300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2015年4月21日
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。
2.1基金产品情况 基金简称交易代码前端交易代码后端交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 业绩比较基准风险收益特征 §2基金产品概况 南方开元沪深300ETF联接202015202015202016契约型开放式2009年3月25日1,098,263,555.79份通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。
其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%本基金属股票型联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基 第2页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 基金管理人基金托管人 金、债券基金与货币市场基金。
同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300联接”。
2.1.1目标基金基本情况 基金名称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 南方开元沪深300ETF159925交易型开放式2013年2月18日深圳证券交易所2013年4月11日南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300”。
2.1.2目标基金产品说明 投资目标投资策略 业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深300指数。
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
第3页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值 单位：人民币元报告期（2015年1月1日－2015年3月31日） 192,561,204.75196,029,751.73 0.14101,551,990,163.03 1.4131 注：
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.2
基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月 净值增长率① 13.66% 净值增长率标准差 ②1.74% 业绩比较基准收益率③ 13.95% 业绩比较基准收益率标 准差④1.74% ①－③-0.29% ②－④0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第4页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 本基金2013年4杨德龙基金经月22日- 理 本基金2013年5罗文杰基金经月17日- 理 证券从业年限 8年 9年 说明 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。
2006年加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010年8月至2013年4月，任小康ETF及南方小康基金经理；2011年9月至今，任南方上证380ETF及联接基金基金经理；2013年3月至今，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方300基金经理；2013年4月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理。
女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。
曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。
2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2013年5月至今，任南方策略基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理。
注：
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 第5页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 中国证监会和《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，股市又一波上涨，期间沪深300指数涨14.64%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；③个别长期停牌证券，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；④股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。
4.4.2报告期内基金的业绩表现 自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.574％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为1.4131元，报告期内，份额净值增长率为13.66％，同期 第6页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 业绩基准增长率为13.95％。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号1 23 456 789 项目权益投资其中：股票基金投资固定收益投资其中：债券 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计其他资产合计 金额（元）74,532,277.5774,532,277.57 1,413,465,936.63- 占基金总资产的比例（%）4.634.63 87.81- - - 113,850,803.917,817,476.18 1,609,666,494.29 7.070.49100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码ABC
D EFGH
I J 行业类别农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业 公允价值（元）182,822.00 3,295,865.4026,799,967.32 2,662,358.89 3,027,918.602,204,071.621,763,961.45 - 3,915,527.02 23,889,943.85 占基金资产净值比例(%)0.010.211.73 0.17 0.200.140.11 - 0.25 1.54 第7页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 K房地产业 L租赁和商务服务业 M科学研究和技术服务业 N水利、环境和公共设施管理业 O居民服务、修理和其他服务业
P 教育
Q 卫生和社会工作
R 文化、体育和娱乐业
S 综合 合计 3,190,347.621,214,463.21 1,109,836.19 71,700.00995,034.40208,460.0074,532,277.57 0.210.08 0.07 0.000.060.014.80 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 12345678910 股票代码 601318600016600030600036000625601166600837600000601988000333 股票名称 中国平安民生银行中信证券招商银行长安汽车兴业银行海通证券浦发银行中国银行美的集团 数量（股）公允价值（元） 34,030178,07652,000108,06662,55174,09654,08774,080226,70029,000 2,662,507.201,727,337.201,706,640.001,682,587.621,444,302.591,360,402.561,266,176.671,169,723.20 992,946.00955,550.00 占基金资产净值比例（％）0.170.110.110.110.090.090.080.080.060.06 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第8页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序基金名称基金类型运作方式号 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1南方300股票型交易型开放南方基金管1,413,465,936.63 式 理有限公司 91.07 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
第9页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 5.12.3其他资产构成 序号123456789 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款待摊费用其他合计 金额（元） 258,600.88- 18,950.807,539,924.50 7,817,476.18 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号
1 股票代码000625 股票名称长安汽车 流通受限部分的公占基金资产流通受限情况 允价值(元)净值比例（%） 说明 1,444,302.59 0.09重大事项 §6开放式基金份额变动 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额报告期期末基金份额总额 单位：份1,488,479,410.58 387,014,414.68777,230,269.471,098,263,555.79 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。
第10页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8备查文件目录 8.1备查文件目录
1、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。
2、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。
3、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告原文。
8.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 8.3查阅方式 网站： 第11页共11页
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。
2.1基金产品情况 基金简称交易代码前端交易代码后端交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 业绩比较基准风险收益特征 §2基金产品概况 南方开元沪深300ETF联接202015202015202016契约型开放式2009年3月25日1,098,263,555.79份通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。
其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%本基金属股票型联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基 第2页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 基金管理人基金托管人 金、债券基金与货币市场基金。
同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300联接”。
2.1.1目标基金基本情况 基金名称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 南方开元沪深300ETF159925交易型开放式2013年2月18日深圳证券交易所2013年4月11日南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300”。
2.1.2目标基金产品说明 投资目标投资策略 业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深300指数。
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
第3页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值 单位：人民币元报告期（2015年1月1日－2015年3月31日） 192,561,204.75196,029,751.73 0.14101,551,990,163.03 1.4131 注：
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.2
基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月 净值增长率① 13.66% 净值增长率标准差 ②1.74% 业绩比较基准收益率③ 13.95% 业绩比较基准收益率标 准差④1.74% ①－③-0.29% ②－④0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第4页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 本基金2013年4杨德龙基金经月22日- 理 本基金2013年5罗文杰基金经月17日- 理 证券从业年限 8年 9年 说明 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。
2006年加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010年8月至2013年4月，任小康ETF及南方小康基金经理；2011年9月至今，任南方上证380ETF及联接基金基金经理；2013年3月至今，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方300基金经理；2013年4月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理。
女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。
曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。
2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2013年5月至今，任南方策略基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理。
注：
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 第5页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 中国证监会和《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，股市又一波上涨，期间沪深300指数涨14.64%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；③个别长期停牌证券，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；④股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。
4.4.2报告期内基金的业绩表现 自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.574％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为1.4131元，报告期内，份额净值增长率为13.66％，同期 第6页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 业绩基准增长率为13.95％。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号1 23 456 789 项目权益投资其中：股票基金投资固定收益投资其中：债券 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计其他资产合计 金额（元）74,532,277.5774,532,277.57 1,413,465,936.63- 占基金总资产的比例（%）4.634.63 87.81- - - 113,850,803.917,817,476.18 1,609,666,494.29 7.070.49100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码ABC
D EFGH
I J 行业类别农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业 公允价值（元）182,822.00 3,295,865.4026,799,967.32 2,662,358.89 3,027,918.602,204,071.621,763,961.45 - 3,915,527.02 23,889,943.85 占基金资产净值比例(%)0.010.211.73 0.17 0.200.140.11 - 0.25 1.54 第7页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 K房地产业 L租赁和商务服务业 M科学研究和技术服务业 N水利、环境和公共设施管理业 O居民服务、修理和其他服务业
P 教育
Q 卫生和社会工作
R 文化、体育和娱乐业
S 综合 合计 3,190,347.621,214,463.21 1,109,836.19 71,700.00995,034.40208,460.0074,532,277.57 0.210.08 0.07 0.000.060.014.80 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 12345678910 股票代码 601318600016600030600036000625601166600837600000601988000333 股票名称 中国平安民生银行中信证券招商银行长安汽车兴业银行海通证券浦发银行中国银行美的集团 数量（股）公允价值（元） 34,030178,07652,000108,06662,55174,09654,08774,080226,70029,000 2,662,507.201,727,337.201,706,640.001,682,587.621,444,302.591,360,402.561,266,176.671,169,723.20 992,946.00955,550.00 占基金资产净值比例（％）0.170.110.110.110.090.090.080.080.060.06 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第8页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序基金名称基金类型运作方式号 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1南方300股票型交易型开放南方基金管1,413,465,936.63 式 理有限公司 91.07 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
第9页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 5.12.3其他资产构成 序号123456789 名称存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款待摊费用其他合计 金额（元） 258,600.88- 18,950.807,539,924.50 7,817,476.18 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号
1 股票代码000625 股票名称长安汽车 流通受限部分的公占基金资产流通受限情况 允价值(元)净值比例（%） 说明 1,444,302.59 0.09重大事项 §6开放式基金份额变动 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额报告期期末基金份额总额 单位：份1,488,479,410.58 387,014,414.68777,230,269.471,098,263,555.79 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。
第10页共11页 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8备查文件目录 8.1备查文件目录
1、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。
2、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。
3、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告原文。
8.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 8.3查阅方式 网站： 第11页共11页
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
上一篇三五互联,股票透视日报|
下一篇恒大高新,股票透视日报|