,149,
1 未上8.868.865,55073.073.0- 市
0 0 科创 23,348,
6 板打 15.7 7.59 3,08399.918.9- 新限
7 7
1 售 新股 44,744,
7 10.610.6 未上 4,21094.494.4-
4 4 市
0 0 创业 板打28.2115. 新限 871 售 10,141,
6 36080.855.6-
0 0 新股 27,427,
4 未上9.469.462,89924.524.5- 市
4 4 创业 板打28.799.8 新限
7 5 售 23,
9 6,90 240 64.0- 4.80
0 创业 板打12.527.8 新限
4 9 售 10,022,
3 80144.539.8-
4 9 创业21.349.9 3998,5019,9- 第42页 41科技 3010N百15洋 6882威腾26电气 3009三友32联众 3009苏文82电能 3006百川14畅银 3009药易37购 3009易瑞42生物 3009欢乐97家 -0202 2021-06- 22 2021-06- 28 2021-01- 15 2021-04- 19 2021-05- 18 2021-01- 20 2021-02- 02 2021-05- 26 -0809 2021-1230 2021-0707 2021-0722 2021-1027 2021-1125 2021-0727 2021-0809 2021-1202 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 板打
1 4 新限 售 2.6926.06 创业 板打 38.8 7.64 新限
3 售 17,
9 3,52 462 39.4- 9.68
6 新股 17,217,
2 未上6.426.422,69389.089.0- 市
6 6 创业 板打24.631.7 新限
9 1 售 12,115,
6 49247.401.3-
8 2 创业 板打15.845.2 新限
3 9 售 14,
3 5,01 317 56.9- 8.11
3 创业 板打 40.3 9.19 新限
8 售 13,
2 3,02 329 85.0- 3.51
2 创业 板打12.253.7 新限
5 1 售 13,
1 2,98 244 05.2- 9.00
4 创业 板打 28.5 5.31 新限
2 售 12,
6 2,35 443 34.3- 2.33
6 创业 板打 13.0 4.94 新限
5 售 12,
1 4,58 928 10.4- 4.32
0 第43页 3009中辰33股份 3010崧盛02股份 6052德才87股份 3009嘉亨55家化 3009普联96软件 3009英力56股份 3009恒辉52安防 3010N雷16尔伟 3009共同66药业 2021-01- 15 2021-05- 27 2021-06- 28 2021-03- 16 2021-05- 26 2021-03- 16 2021-03- 03 2021-06- 23 2021-03- 31 2021-0722 2021-1207 2021-0706 2021-0924 2021-1203 2021-0927 2021-0913 2021-1230 2021-1011 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 创业 11,
6 板打 10.4 3,74 3.37 1,112 09.2- 新限
4 7.44
8 售 创业 板打18.757.6 新限
1 2 售 11,
5 3,76 201 81.6- 0.71
2 新股 31.531.5 未上
6 6 市 11,011,
0 34914.414.4-
4 4 创业 板打16.546.0 新限
3 7 售 10,
6 3,83 232 88.2- 4.96
4 创业 板打20.842.2 新限
1 3 售 10,
1 5,01 241 77.4- 5.21
3 创业 板打12.825.8 新限
5 0 售 4,769,57 371 - 7.351.80 创业 板打11.727.0 新限
2 8 售 3,989,20 340 - 4.807.20 创业 板打13.732.9 新限
5 8 售 3,789,06 275 - 1.259.50 创业31.5 板打8.244 新限 2,359,02 286 - 6.640.44 第44页 3009曼卡45龙 3009冠中48生态 3009通用31电梯 3009深水61海纳 3009德固50特 6051新中62港 3009建工58修复 3009志特86新材3009川网87传媒 2021-02- 03 2021-02- 18 2021-01- 13 2021-03- 23 2021-02- 24 2021-06- 29 2021-03- 18 2021-04- 21 2021-04- 2021-0810 2021-0825 2021-0721 2021-0930 2021-0903 2021-0707 2021-0929 2021-1101 2021-11- 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 售 创业 板打 18.8 4.56 新限
8 售 2,168,94 474 - 1.449.12 创业 板打13.027.4 新限
0 2 售 2,808,88 324 - 8.004.08 创业 板打 13.1 4.31 新限
1 售 2,898,80 672 - 6.329.92 创业 板打 22.0 8.48 新限
7 售 3,348,69 394 - 1.125.58 创业 板打 39.1 8.41 新限
3 售 1,848,56 219 - 1.799.47 新股 8,358,35 未上6.076.071,377 - 8.398.39 市 创业 板打 27.2 8.53 新限
2 售 2,558,16 300 - 9.006.00 创业 板打14.730.5 新限
9 7 售 3,908,07 264 - 4.560.48 创业 26.8 6.79 板打
1 2,048,06 301 - 3.799.81 第45页 3009东箭78科技 3009博俊26科技 3009玉马93遮阳 3009屹通30新材 3009致远85新能 3010C嘉04益 3009创益91通 3009江天27化学 28 2021-04- 15 2020-12- 29 2021-05- 17 2021-01- 13 2021-04- 21 2021-06- 18 2021-05- 12 2020-12- 29 11 2021-1026 2021-0712 2021-1124 2021-0721 2021-1029 2021-1227 2021-1122 2021-0707 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 新限售 创业 板打 13.6 8.42 新限
0 售 4,998,06 593 - 3.064.80 创业 板打10.722.2 新限
6 0 售 3,867,96 359 - 2.849.80 创业 板打12.119.2 新限
0 9 售 4,967,90 410 - 1.008.90 创业 板打13.124.4 新限
1 8 售 4,227,88 322 - 1.422.56 创业 板打24.924.8 新限
0 1 售 7,347,31 295 - 5.508.95 创业 板打 21.9 7.81 新限
4 售 2,436,84 312 - 6.725.28 创业 板打13.026.5 新限
6 1 售 3,316,73 254 - 7.243.54 创业 板打13.330.1 新限
9 0 售 2,906,53 217 - 5.631.70 第46页 3009商络75电子 3009中洲63特材 3010华立11科技 3009春晖43智控 3009晓鸣67股份 3009万辰72生物 3009华骐29环保 3009通业60科技3009奇德95新材 2021-04- 14 2021-03- 30 2021-06- 09 2021-02- 03 2021-04- 02 2021-04- 08 2021-01- 12 2021-03- 22 2021-05- 2021-1021 2021-1011 2021-1217 2021-0810 2021-1013 2021-1019 2021-0721 2021-0929 2021-11- 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 创业 板打 13.0 5.48 新限
3 售 2,696,41 492 - 6.160.76 创业 板打12.122.4 新限
3 9 售 3,436,36 283 - 2.794.67 创业 板打14.233.8 新限
0 4 售 2,485,92 175 - 5.002.00 创业 板打 23.0 9.79 新限
1 售 2,495,86 255 - 6.457.55 创业 板打 11.5 4.54 新限
4 售 2,305,85 507 - 1.780.78 创业 板打 12.6 7.19 新限
5 售 3,095,43 430 - 1.709.50 创业 板打13.829.5 新限
7 5 售 2,535,40 183 - 8.217.65 创业 板打12.023.0 新限
8 6 售 2,825,39 234 - 6.726.04 创业14.723.3 板打
2 2 2,814,45 191 - 1.524.12 第47页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 1726新限售 3010德迈07仕 2021-06- 04 创业2021 板打-12- 新限16 售 14.45.29
4 1,604,37 303 - 2.875.32 3009宁波98方正 2021-05- 25 创业2021 板打-12- 新限02 售 21.36.02
2 1,214,28 201 - 0.025.32 3010扬电12科技 2021-06- 15 创业2021 板打-12- 新限22 售 24.28.05
6 1,364,12 170 - 8.504.20 3009泰福92泵业 2021-05- 17 创业2021 板打-11- 新限25 售 20.39.36
2 1,874,06 200 - 2.004.00 3010晶雪10节能 2021-06- 09 创业2021 板打-12- 新限20 售 17.67.83
1 1,703,83 218 - 6.948.98 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 成功 流通 期末数量期末期末 证券证券 可流 认购 认购 受限 估值（单成本估值备注 代码名称 通日 价格 日 类型 单价位：张）总额总额 1130南银50转债 2021-06- 15 2021新债-07-未上01市 100.100.0000 165,165,1,650000.000.- 0000 1270国微38转债 2021-06- 10 2021新债-07-未上14市 100.100.0000 16,816,
8 16800.000.0-
0 0 1130长汽20212021新债100.100. 909,009,00- 第48页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 49转债-06--07-未上1008市 0000 0.000.00 1231健帆17转债 2021-06- 23 2021新债-07-未上12市 100.100.0000 6,506,50 65 - 0.000.00 注：
1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。
根据《上海证券交易所科创板上市公司股 东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
4、创业板新股漱玉平民（证券代码：301017）于2021年07月05日起上市流通，本基金获配的股数中555股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月05日。
5、创业板新股密封科技（证券代码：301020）于2021年07月06日起上市流通，本基金获配的股数中421股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。
6、创业板新股英诺激光（证券代码：301021）于2021年07月06日起上市流通，本基金获配的股数中290股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。
7、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股股停 期复复 票票牌停牌末牌牌数量 代名日原因估日开（股） 码称期 值期盘 金额单位：人民币元 期末成本期末估值备 总额 总额 注 第49页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 单 单 价 价 未刊 登重 要事 苏202项 202 002宁1-0(未5.51-06.1 312,384.6223,600.0 40,000 - 024易6-1如期97-05
2 0 购6刊登
6 临时 公 告) 注:本基金截至2021年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门 第50页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 构成的风险管理架构体系。
在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。
在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。
风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。
风险管理部向公司首席风控官进行汇报。
内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。
从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。
本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管人招商证券股份有限公司开立于具有基金托管人资格的交通银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
第51页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 长期信用评级 AAAAAA以下未评级 合计 本期末2021年06月30日 174,000.0042,555.53 216,555.53 单位：人民币元上年度末2020年12月31日 181,000.0013,000.00 194,000.00 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
第52页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2021年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。
此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中 第53页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2021年06月30日 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 资产银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产 应收证券清算款应收利息应收申购款 资产总计 383,497,184.77 2,620,941.021,796,529.14 - 387,914,654.93 - - -383,497,184.77 - -3,771,636.386,392,577.40 - - -1,796,529.14 -216,555.6,986,229,683.6,986,446,239. 53 95 48 - -33,307,635.1533,307,635.15 - - 178,285.92 178,285.92 - -46,222,669.4046,222,669.40 216,555.- 53 7,069,709,910.80 7,457,841,121.26 负债应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用其他负债 - - -109,568,471.53109,568,471.53 - - - 272,293.48 272,293.48 - - - 54,458.68 54,458.68 - - - 698,753.70 698,753.70 - - - 280,659.65 280,659.65 - - - 122,291.93 122,291.93 第
54页
本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
第2页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 1.2目录 §1重要提示及目录
.......................................................................................................................................
21.1重要提示...........................................................................................................................................
21.2目录...................................................................................................................................................
3 §2基金简介
...................................................................................................................................................
52.1基金基本情况...................................................................................................................................
52.2基金产品说明...................................................................................................................................
52.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................
72.4信息披露方式...................................................................................................................................
72.5其他相关资料...................................................................................................................................
7 §3主要财务指标和基金净值表现
................................................................................................................
83.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................
83.2基金净值表现...................................................................................................................................
9 §4管理人报告
.............................................................................................................................................
114.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................
114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................154.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................
154.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................154.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................164.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................164.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................
174.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................17 §5托管人报告.............................................................................................................................................
175.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................
175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............175.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................17 §6中期财务会计报告(未经审计)...............................................................................................................
176.1资产负债表.....................................................................................................................................
186.2利润表.............................................................................................................................................
196.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................
216.4报表附注.........................................................................................................................................
23 §7投资组合报告.........................................................................................................................................
587.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................
587.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................
587.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................597.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................
797.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................
817.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................817.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................827.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................827.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................827.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...............................827.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................
827.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................
827.13投资组合报告附注.......................................................................................................................
82 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................
838.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................
83 第3页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................848.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................84§9开放式基金份额变动.............................................................................................................................
85§10重大事件揭示.......................................................................................................................................
8510.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................
8510.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................8510.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................8610.4基金投资策略的改变...................................................................................................................
8610.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................
8610.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................8610.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................
8610.8其他重大事件...............................................................................................................................
88§11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................
9211.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................9211.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................
92§12备查文件目录.......................................................................................................................................
9212.1备查文件目录...............................................................................................................................
9212.2存放地点.......................................................................................................................................
9212.3查阅方式.......................................................................................................................................
92 第4页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人基金托管人报告期末基金份额总额基金合同存续期 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 天弘沪深300ETF联接 000961 契约型开放式 2015年01月20日 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 4,793,473,887.03份 不定期 天弘沪深300ETF联接A 天弘沪深300ETF联接
C 000961 005918 1,836,105,093.62份2,957,368,793.41份 2.1.1目标基金基本情况基金名称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金515330交易型开放式2019-12-05上海证券交易所2019-12-26天弘基金管理有限公司招商证券股份有限公司 2.2基金产品说明投资目标投资策略 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复 第5页 业绩比较基准风险收益特征2.2.1目标基金产品说明投资目标 投资策略 业绩比较基准风险收益特征 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
沪深300指数收益率本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
第6页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名联系电话电子邮箱 童建林022-83310208service@ 韩鑫普0755-82943666tgb@ 客户服务电话 95046 95565 传真 022-83865569 0755-82960794 注册地址 天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-2 41号 深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 深圳市福田区福田街道福华一路111号 邮政编码 300203 518000 法定代表人 胡晓明 霍达 注：在本报告截止日至报告批准送出日之间，法定住所变更为：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层；法定代表人变更为：韩歆毅。
2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称登载基金中期报告正文的管理人互联网网址基金中期报告备置地点 证券时报基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 注册登记机构天弘基金管理有限公司 办公地址天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 第7页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日) 天弘沪深300ETF联接
A 天弘沪深300ETF联接
C 本期已实现收益 125,383,421.45 156,713,047.07 本期利润 32,060,985.87 67,746,751.37 加权平均基金份额本期
利润 0.0180 0.0256 本期加权平均净值利润率 1.09% 1.76% 本期基金份额净值增长率 1.33% 1.22% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年06月30日) 期末可供分配利润 713,113,460.94 937,971,700.10 期末可供分配基金份额利润 0.3884 0.3172 期末基金资产净值 3,031,939,388.94 4,314,904,803.35 期末基金份额净值 1.6513 1.4590 3.1.3
累计期末指标 报告期末(2021年06月30日) 基金份额累计净值增长率 65.13% 45.90% 注：
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。
第8页 天弘沪深
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘沪深300ETF联接
A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ 过去一个月 -1.38% 0.77% -1.91% 0.76% 0.53% 过去三个月 4.16% 0.93% 3.32% 0.93% 0.84% 过去六个月 1.33% 1.24% 0.29% 1.25% 1.04% 过去一年28.89% 1.25% 24.19% 1.27% 4.70% 过去三年58.37% 1.29% 46.42% 1.30% 11.95% 自基金合同生效日起至今 65.13% 1.43% 53.77% 1.42% 11.36% 天弘沪深300ETF联接
C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ 过去一个月 -1.40% 0.77% -1.91% 0.76% 0.51% 过去三个月 4.11% 0.93% 3.32% 0.93% 0.79% 过去六个月 1.22% 1.24% 0.29% 1.25% 0.93% 过去一年28.63% 1.25% 24.19% 1.27% 4.44% 过去三年57.42% 1.29% 46.42% 1.30% 11.00% 自基金份45.90% 1.28% 34.38% 1.29% 11.52% 第9页 ②-④ 0.01%0.00%-0.01%-0.02%-0.01%0.01% ②-④ 0.01%0.00%-0.01%-0.02%-0.01%-0.01% 额首次确认日起至今 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第10页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 注：
1、本基金合同于2015年01月20日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3、本基金自2018年04月24日起增设C类基金份额（即天弘沪深300C），原基金份额转为A类基金份额（即天弘沪深300A）。
C类基金份额的首次确认日为2018年04月25日。
自2019年12月09日起，天弘沪深300A类和C类基金份额分别变更为天弘沪深300ETF联接A类和C类基金份额。
§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。
注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。
公司股权结构为： 第11页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 截至2021年6月30日，本基金管理人共管理117只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式 第12页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金、天弘创新领航混合型证券投资基金、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金、天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘多元收益债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘安利短债债券型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、天弘益新混合型证券投资基金、天弘招添利混合型发起式证券投资基金、天弘消费股票型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘先进制造混合型证券投资基金、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘安盈 第13页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基证 金经理（助理）券 期限 从 姓名 职务 说明 业 任职离任年 日期日期限 张子基金经理 法 男，软件工程硕士。
历任 华夏基金管理有限公司金 2019 14融工程师量化研究员。
201 年12 - 年4年3月加盟本公司，历任 月 股票研究员、基金经理助 理。
陈瑶基金经理 女，金融学硕士。
2011年
7 月加盟本公司，历任交易 2019 10员、交易主管，从事交易 年12 - 年管理、程序化交易策略、 月 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。
2019 指数与数量投资部副总经 杨超 年12 理、基金经理 月 男，金融数学与计算硕士。
历任建信基金管理有限责11任公司基金经理助理、泰年达宏利基金管理有限公司基金经理。
2019年1月加盟本公司。
注：
1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、在本报告截止日至报告批准送出日之间，张子法先生、杨超先生不再担任本基金基金经理。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
第14页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关 法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明本基金本报告期内不存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来。
截至本报告期末，本基金主要持有天弘沪深300ETF及指数成分股，仍采用被动复制策略，其跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致。
第15页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 报告期内本基金秉承合规第
一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差，报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差。
当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。
在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪误差。
报告期内，本联接基金整体运行平稳。
4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2021年06月30日，天弘沪深300ETF联接A基金份额净值为1.6513元，天弘沪深 300ETF联接C基金份额净值为1.4590元。
报告期内份额净值增长率天弘沪深300ETF联接A
为1.33%，同期业绩比较基准增长率为0.29%；天弘沪深300ETF联接C为1.22%，同期业绩比较基准增长率为0.29%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望今天上半年经济仍然处于不断修复的趋势，但下半年宏观经济仍存在不确定性，制 造业PMI虽然仍处于荣枯线上，但已经连续4个月回落，洪涝灾害和疫情反复对非制造业的修复可能产生影响。
政策上，7月初降准是为了给中小企业减负，下半年仍有再次降准的可能性，传递宏观经济政策不会收紧的信号，但也不会过于放松，从中长期的角度，仍然需要控制宏观杠杆率的过快上涨，对利率环境保持警惕。
由于经济的不确定性，市场风险偏好有所收敛，股票市场行情可能仍以风格分化的形式进行演绎。
但对于估值过高的板块需要保持警惕，关注其业绩对其股价的兑现能力；对于前期调整幅度较大，回落到配置价值的板块可以予以关注，逐步配置。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。
确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。
估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
第16页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之
一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。
但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。
托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。
会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6中期财务会计报告(未经审计) 第17页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 6.1资产负债表 会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末2021年06月30日 上年度末2020年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 383,497,184.77 334,489,362.49 结算备付金 6,392,577.40 5,355,802.13 存出保证金 1,796,529.14 2,729,238.88 交易性金融资产 6.4.7.2 6,986,446,239.48 6,045,588,000.81 其中：股票投资 253,519,206.19 197,864,243.89 基金投资 6,732,710,477.76 5,847,529,756.92 债券投资 216,555.53 194,000.00 资产支持证券
投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 33,307,635.15 121,970,020.36 应收利息 6.4.7.5 178,285.92 169,452.85 应收股利 - - 应收申购款 46,222,669.40 30,234,149.09 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 7,457,841,121.26 6,540,536,026.61 负债和所有者权益
附注号 本期末2021年06月30日 上年度末2020年12月31日 负债： 短期借款 - - 第18页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 109,568,471.53 154,277,204.52 应付管理人报酬 272,293.48 224,281.18 应付托管费 54,458.68 44,856.23 应付销售服务费 698,753.70 604,106.52 应付交易费用 6.4.7.7 280,659.65 434,573.81 应交税费 - 0.42 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 122,291.93 260,713.45 负债合计 110,996,928.97 155,845,736.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,793,473,887.03 4,214,256,445.12 未分配利润 6.4.7.10 2,553,370,305.26 2,170,433,845.36 所有者权益合计 7,346,844,192.29 6,384,690,290.48 负债和所有者权益总
计 7,457,841,121.26 6,540,536,026.61 注：报告截止日2021年06月30日，天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联 接基金A类基金份额净值1.6513元，天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基 金C类基金份额净值1.4590元；基金份额总额4,793,473,887.03份，其中天弘沪深300交 易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额1,836,105,093.62份，天弘沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额2,957,368,793.41份。
6.2
利润表 会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 第19页
一、收入
1.利息收入其中：存款利息收入 债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入证券出借利息收入其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列）其中：股票投资收益基金投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益股利收益
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）减：
二、费用
1．管理人报酬
2．托管费
3．销售服务费 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 2021年01月01日至2020年01月01日至202 2021年06月30日 0年06月30日 107,483,600.95 334,520,781.57 3,209,592.81 3,132,672.78 6.4.7.11 3,209,509.68 3,132,672.78 83.13 - - - 6.4.7.12
6.4.7.136.4.7.146.4.7.14. 36.4.7.156.4.7.166.4.7.17 6.4.7.18 - - 284,917,732.31 19,571,452.03263,254,083.52 80,915.88 - 2,011,280.88 -182,288,731.28 - - 53,705,364.09 12,579,335.2134,131,796.35 - - 5,153,766.991,840,465.54 275,312,660.78 - - 6.4.7.19 1,645,007.11 7,675,863.711,478,950.31 295,790.013,815,290.66 第20页 2,370,083.92 8,730,237.101,265,741.86 253,148.443,665,801.64 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告
4．交易费用 6.4.7.20 1,976,736.68 3,407,646.92
5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 0.11 18,553.56
7．其他费用 6.4.7.21 109,095.94 119,344.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 99,807,737.24 325,790,544.47 减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 99,807,737.24 325,790,544.47 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项
目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,170,433,845.34,214,256,445.12
6 6,384,690,290.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -99,807,737.24 99,807,737.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 579,217,441.91283,128,722.66 862,346,164.57 其中：
1.基金申购款 2,575,742,612.44,977,752,391.75
0 7,553,495,004.15
2.基金赎回款 -4,398,534,949.84 -2,292,613,889.74 -6,691,148,839.58 第21页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告
四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 2,553,370,305.24,793,473,887.03
6 7,346,844,192.29 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,177,124,312.31 710,291,943.05 4,887,416,255.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -325,790,544.47 325,790,544.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,145,201,653.91 -39,392,659.49 1,105,808,994.42 其中：
1.基金申购款8,717,825,842.22839,809,518.439,557,635,360.65
2.基金赎回款 -7,572,624,188.31-879,202,177.92 -8,451,826,366.23
四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值） 5,322,325,966.22 996,689,828.03 6,319,015,794.25 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 第
22页 基金管理人负责人 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注6.4.1基金基本情况 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金系由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金（以下简称“原基金”）转型而来。
本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
根据基金管理人天弘基金管理有限公司于2019年12月7日发布《关于天弘沪深300指数型发起式证券投资基金变更为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告》，原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金变更为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他法律文件自2019年12月9日起生效，原《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。
根据《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
基金A类和C类基金份额分别设置代码两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
本基金为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。
目标ETF是采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股为主要投资对象。
为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产的90%；本基金每个交易日日终在扣除 第23页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本 基金2021年06月30日的财务状况以及2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所 采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 第24页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1银行存款 项目 活期存款定期存款其中：存款期限1个月以内 存款期限1-3个月存款期限3个月以上其他存款 第25页 本期末2021年06月30日 单位：人民币元 383,497,184.77- 合计 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 383,497,184.77 6.4.7.2交易性金融资产 项目 股票贵金属投资-金交所黄金合约 交易所市场 债银行间市 券场合计 资产支持证券基金其他 合计 成本246,572,930.32 - 212,000.00 212,000.00 5,624,559,490.65 5,871,344,420.97 本期末2021年06月30日 公允价值253,519,206.19 - 216,555.53 - 216,555.53- 6,732,710,477.76- 6,986,446,239.48 单位：人民币元 公允价值变动6,946,275.87- 4,555.53 4,555.53 1,108,150,987.11 1,115,101,818.51 6.4.7.3衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息项目 第26页 本期末 单位：人民币元 应收活期存款利息应收定期存款利息应收其他存款利息应收结算备付金利息应收债券利息应收资产支持证券利息应收买入返售证券利息应收申购款利息应收黄金合约拆借孳息应收出借证券利息其他 合计 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 2021年06月30日176,281.801,179.4016.22808.50178,285.92 6.4.7.6其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用 项目交易所市场应付交易费用银行间市场应付交易费用 合计 本期末2021年06月30日 单位：人民币元 280,659.65- 280,659.65 6.4.7.8其他负债 项目应付券商交易单元保证金应付赎回费应付证券出借违约金 第27页 本期末2021年06月30日 单位：人民币元 13,195.99 - 预提费用合计 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 109,095.94122,291.93 6.4.7.9实收基金6.4.7.9.1天弘沪深300ETF联接
A 项目(天弘沪深300ETF联接A) 上年度末本期申购本期赎回（以“-”号填列）本期末 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 1,646,904,318.14 1,646,904,318.14 1,336,347,853.20 1,336,347,853.20 -1,147,147,077.72 -1,147,147,077.72 1,836,105,093.62 1,836,105,093.62 6.4.7.9.2
天弘沪深300ETF联接
C 金额单位：人民币元 项目(天弘沪深300ETF联接C) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,567,352,126.98 2,567,352,126.98 本期申购 3,641,404,538.55 3,641,404,538.55 本期赎回（以“-”号填列） -3,251,387,872.12 -3,251,387,872.12 本期末 2,957,368,793.41 2,957,368,793.41 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。
6.4.7.10
未分配利润6.4.7.10.1天弘沪深300ETF联接
A 项目(天弘沪深300ETF联接 A)上年度末 已实现部分515,159,818.77 单位：人民币元 未实现部分 未分配利润合计 521,968,470.411,037,128,289.18 第28页 本期利润本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 基金赎回款本期已分配利润本期末 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 125,383,421.45-93,322,435.58 32,060,985.87 72,570,220.72 54,074,799.55126,645,020.27 495,621,316.21-423,051,095.49 713,113,460.94 393,171,869.80-339,097,070.25 482,720,834.38 888,793,186.01-762,148,165.74 1,195,834,295.32 6.4.7.10.2天弘沪深300ETF联接
C 项目(天弘沪深300ETF联接 C)上年度末本期利润本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 已实现部分 646,409,385.72156,713,047.07134,849,267.311,105,794,009.94 基金赎回款 -970,944,742.63 本期已分配利润本期末 937,971,700.10 单位：人民币元 未实现部分 未分配利润合计 486,896,170.461,133,305,556.18 -88,966,295.70 67,746,751.37 21,634,435.08156,483,702.39 581,155,416.45-559,520,981.37 419,564,309.84 1,686,949,426.39-1,530,465,724.0 01,357,536,009.94 6.4.7.11存款利息收入 项目活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入结算备付金利息收入其他 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 3,163,510.90- 28,961.3517,037.43 第29页 合计 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 3,209,509.68 6.4.7.12股票投资收益6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 项目 股票投资收益——买卖股票差价收入股票投资收益——赎回差价收入股票投资收益——申购差价收入股票投资收益——证券出借差价收入 合计 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 31,625,456.48- -12,054,004.45- 19,571,452.03 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期项目 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 875,570,629.72 减：卖出股票成本总额 843,945,173.24 买卖股票差价收入 31,625,456.48 6.4.7.12.3
股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期项目 2021年01月01日至2021年06月30日 申购基金份额总额 1,429,223,700.00 减：现金支付申购款总额 560,825,051.76 减：申购股票成本总额 880,452,652.69 申购差价收入 -12,054,004.45 6.4.7.13
基金投资收益 第30页 单位：人民币元 项目 卖出/赎回基金成交总额减：卖出/赎回基金成本总额基金投资收益 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 本期2021年01月01日至2021年06月30日 1,149,903,787.06886,649,703.54263,254,083.52 6.4.7.14债券投资收益6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 项目 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入债券投资收益——赎回差价收入债券投资收益——申购差价收入合计 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 80,915.88 80,915.88 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期项目 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 783,098.26 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 702,100.00 减：应收利息总额 82.38 买卖债券差价收入 80,915.88 6.4.7.14.3资产支持证券投资收益本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
第31页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 6.4.7.15贵金属投资收益本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。
6.4.7.17股利收益 项目股票投资产生的股利收益其中：证券出借权益补偿收入基金投资产生的股利收益 合计 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 2,011,280.88- 2,011,280.88 6.4.7.18公允价值变动收益 项目名称
1.交易性金融资产——股票投资——债券投资——资产支持证券投资——基金投资——贵金属投资——其他
2.衍生工具——权证投资
3.其他 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 -182,288,731.28-9,161,661.454,555.53- -173,131,625.36- 第32页 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 合计 6.4.7.19其他收入 项目基金赎回费收入基金转换费收入 合计 6.4.7.20交易费用 项目交易所市场交易费用银行间市场交易费用交易基金产生的费用其中：申购费 赎回费交易费 合计 6.4.7.21其他费用 项目审计费用信息披露费证券出借违约金 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 - -182,288,731.28 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 1,615,295.5929,711.52 1,645,007.11 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 1,930,149.64- 46,587.0413,200.0710,361.4923,025.481,976,736.68 单位：人民币元本期2021年01月01日至2021年06月30日 59,507.3749,588.57 - 第33页 合计 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 109,095.94 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 招商证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 招商证券股份有限 98,112,642.195.01% 3,488,156,886.31100.00% 第34页 公司 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 6.4.10.1.2权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券股份有限公司 42,316.165.01% - - 上年度可比期间2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券股份有限公司 1,423,879.53100.00% 541,515.41100.00% 注:
1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬6.4.10.2.1基金管理费 项目 本期 第35页 单位：人民币元上年度可比期间 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,478,950.31 1,265,741.86 其中：支付销售机构的客户维护费 6,303,451.26 5,258,951.87 注:
1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人的 管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余 额(若为负数，则取0)0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公 式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基 金资产)×该日适用费率/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售 机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于 从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2
基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至20212020年01月01日至2020 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 295,790.01 253,148.44 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人招商证
券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取0)0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额 部分的基金资产)×该日适用费率/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘沪深300ETF联接
A 天弘沪深300ETF联接
C 合计 天弘基金 - 11,699.44 11,699.44 第
36页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 管理有限公司 招商证券股份有限公司 - 444.69 444.69 合计 - 12,144.13 12,144.13 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘沪深300ETF联接
A 天弘沪深300ETF联接
C 合计 天弘基金
管理有限公司 - 521,430.78521,430.78 合计 - 521,430.78521,430.78 注：
1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
天弘沪深300ETF联接C按0.20%计提销售服务费。
销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
2、天弘沪深300ETF联接A不收取销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回 购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 第37页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 招商证券 股份有限
公司 383,497,184.773,163,510.90353,531,926.243,050,421.87 注：本基金由基金托管人招商证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名证券代码称 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张/股） 总金额 招商证券股份605368有限公司 蓝天燃气 网下申购 1,204 18,011.84 招商601963 重庆银行 网下申购 7,472 80,921.76 第38页 证券股份有限公司 招商证券股份003037有限公司 招商证券股份688059有限公司 招商证券股份300960有限公司 招商证券股份001201有限公司 招商证券股份300991有限公司 招商证券股份688517有限公司 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 三和管桩 网下申购 1,274 8,128.12 华锐精密 网下申购 1,023 37,943.07 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 金冠电气 网下申购 第
39页 2,892 22,297.32 关联方名称 招商证券股份有限公司 证券代码688106 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张/股） 总金额 金宏气体 网下申购 26,075 403,641.00 6.4.10.8其他关联交易事项的说明本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有君正集团的股票，估值总额 为人民币207,163.00元（上年度末:164,835.00元），占基金资产净值的比例为0.00%（上年度末:0.00%）；持有招商证券的股票，估值总额为人民币850,384.20元（上年度末:861,479.40元），占基金资产净值的比例为0.01%（上年度末:0.01%）。
本报告期末，本基金持有4,958,908,800份目标ETF基金份额（上年度末：4,352,783,800份），占其总份额的比例为98.28%（上年度末：98.44%）。
6.4.11利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 成功 流通 期末数量期末期末 证券证券 可流 认购 认购 受限 估值（单成本估值备注 代码名称 通日 价格 日 类型 单价位：股）总额总额 3009贝泰57妮 2021-03- 18 创业2021 板打-09- 新限27 售 47.3251.396 40,3214,85372.4921.- 988 6886呈和20212021科创16.442.62,67244,0113,- 第40页 25科技 3009中伟19股份 6883欧林19生物 6884有研56粉材 3009华利79集团 6883明志55科技 6886杭州11柯林 6883三孚59新科 6882航宇39科技 -0531 2020-12- 15 2021-05- 31 2021-03- 10 2021-04- 15 2021-04- 30 2021-04- 01 2021-05- 14 2021-06- 25 -1207 2021-0702 2021-1208 2021-0917 2021-1026 2021-1112 2021-1012 2021-1122 2021-0705 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 板打
8 3 新限 售 34.5907.636 创业 板打24.6163. 新限 000 售 15,099,
4 61006.030.0-
0 0 科创 33,793,
2 板打 27.3 9.88 3,41210.584.0- 新限
4 6
8 售 科创 36,089,
9 板打10.626.5 3,39665.594.0- 新限
2 0
2 0 售 创业 板打33.287.5 新限
2 0 售 30,780,
9 92528.537.5-
0 0 科创 47,864,
4 板打17.623.8 2,71031.598.0- 新限
5 0
0 0 售 科创 46,859,
2 板打33.442.3 1,40016.076.0- 新限
4 4
0 0 售 科创 24,458,
3 板打11.026.3 2,21309.312.5- 新限
3 5
9 5 售 新股 56,556,
5 11.411.4 未上 4,92650.450.4-
8 8 市
8 8 第41页 3009中红81医疗 6880英科87再生 3010漱玉17平民 6886迅捷55兴 3010密封20科技 3009立高73食品 3010英诺21激光 3009震裕53科技 3010可靠09股份 3009创识 2021-04- 19 2021-06- 302021-06- 23 2021-04- 28 2021-06- 28 2021-04- 08 2021-06- 28 2021-03- 11 2021-06- 08 2021 2021-1027 2021-07092021-0705 2021-1111 2021-0706 2021-1015 2021-0706 2021-0922 2021-1217 2021 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 创业 板打48.590.3 新限
9 9 售 29,254,
3 60102.524.3-
9 9 新股 54,254,
2 21.921.9 未上 2,46919.219.2-
6 6 市
4 4 新股 49,149,
1 未上8.868.865,55073.073.0- 市
0 0 科创 23,348,
6 板打 15.7 7.59 3,08399.918.9- 新限
7 7
1 售 新股 44,744,
7 10.610.6 未上 4,21094.494.4-
4 4 市
0 0 创业 板打28.2115. 新限 871 售 10,141,
6 36080.855.6-
0 0 新股 27,427,
4 未上9.469.462,89924.524.5- 市
4 4 创业 板打28.799.8 新限
7 5 售 23,
9 6,90 240 64.0- 4.80
0 创业 板打12.527.8 新限
4 9 售 10,022,
3 80144.539.8-
4 9 创业21.349.9 3998,5019,9- 第42页 41科技 3010N百15洋 6882威腾26电气 3009三友32联众 3009苏文82电能 3006百川14畅银 3009药易37购 3009易瑞42生物 3009欢乐97家 -0202 2021-06- 22 2021-06- 28 2021-01- 15 2021-04- 19 2021-05- 18 2021-01- 20 2021-02- 02 2021-05- 26 -0809 2021-1230 2021-0707 2021-0722 2021-1027 2021-1125 2021-0727 2021-0809 2021-1202 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 板打
1 4 新限 售 2.6926.06 创业 板打 38.8 7.64 新限
3 售 17,
9 3,52 462 39.4- 9.68
6 新股 17,217,
2 未上6.426.422,69389.089.0- 市
6 6 创业 板打24.631.7 新限
9 1 售 12,115,
6 49247.401.3-
8 2 创业 板打15.845.2 新限
3 9 售 14,
3 5,01 317 56.9- 8.11
3 创业 板打 40.3 9.19 新限
8 售 13,
2 3,02 329 85.0- 3.51
2 创业 板打12.253.7 新限
5 1 售 13,
1 2,98 244 05.2- 9.00
4 创业 板打 28.5 5.31 新限
2 售 12,
6 2,35 443 34.3- 2.33
6 创业 板打 13.0 4.94 新限
5 售 12,
1 4,58 928 10.4- 4.32
0 第43页 3009中辰33股份 3010崧盛02股份 6052德才87股份 3009嘉亨55家化 3009普联96软件 3009英力56股份 3009恒辉52安防 3010N雷16尔伟 3009共同66药业 2021-01- 15 2021-05- 27 2021-06- 28 2021-03- 16 2021-05- 26 2021-03- 16 2021-03- 03 2021-06- 23 2021-03- 31 2021-0722 2021-1207 2021-0706 2021-0924 2021-1203 2021-0927 2021-0913 2021-1230 2021-1011 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 创业 11,
6 板打 10.4 3,74 3.37 1,112 09.2- 新限
4 7.44
8 售 创业 板打18.757.6 新限
1 2 售 11,
5 3,76 201 81.6- 0.71
2 新股 31.531.5 未上
6 6 市 11,011,
0 34914.414.4-
4 4 创业 板打16.546.0 新限
3 7 售 10,
6 3,83 232 88.2- 4.96
4 创业 板打20.842.2 新限
1 3 售 10,
1 5,01 241 77.4- 5.21
3 创业 板打12.825.8 新限
5 0 售 4,769,57 371 - 7.351.80 创业 板打11.727.0 新限
2 8 售 3,989,20 340 - 4.807.20 创业 板打13.732.9 新限
5 8 售 3,789,06 275 - 1.259.50 创业31.5 板打8.244 新限 2,359,02 286 - 6.640.44 第44页 3009曼卡45龙 3009冠中48生态 3009通用31电梯 3009深水61海纳 3009德固50特 6051新中62港 3009建工58修复 3009志特86新材3009川网87传媒 2021-02- 03 2021-02- 18 2021-01- 13 2021-03- 23 2021-02- 24 2021-06- 29 2021-03- 18 2021-04- 21 2021-04- 2021-0810 2021-0825 2021-0721 2021-0930 2021-0903 2021-0707 2021-0929 2021-1101 2021-11- 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 售 创业 板打 18.8 4.56 新限
8 售 2,168,94 474 - 1.449.12 创业 板打13.027.4 新限
0 2 售 2,808,88 324 - 8.004.08 创业 板打 13.1 4.31 新限
1 售 2,898,80 672 - 6.329.92 创业 板打 22.0 8.48 新限
7 售 3,348,69 394 - 1.125.58 创业 板打 39.1 8.41 新限
3 售 1,848,56 219 - 1.799.47 新股 8,358,35 未上6.076.071,377 - 8.398.39 市 创业 板打 27.2 8.53 新限
2 售 2,558,16 300 - 9.006.00 创业 板打14.730.5 新限
9 7 售 3,908,07 264 - 4.560.48 创业 26.8 6.79 板打
1 2,048,06 301 - 3.799.81 第45页 3009东箭78科技 3009博俊26科技 3009玉马93遮阳 3009屹通30新材 3009致远85新能 3010C嘉04益 3009创益91通 3009江天27化学 28 2021-04- 15 2020-12- 29 2021-05- 17 2021-01- 13 2021-04- 21 2021-06- 18 2021-05- 12 2020-12- 29 11 2021-1026 2021-0712 2021-1124 2021-0721 2021-1029 2021-1227 2021-1122 2021-0707 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 新限售 创业 板打 13.6 8.42 新限
0 售 4,998,06 593 - 3.064.80 创业 板打10.722.2 新限
6 0 售 3,867,96 359 - 2.849.80 创业 板打12.119.2 新限
0 9 售 4,967,90 410 - 1.008.90 创业 板打13.124.4 新限
1 8 售 4,227,88 322 - 1.422.56 创业 板打24.924.8 新限
0 1 售 7,347,31 295 - 5.508.95 创业 板打 21.9 7.81 新限
4 售 2,436,84 312 - 6.725.28 创业 板打13.026.5 新限
6 1 售 3,316,73 254 - 7.243.54 创业 板打13.330.1 新限
9 0 售 2,906,53 217 - 5.631.70 第46页 3009商络75电子 3009中洲63特材 3010华立11科技 3009春晖43智控 3009晓鸣67股份 3009万辰72生物 3009华骐29环保 3009通业60科技3009奇德95新材 2021-04- 14 2021-03- 30 2021-06- 09 2021-02- 03 2021-04- 02 2021-04- 08 2021-01- 12 2021-03- 22 2021-05- 2021-1021 2021-1011 2021-1217 2021-0810 2021-1013 2021-1019 2021-0721 2021-0929 2021-11- 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 创业 板打 13.0 5.48 新限
3 售 2,696,41 492 - 6.160.76 创业 板打12.122.4 新限
3 9 售 3,436,36 283 - 2.794.67 创业 板打14.233.8 新限
0 4 售 2,485,92 175 - 5.002.00 创业 板打 23.0 9.79 新限
1 售 2,495,86 255 - 6.457.55 创业 板打 11.5 4.54 新限
4 售 2,305,85 507 - 1.780.78 创业 板打 12.6 7.19 新限
5 售 3,095,43 430 - 1.709.50 创业 板打13.829.5 新限
7 5 售 2,535,40 183 - 8.217.65 创业 板打12.023.0 新限
8 6 售 2,825,39 234 - 6.726.04 创业14.723.3 板打
2 2 2,814,45 191 - 1.524.12 第47页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 1726新限售 3010德迈07仕 2021-06- 04 创业2021 板打-12- 新限16 售 14.45.29
4 1,604,37 303 - 2.875.32 3009宁波98方正 2021-05- 25 创业2021 板打-12- 新限02 售 21.36.02
2 1,214,28 201 - 0.025.32 3010扬电12科技 2021-06- 15 创业2021 板打-12- 新限22 售 24.28.05
6 1,364,12 170 - 8.504.20 3009泰福92泵业 2021-05- 17 创业2021 板打-11- 新限25 售 20.39.36
2 1,874,06 200 - 2.004.00 3010晶雪10节能 2021-06- 09 创业2021 板打-12- 新限20 售 17.67.83
1 1,703,83 218 - 6.948.98 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 成功 流通 期末数量期末期末 证券证券 可流 认购 认购 受限 估值（单成本估值备注 代码名称 通日 价格 日 类型 单价位：张）总额总额 1130南银50转债 2021-06- 15 2021新债-07-未上01市 100.100.0000 165,165,1,650000.000.- 0000 1270国微38转债 2021-06- 10 2021新债-07-未上14市 100.100.0000 16,816,
8 16800.000.0-
0 0 1130长汽20212021新债100.100. 909,009,00- 第48页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 49转债-06--07-未上1008市 0000 0.000.00 1231健帆17转债 2021-06- 23 2021新债-07-未上12市 100.100.0000 6,506,50 65 - 0.000.00 注：
1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。
根据《上海证券交易所科创板上市公司股 东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
4、创业板新股漱玉平民（证券代码：301017）于2021年07月05日起上市流通，本基金获配的股数中555股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月05日。
5、创业板新股密封科技（证券代码：301020）于2021年07月06日起上市流通，本基金获配的股数中421股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。
6、创业板新股英诺激光（证券代码：301021）于2021年07月06日起上市流通，本基金获配的股数中290股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。
7、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股股停 期复复 票票牌停牌末牌牌数量 代名日原因估日开（股） 码称期 值期盘 金额单位：人民币元 期末成本期末估值备 总额 总额 注 第49页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 单 单 价 价 未刊 登重 要事 苏202项 202 002宁1-0(未5.51-06.1 312,384.6223,600.0 40,000 - 024易6-1如期97-05
2 0 购6刊登
6 临时 公 告) 注:本基金截至2021年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门 第50页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 构成的风险管理架构体系。
在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。
在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。
风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。
风险管理部向公司首席风控官进行汇报。
内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。
从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。
本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管人招商证券股份有限公司开立于具有基金托管人资格的交通银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
第51页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 长期信用评级 AAAAAA以下未评级 合计 本期末2021年06月30日 174,000.0042,555.53 216,555.53 单位：人民币元上年度末2020年12月31日 181,000.0013,000.00 194,000.00 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
第52页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2021年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。
此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中 第53页 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2021年06月30日 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 资产银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产 应收证券清算款应收利息应收申购款 资产总计 383,497,184.77 2,620,941.021,796,529.14 - 387,914,654.93 - - -383,497,184.77 - -3,771,636.386,392,577.40 - - -1,796,529.14 -216,555.6,986,229,683.6,986,446,239. 53 95 48 - -33,307,635.1533,307,635.15 - - 178,285.92 178,285.92 - -46,222,669.4046,222,669.40 216,555.- 53 7,069,709,910.80 7,457,841,121.26 负债应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用其他负债 - - -109,568,471.53109,568,471.53 - - - 272,293.48 272,293.48 - - - 54,458.68 54,458.68 - - - 698,753.70 698,753.70 - - - 280,659.65 280,659.65 - - - 122,291.93 122,291.93 第
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