国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告2020年12月31日
基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
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国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况 2.1基金产品概况基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 国联安沪深300ETF联接008390契约型开放式2019年12月25日798,736,794.07份通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
本基金为目标ETF的联接基金。
目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金力争将日均跟踪偏离度
2 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深
300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。
本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称国联安沪深300ETF联接A国联安沪深300ETF联接
C 下属分级基金的交易代码008390 008391 报告期末下属分级基金的份额总额 796,890,517.91份 1,846,276.16份 2.1.1目标基金基本情况基金名称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金515660交易型开放式2019年11月25日 上海证券交易所 2019年12月24日国联安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
3 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 注：本表所列的基金主代码515660为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代码为515661。
2.1.2目标基金产品说明投资目标 投资策略 业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。
2、债券投资策略本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。
3、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。
4、可转换债券和可交换债券投资策略本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券，根据基金资产组合情况可适度进行投资。
5、金融衍生品投资策略本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，追求对标的指数的紧密跟踪。
6、融资及转融通证券出借业务投资策略本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。
沪深300指数收益率 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
§3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元
4 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 报告期 主要财务指标 (2020年10月1日-2020年12月31日)国联安沪深300ETF联接国联安沪深300ETF联接
A C
1.本期已实现收益 9,293,048.70 22,564.11
2.本期利润 123,044,844.04 1,151,018.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.1535 0.3241
4.期末基金资产净值 1,077,665,740.03 2,496,051.84
5.期末基金份额净值 1.3523 1.3519 注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票 按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安沪深300ETF联接A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月过去六个月过去一年过去三年过去五年自基金合同生效起至今 12.95%28.80%32.84% - 35.23% 0.91%1.20%1.29% - 1.28% 12.90%23.83%25.86% - 28.97% 0.94%1.28%1.36% - 1.35% 0.05%4.97%6.98% - 6.26% -0.03%-0.08%-0.07% - -0.07% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。
2、国联安沪深300ETF联接C： 阶段 净值增长率净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③
5 ②－④ 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 ① 标准差②准收益率③准收益率标 准差④ 过去三个月过去六个月过去一年过去三年过去五年自基金合同生效起至今 12.88%28.67%32.81% - 35.19% 0.91%1.20%1.29% - 1.28% 12.90%23.83%25.86% - 28.97% 0.94%1.28%1.36% - 1.35% -0.02%4.84%6.95% - 6.22% -0.03%-0.08%-0.07% - -0.07% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年12月25日至2020年12月31日)
1．国联安沪深300ETF联接A： 注：
1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；
2、本基金基金合同于2019年12月25日生效；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。
建仓期结束距离本报告期末未满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
6 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2．国联安沪深300ETF联接C： 注：
1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；
2、本基金基金合同于2019年12月25日生效；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。
建仓期结束距离本报告期末未满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
§4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名黄欣 职务 本基金基金经理、兼 任本基金的基金经理期限 任职日期离任日期 2019-12-25 - 证券从业年限 说明 18年（自黄欣先生，硕士研究生。
2003年2002年起）10月加入国联安基金管理有限公 司，历任产品开发部经理助理、总
7 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 任国联安中证100指数证券投资基 金（LOF）基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、国联安中证医药100指数证券投资基金基 金经理、国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）基金经 经理特别助理、债券投资助理、基金经理助理。
现任量化投资部总监助理。
2010年4月起担任国联安中证100指数证券投资基金（LOF）（原国联安双禧中证100指数分级证券投资基金)的基金经理，2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理，2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理，2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金经理，2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
8 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 理、国 联安中 证全指 半导体 产品与 设备交 易型开 放式指 数证券 投资基 金基金 经理、 国联安 中证全 指半导 体产品 与设备 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 基金经 理、国 联安沪 深
300 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 理。
本基金 章椹元先生，硕士研究生。
2008 基金经 年7月至2011年5月就职于建信 理、兼 基金管理有限公司任研究员；2011 任国联 年5月至2015年5月就职于富国 章椹元安中证2020-08-13- 12年（自基金管理有限公司任基金经理助 全指半 2008年起）理、基金经理；2015年5月至2019 导体产 年5月就职于融通基金管理有限 品与设 公司，历任专户投资经理、基金经 备交易 理、指数与量化投资部总经理。
型开放 2019年5月加入国联安基金管理
9 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 式指数证券投资基金基金经理、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理、国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基 金经理、量化投资部总经 理。
有限公司，任量化投资部总经理。
2020年5月起担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
注：
1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
10 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年四季度，扑朔迷离的美国大选基本上告一段落，短期内美国对中国在科技上的打压可能暂时得到一定程度的缓解，但预计长期的态势不会改变。
随着北半球冬天的到来，新冠疫情在欧美等地加快了传播速度，经济何时能够恢复正常还充满了未知。
国内方面，虽然零星的新冠阳性案例偶尔还会出现，但疫情整体处于可控状态，中国或将成为今年全球范围内唯一一个GDP保持正增长的主要经济体，A股整体保持反弹的趋势，一些国际资本也加大了A股资产的配置。
随着年底中欧投资协定谈判的完成，预计2021年在中欧合作的带领下，全球经济或能出现明显的复苏。
四季度大小盘股表现分化较大，大盘蓝筹股表现较好。
整个四季度沪深300指数上涨约13.6%，中小板综指上涨5.36%，创业板综指上涨5.38%。
报告期内，国联安沪深300ETF联接基金保持较高的仓位，主要资产投资于沪深300ETF中，以跟踪沪深300指数，努力将跟踪误差控制在合理范围。
11 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 4.5报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，国联安沪深300ETF联接A的份额净值为1.3523元，国联安沪深300ETF联接C的份额净值为1.3519元；本报告期内，国联安沪深300ETF联接A的份额净值增长率为12.95%，同期业绩比较基准收益率为12.90%。
国联安沪深300ETF联接C的份额净值增长率为12.88%，同期业绩比较基准收益率为12.90%；本报告期内，本基金日均跟踪偏离度为0.03%，年化跟踪误差为0.73%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 1权益投资其中：股票 2基金投资3固定收益投资 其中：债券资产支持证券 4贵金属投资5金融衍生品投资6买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产7银行存款和结算备付金合计8其他各项资产 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 6,068,259.90 0.56 6,068,259.90 0.56 1,008,478,180.00 93.33 - - - - - - - - - - - - - - 65,877,448.65 6.10 124,629.96 0.01 12 国联安沪深
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 9合计 1,080,548,518.51 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 国联安沪深300交易型1开放式指数证券投资基 金 基金类型 股票型 运作方式 交易型开放式 管理人 公允价值 国联安基金管理有限公 司 1,008,478,180.00 占基金资产净值比例（%） 93.36 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 A农、林、牧、渔业 B采矿业 C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） - - 249,852.00 0.02 2,464,572.00 0.23 160,282.00 0.01 161,428.00 0.01 46,548.00 0.00 197,348.00 0.02 - - 153,234.00 0.01 2,232,470.00 0.21 145,541.90 0.01 171,168.00 0.02 80,832.00 0.01 - - - - - - 13 国联安沪深
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 4,984.00 0.00 S综合 - - 合计 6,068,259.90 0.56 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码
1 601318
2 600519
3 600887
4 600036
5 600276
6 601888
7 601166
8 600030
9 601012 10 603288 股票名称 中国平安
贵州茅台伊利股份招商银行恒瑞医药中国中免兴业银行中信证券隆基股份海天味业 数量(股) 5,800200 6,4005,4002,000 6006,6004,6001,400 600 公允价值(元) 504,484.00399,600.00283,968.00237,330.00222,920.00169,470.00137,742.00135,240.00129,080.00120,324.00 占基金资产净 值比例(％) 0.050.040.030.020.020.020.010.010.010.01 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
14 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，将适度 运用股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.12投资组合报告附注5.12.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除招商银行和兴业银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
兴业银行（601166）的发行主体兴业银行股份有限公司，因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违规事由，于2020年8月31日被中国银保监会福建监管局合计罚没2232.36万元。
因在作为永城煤电控股集团有限公司主承销商期间存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为，于2020年11月18日被中国银行间市场交易商协会启动自律性调查。
因作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本，于2020年5月15日被中国银行间市场交易商协会予以警告，并责令整改。
福州分行因违规转接清算、银行卡收单外包等违法违规行为，于2020年9月4日被中国人民银行福州中心支行罚没2469.953万元。
上海分行因同业资金违规用于股权投资、房地产项目等违法违规行为，于2020年7月28日被银保监会上海监管局责令改正并处罚 15 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 款450万元。
福州三明分行因为非法交易平台提供条码支付服务等五项违规行为，于2020年6月9日被中国人民银行福州中心支行累计罚没376.53万元。
招商银行（600036）的发行主体是招商银行股份有限公司，其福州分行因所收税款延迟划缴国库等违法违规行为，于2020年9月7日被中国人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所得163.28元，并处303.5万元罚款。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的 投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 100,745.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,182.91
5 应收申购款 16,701.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 124,629.96 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
项目 §6开放式基金份额变动 国联安沪深300ETF联 单位：份国联安沪深300ETF联 16 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 接
A 接
C 本报告期期初基金份额总额 776,261,970.53 2,078,164.11 报告期基金总申购份额 44,883,593.20 18,735,944.93 减：报告期基金总赎回份额 24,255,045.82 18,967,832.88 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 796,890,517.91 1,846,276.16 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类别 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份申购份 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 2020年10月01449,92
1 日至2020年12月2,337.- 31日 64 -449,922,33756.33%.64 产品特有风险
（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连 续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎 回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
17 国联安沪深
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告§9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、中国证监会批准国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金发行及募集的 文件
2、《国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
3、《国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
4、《国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 9.3查阅方式网址： 国联安基金管理有限公司二〇二一年一月二十二日 18
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况 2.1基金产品概况基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 投资策略 国联安沪深300ETF联接008390契约型开放式2019年12月25日798,736,794.07份通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
本基金为目标ETF的联接基金。
目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金力争将日均跟踪偏离度
2 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深
300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。
本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称国联安沪深300ETF联接A国联安沪深300ETF联接
C 下属分级基金的交易代码008390 008391 报告期末下属分级基金的份额总额 796,890,517.91份 1,846,276.16份 2.1.1目标基金基本情况基金名称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金515660交易型开放式2019年11月25日 上海证券交易所 2019年12月24日国联安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
3 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 注：本表所列的基金主代码515660为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代码为515661。
2.1.2目标基金产品说明投资目标 投资策略 业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。
2、债券投资策略本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。
3、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。
4、可转换债券和可交换债券投资策略本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券，根据基金资产组合情况可适度进行投资。
5、金融衍生品投资策略本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，追求对标的指数的紧密跟踪。
6、融资及转融通证券出借业务投资策略本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。
沪深300指数收益率 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
§3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元
4 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 报告期 主要财务指标 (2020年10月1日-2020年12月31日)国联安沪深300ETF联接国联安沪深300ETF联接
A C
1.本期已实现收益 9,293,048.70 22,564.11
2.本期利润 123,044,844.04 1,151,018.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.1535 0.3241
4.期末基金资产净值 1,077,665,740.03 2,496,051.84
5.期末基金份额净值 1.3523 1.3519 注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票 按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安沪深300ETF联接A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月过去六个月过去一年过去三年过去五年自基金合同生效起至今 12.95%28.80%32.84% - 35.23% 0.91%1.20%1.29% - 1.28% 12.90%23.83%25.86% - 28.97% 0.94%1.28%1.36% - 1.35% 0.05%4.97%6.98% - 6.26% -0.03%-0.08%-0.07% - -0.07% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。
2、国联安沪深300ETF联接C： 阶段 净值增长率净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③
5 ②－④ 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 ① 标准差②准收益率③准收益率标 准差④ 过去三个月过去六个月过去一年过去三年过去五年自基金合同生效起至今 12.88%28.67%32.81% - 35.19% 0.91%1.20%1.29% - 1.28% 12.90%23.83%25.86% - 28.97% 0.94%1.28%1.36% - 1.35% -0.02%4.84%6.95% - 6.22% -0.03%-0.08%-0.07% - -0.07% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年12月25日至2020年12月31日)
1．国联安沪深300ETF联接A： 注：
1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；
2、本基金基金合同于2019年12月25日生效；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。
建仓期结束距离本报告期末未满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
6 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2．国联安沪深300ETF联接C： 注：
1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；
2、本基金基金合同于2019年12月25日生效；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。
建仓期结束距离本报告期末未满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
§4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名黄欣 职务 本基金基金经理、兼 任本基金的基金经理期限 任职日期离任日期 2019-12-25 - 证券从业年限 说明 18年（自黄欣先生，硕士研究生。
2003年2002年起）10月加入国联安基金管理有限公 司，历任产品开发部经理助理、总
7 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 任国联安中证100指数证券投资基 金（LOF）基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、国联安中证医药100指数证券投资基金基 金经理、国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）基金经 经理特别助理、债券投资助理、基金经理助理。
现任量化投资部总监助理。
2010年4月起担任国联安中证100指数证券投资基金（LOF）（原国联安双禧中证100指数分级证券投资基金)的基金经理，2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理，2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理，2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金经理，2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
8 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 理、国 联安中 证全指 半导体 产品与 设备交 易型开 放式指 数证券 投资基 金基金 经理、 国联安 中证全 指半导 体产品 与设备 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 基金经 理、国 联安沪 深
300 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 理。
本基金 章椹元先生，硕士研究生。
2008 基金经 年7月至2011年5月就职于建信 理、兼 基金管理有限公司任研究员；2011 任国联 年5月至2015年5月就职于富国 章椹元安中证2020-08-13- 12年（自基金管理有限公司任基金经理助 全指半 2008年起）理、基金经理；2015年5月至2019 导体产 年5月就职于融通基金管理有限 品与设 公司，历任专户投资经理、基金经 备交易 理、指数与量化投资部总经理。
型开放 2019年5月加入国联安基金管理
9 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 式指数证券投资基金基金经理、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理、国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基 金经理、量化投资部总经 理。
有限公司，任量化投资部总经理。
2020年5月起担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
注：
1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
10 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年四季度，扑朔迷离的美国大选基本上告一段落，短期内美国对中国在科技上的打压可能暂时得到一定程度的缓解，但预计长期的态势不会改变。
随着北半球冬天的到来，新冠疫情在欧美等地加快了传播速度，经济何时能够恢复正常还充满了未知。
国内方面，虽然零星的新冠阳性案例偶尔还会出现，但疫情整体处于可控状态，中国或将成为今年全球范围内唯一一个GDP保持正增长的主要经济体，A股整体保持反弹的趋势，一些国际资本也加大了A股资产的配置。
随着年底中欧投资协定谈判的完成，预计2021年在中欧合作的带领下，全球经济或能出现明显的复苏。
四季度大小盘股表现分化较大，大盘蓝筹股表现较好。
整个四季度沪深300指数上涨约13.6%，中小板综指上涨5.36%，创业板综指上涨5.38%。
报告期内，国联安沪深300ETF联接基金保持较高的仓位，主要资产投资于沪深300ETF中，以跟踪沪深300指数，努力将跟踪误差控制在合理范围。
11 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 4.5报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，国联安沪深300ETF联接A的份额净值为1.3523元，国联安沪深300ETF联接C的份额净值为1.3519元；本报告期内，国联安沪深300ETF联接A的份额净值增长率为12.95%，同期业绩比较基准收益率为12.90%。
国联安沪深300ETF联接C的份额净值增长率为12.88%，同期业绩比较基准收益率为12.90%；本报告期内，本基金日均跟踪偏离度为0.03%，年化跟踪误差为0.73%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 1权益投资其中：股票 2基金投资3固定收益投资 其中：债券资产支持证券 4贵金属投资5金融衍生品投资6买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产7银行存款和结算备付金合计8其他各项资产 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 6,068,259.90 0.56 6,068,259.90 0.56 1,008,478,180.00 93.33 - - - - - - - - - - - - - - 65,877,448.65 6.10 124,629.96 0.01 12 国联安沪深
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 9合计 1,080,548,518.51 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 国联安沪深300交易型1开放式指数证券投资基 金 基金类型 股票型 运作方式 交易型开放式 管理人 公允价值 国联安基金管理有限公 司 1,008,478,180.00 占基金资产净值比例（%） 93.36 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 A农、林、牧、渔业 B采矿业 C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） - - 249,852.00 0.02 2,464,572.00 0.23 160,282.00 0.01 161,428.00 0.01 46,548.00 0.00 197,348.00 0.02 - - 153,234.00 0.01 2,232,470.00 0.21 145,541.90 0.01 171,168.00 0.02 80,832.00 0.01 - - - - - - 13 国联安沪深
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 4,984.00 0.00 S综合 - - 合计 6,068,259.90 0.56 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码
1 601318
2 600519
3 600887
4 600036
5 600276
6 601888
7 601166
8 600030
9 601012 10 603288 股票名称 中国平安
贵州茅台伊利股份招商银行恒瑞医药中国中免兴业银行中信证券隆基股份海天味业 数量(股) 5,800200 6,4005,4002,000 6006,6004,6001,400 600 公允价值(元) 504,484.00399,600.00283,968.00237,330.00222,920.00169,470.00137,742.00135,240.00129,080.00120,324.00 占基金资产净 值比例(％) 0.050.040.030.020.020.020.010.010.010.01 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
14 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，将适度 运用股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.12投资组合报告附注5.12.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除招商银行和兴业银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
兴业银行（601166）的发行主体兴业银行股份有限公司，因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违规事由，于2020年8月31日被中国银保监会福建监管局合计罚没2232.36万元。
因在作为永城煤电控股集团有限公司主承销商期间存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为，于2020年11月18日被中国银行间市场交易商协会启动自律性调查。
因作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本，于2020年5月15日被中国银行间市场交易商协会予以警告，并责令整改。
福州分行因违规转接清算、银行卡收单外包等违法违规行为，于2020年9月4日被中国人民银行福州中心支行罚没2469.953万元。
上海分行因同业资金违规用于股权投资、房地产项目等违法违规行为，于2020年7月28日被银保监会上海监管局责令改正并处罚 15 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 款450万元。
福州三明分行因为非法交易平台提供条码支付服务等五项违规行为，于2020年6月9日被中国人民银行福州中心支行累计罚没376.53万元。
招商银行（600036）的发行主体是招商银行股份有限公司，其福州分行因所收税款延迟划缴国库等违法违规行为，于2020年9月7日被中国人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所得163.28元，并处303.5万元罚款。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的 投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 100,745.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,182.91
5 应收申购款 16,701.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 124,629.96 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
项目 §6开放式基金份额变动 国联安沪深300ETF联 单位：份国联安沪深300ETF联 16 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 接
A 接
C 本报告期期初基金份额总额 776,261,970.53 2,078,164.11 报告期基金总申购份额 44,883,593.20 18,735,944.93 减：报告期基金总赎回份额 24,255,045.82 18,967,832.88 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 796,890,517.91 1,846,276.16 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类别 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份申购份 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 2020年10月01449,92
1 日至2020年12月2,337.- 31日 64 -449,922,33756.33%.64 产品特有风险
（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连 续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎 回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
17 国联安沪深
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告§9备查文件目录 9.1备查文件目录
1、中国证监会批准国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金发行及募集的 文件
2、《国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
3、《国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
4、《国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 9.3查阅方式网址： 国联安基金管理有限公司二〇二一年一月二十二日 18
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