DISCLOSURE
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2020年3月7日星期
六 基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司二〇二〇年三月重要提示华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2017年11月10日证监许可[2017]2033号文准予注册。
本基金的基金合同和招募说明书已通过指定媒介进行了公开披露。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。
基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险以及定期开放运作方式下特有的申购赎回相关风险和强制关闭风险等等。
本基金为债券型基金，其预期的风险和预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等自主判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，并自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金，基金销售机构名单详见基金管理人网站公示名单。
本基金允许单一投资者持有基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例达到或者超过50%，且本基金不向个人投资者公开销售。
本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
本次招募说明书摘要仅根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》，对所涉章节进行了更新，相关信息更新截止日为2020年2月28日。
除特别说明外，本招募说明书摘要其他所载内容截止日为2019年6月13日，有关财务数据的截止日为2019年3月31日，净值表现的截止日为2018年12月31日。
一、基金名称本基金的名称：华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金。
二、基金的类型本基金为债券型、发起式证券投资基金投资基金。
运作方式契约型开放式。
存续期限不定期。
三、基金管理人（一）基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31－32层
3、法定代表人：朱学华
4、设立日期：1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
6、注册资本：1.5亿元人民币
7、组织形式：有限责任公司
8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9、存续期间：持续经营10、联系电话：（021）3896999911、客户服务电话：40088-5009912、联系人：王艳13、网址：（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5亿元人民币
2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 国泰君安证券股份有限公司 20% 上海上国投资产管理有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% （三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
（1）董事会朱学华先生，本科学历。
历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。
现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
童威先生，博士研究生学历。
历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。
现任华安基金管理有限公司总经理。
邱平先生，本科学历，高级政工师职称。
历任上海红星轴承总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。
现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。
马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。
历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理。
现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、CrystalBrightDevelopmentsLimited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。
聂小刚先生，经济学博士。
历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。
现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。
夏则炎先生，本科学历。
历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理；国泰君安证券股份有限公司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部经理、上海福山路营业部副总经理（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办公室主任、零售业务部总经理。
现任国泰君安证券销售交易部总经理。
独立董事：吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。
历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。
现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。
夏大慰先生，研究生学历，教授。
现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。
享受国务院政府津贴。
（上接C53版）客服电话：021-20292031公司网站：/（112）北京创金启富投资管理有限公司注册地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A办公地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A法定代表人：梁蓉客户服务电话：400-6262-818公司网址：（113）北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108法定代表人：王伟刚客户服务电话：400-619-9059公司网址：（114）江苏昆山农村商业银行股份有限公司注册地址：江苏省昆山市前进东路828号办公地址：江苏省昆山市前进东路828号法定代表人：张哲清客户服务电话:0512-96079公司网站:（115）北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906室办公地址：北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层法定代表人：张琪客户服务电话：010-62675369公司网址：（116）嘉兴银行股份有限公司注册地址：嘉兴市建国南路409号办公地址：嘉兴市建国南路409号法定代表人：夏林生客户服务电话：0573-96528网址：（117）宁波银行股份有限公司地址：宁波市鄞州区宁南南路700号法定代表人：陆华裕客户服务电话：95574网址：（118）南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人：钱燕飞客户服务电话：95177公司网址：（119）晋商银行股份有限公司注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦法定代表人：上官永清客服电话：95105588网址：（120）上海万得基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人：王廷富联系电话：400-821-0203（121）天津国美基金销售有限公司注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层法定代表人：丁东华公司网址：客服电话：400-111-0889（122）南京途牛金融信息服务有限公司注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号法定代表人：宋时琳客服电话:4007-999-999网址:（123）和耕传承基金销售有限公司注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层法定代表人：李淑慧客服电话：4000-555-671网站：（124）上海云湾基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层法定代表人：戴新装客服电话：4008201515网址：（125）乾道金融信息服务（北京）有限公司注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室法定代表人：王兴吉客服电话：4000888080网站：（126）北京懒猫金融信息服务有限公司注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号法定代表人：许现良联系电话：4001-500-882网址：（127）华鑫证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b)单元法定代表人：俞洋客服电话：021－32109999网址：（128）东海期货有限责任公司办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼法定代表人：陈太康电话：95531/400-8888588网址：（129）上海挖财基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼法定代表人：胡燕亮客户服务电话：021-50810673网址：（130）河北银行股份有限公司注册地址：石家庄市平安北大街28号办公地址：石家庄市平安北大街28号法定代表人：乔志强客户服务电话：400-612-9999公司网站：（132）济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座46层济安财富法定代表人：杨健客户服务电话：400-075-6663（济安财富官网）/400-071-6766（腾讯财经）公司网站：（133）泰诚财富基金销售（大连）有限公司法定代表人：林卓地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号电话：400-6411-999网址：（134）珠海华润银行股份有限公司注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号法定代表人：刘晓勇网址：客户服务电话：96588（135）北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06法定代表人：江卉客服电话：个人业务:95118企业业务：400-088-8816网址：/（136）福建海峡银行股份有限公司注册地址：福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行办公地址：福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行法定代表人：俞敏客户服务热线:400-893-9999公司网站:（137）上海朝阳永续基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室办公地址：上海浦东碧波路690号4号楼2楼联系电话：021-80234888法定代表人：廖冰网址：（138）贵州华阳众惠基金销售有限公司注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16楼法定代表人：李陆军客户服务电话：400-8391818网址;/（139）上海浦东发展银行股份有限公司住所：上海市浦东新区浦东南路500号办公地址：中国上海市中山东一路12号法定代表人：吉晓辉客服电话：95528网址：（140）大同证券有限责任公司注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址：山西省太原市青年路八号法定代表人：董祥客户服务电话：400-7121212公司网站：（141）上海华夏财富投资管理有限公司注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人：李一梅客户服务电话：400-817-5666网址：（142）上海通华财富基金销售有限公司 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 （2020年第1号）【本基金不向个人投资者公开销售】
（2）监事会张志红女士，经济学博士。
历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。
现任国泰君安证券股份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生，硕士。
曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中国区负责人。
现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华安资产管理（香港）有限公司董事。
诸慧女士，研究生学历，经济师。
历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。
现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
（3）高级管理人员朱学华先生，本科学历，20年证券、基金从业经验。
历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。
现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
童威先生，博士研究生学历，17年证券、基金从业经验。
历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。
现任华安基金管理有限公司总经理。
薛珍女士，硕士研究生学历，18年证券、基金从业经验。
曾任华东政法大学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长。
现任华安基金管理有限公司督察长。
翁启森先生，硕士研究生学历，24年金融、证券、基金行业从业经验。
历任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。
现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
姚国平先生，硕士研究生学历，15年金融、基金行业从业经验。
历任香港恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。
现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士，硕士研究生学历，19年金融、基金行业从业经验。
历任广发银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。
现任华安基金管理有限公司副总经理。
2、本基金基金经理李邦长先生，硕士研究生，具有基金从业资格证书.曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2014年9月起担任基金经理助理，2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。
2017年12月起，同时担任本基金的基金经理。
3、基金管理人采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：童威先生，总经理翁启森先生，副总经理、首席投资官杨明先生，投资研究部高级总监许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监贺涛先生，固定收益部总监苏圻涵先生，全球投资部副总监万建军先生，投资研究部联席总监崔莹先生，基金投资部助理总监上述人员之间不存在近亲属关系。
4、业务人员的准备情况：截至2019年6月30日，公司目前共有员工358人（不含香港公司），其中57.5%具有硕士及以上学位，92.7%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。
所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。
四、基金托管人（一）基金托管人概况
1、基本情况名称：浙商银行股份有限公司住所：浙江省杭州市庆春路288号法定代表人：沈仁康联系人：林彬电话：0571-88269636传真：0571-88268688成立时间：1993年04月16日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币18,718,696,778元存续期间：持续经营批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91号基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》证监许可【2013】1519号。
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
经国家外汇管理局批准，可以经营结汇、售汇业务。
2、主要人员情况沈仁康先生，浙商银行党委书记、董事长、执行董事。
硕士研究生。
沈先生曾任浙江省青田县委常委、副县长，县委副书记、代县长、县长；浙江省丽水市副市长，期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记，并同时担任浙江省丽水市委常委；浙江省丽水市委副书记，期间兼任市委政法委书记；浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。
徐仁艳先生，浙商银行党委副书记、执行董事、行长。
研究生、高级会计师、注册税务师。
徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、会计处副处长，中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长，中国人民银行杭州中心支行党委委员、副行长。
（二）发展概况及财务状况浙商银行是中国银保监会批准的12家全国性股份制商业银行之
一，总行设在浙江省杭州市，是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行，2004年8月18日正式开业，2016年3月30日在香港联交所上市（股份代号：2016）。
截至2017年12月31日，浙商银行已设立了213家分支机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖。
2017年4月21日，首家控股子公司－浙银租赁正式开业。
2018年4月10日，首家境外分行—香港分行正式开业，国际化战略布局迈出实质性一步。
开业以来，浙商银行立足浙江，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的优质商业银行。
截至2018年6月30日，浙商银行总资产1.63万亿元，客户存款余额9,059.59亿元，客户贷款及垫款净额7707.10亿元，比上年末分别增长6.21%、5.27%、18.60%；不良贷款率1.14%。
在英国《银行家》(TheBanker)杂志“2018年全球银行1000强(Top1000WorldBanks2018)”榜单上，按一级资本位列第111位，较上年上升20位；按总资产位列第100位，较上年上升9位。
中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。
2018年上半年，本集团在“两最”总目标引领下，坚持服务实体经济，持续优化业务结构，提高各项资源运用效率，提升风险管理能力，全面推动高质量发展。
2018年上半年实现净利润65.09亿元，增长16.19%，年化平均总资产收益率0.83%，年化平均权益回报率16.82%。
营业收入185.96亿元，增长3.61%，其中：利息净收入126.25亿元，增长1.94%；非利息净收入59.71亿元，增长7.32%。
营业费用55.72亿元，增长2.59%，成本收入比28.77%。
计提预期信用损失（或资产减值损失）50.78亿元，下降2.47%。
所得税费用14.37亿元，下降15.89%。
（三）托管业务部的部门设置及员工情况浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管理中心、营销中心、运营中心、监督中心，保证了托管业务前、中、后台的完整与独立。
截至2018年12月31日,资产托管部从业人员共36名。
浙商银行资产托管部遵照法律法规要求，根据业务的发展模式、运营方式以及内部控制、风险防范等各方面发展的需要，制定了一系列完善的内部管理制度，包括业务管理、操作规程、会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等制度，系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面，能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、操作 风险和经营风险。
五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）华安基金管理有限公司华中机构部地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层联系人：史小光电话：021-38969859
（2）华安基金管理有限公司直销交易中心地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层联系人：刘芷伶联系电话：021-389699832、其他基金代销机构详见基金份额发售公告。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
（二）登记机构名称：华安基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层法定代表人：朱学华电话：（021）38969999传真：（021）33627962联系人：赵良客户服务中心电话：40088-50099（三）出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人：俞卫锋电话：（021）31358666传真：（021）31358600联系人：陈颖华经办律师：安冬、陈颖华（四）审计基金财产的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼执行事务合伙人：毛鞍宁电话：(021)22288888传真：(021)22280000联系人：蒋燕华经办注册会计师：蒋燕华、沈熙苑
六、基金的投资目标本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
七、基金投资方向本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与股票、权证等资产投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略（一）封闭期投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的券种。
1、资产配置策略本基金通过对经济形势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况等）、大类资产配置价值等的研判，分析研究各大类资产的风险收益特征，在此基础上严控风险，制定不同资产的配置比例，力争实现基金资产的稳健增值。
2、债券投资策略本基金依据对宏观经济走势的分析，综合考虑各类子类资产的特征以及市场整体流动性情况，采取定量模型与定性分析结合的模式，在各子类资产进行动态配置与调整。
（1）利率债券策略①利率预期策略本基金通过分析国内宏观经济与综合分析货币政策，财政政策，预判出未来利率水平的变化方向，结合债券的期限结构水平，债券的供给，流动性水平，凸度分析制定出具体的利率策略。
②久期选择策略本基金将根据宏观经济发展情况、金融市场运行特点、债券市场供给水平对未来利率走势进行预判，结合本基金的流动性需求及投资比例规定，动态调整组合的久期，有效地控制整体资产风险。
本基金在久期控制上遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的原则。
③骑乘策略本基金将通过骑乘操作策略，在严控风险的前提下，力争比持有到期更高的收益。
在市场利率期限结构向上倾斜并且相对陡峭时，选择投资并持有债券，伴随债券剩余期限减少，债券收益率水平较投资初期有所下降，通过债券收益率的下滑，获得资本利得收益。
（2）信用债券策略本基金在基金管理人研发的信用债券评级体系的基础上，考察信用资质变化、供需关系等因素，制定信用债券投资策略。
①基于信用资质变化的策略本基金根据基金管理人完善的信用风险分析框架，建立内部信用评级体系，根据债务主体的现金流和经营状况客观分析违约风险及合理的信用利差水平，对债券进行独立、客观价值评估。
规避信用状况恶化的发债主体，挖掘市场定价偏低的品种。
②基于供给变化的策略本基金将根据市场债券供给变化，对资产组合做出相应调整。
根据市场资金松紧程度和参与主体的交易意愿判断未来债券市场的走向，采取合适的投资策略来获取收益。
3、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。
本基金在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等，在严控风险的前提下提高投资收益。
（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
九、基金的业绩比较基准本基金业绩比较基准：中债综合全价指数收益率中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。
中债综合指数各项指标值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。
在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选择市场认同度较高的中国债券综合全价指数收益率作为业绩比较基准。
本基金是定期开放型债券型基金，以中国债券综合全价指数收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市 场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成。
业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。
本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映本基金的投资策略。
十、风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
十
一、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日。
1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1权益投资 - - 其中：股票 - - 2固定收益投资 5,140,949,000.00 93.38 其中：债券 5,140,949,000.00 93.38 资产支持证券 - - 3贵金属投资 - - 4金融衍生品投资 - - 5买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6银行存款和结算备付金合计 254,621,699.40 4.62 7其他各项资产 109,986,313.41 2.00 8合计 5,505,557,012.81 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票投资。
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1国家债券 - - 2央行票据 - - 3金融债券 4,760,897,000.00 89.94 其中：政策性金融债 4,528,070,000.00 85.54 4企业债券 - - 5企业短期融资券 - - 6中期票据 - - 7可转债（可交换债） - - 8同业存单 380,052,000.00 7.18 9其他 - - 10合计 5,140,949,000.00 97.12 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 150213 15国开13 11,000,000 1,113,640,000.00 21.04
2 180313 18进出13 4,300,000 435,977,000.00 8.24
3 150415 15农发15 4,000,000 404,440,000.00 7.64
4 160316 16进出16 3,500,000 351,225,000.00 6.64
5 190205 19国开05 3,500,000 347,060,000.00 6.56 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期货投资政策无。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。
11投资组合报告附注11.12018年2月2日，富滇银行因贷款用途审查监控不力、贷款资金回流借款人用于购买本行理财产品、为借款人在本行开立银行承兑汇票提供担保，被中国银监会云南监管局云银监罚决字〔2018〕3号，给予罚款35万元的行政处罚。
本基金投资18富滇银行CD338的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除18富滇银行CD338外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 109,986,313.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 109,986,313.41 注册地址：上海市虹口区同丰路
667弄107号201室办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号9楼法定代表人：马刚客户服务电话：95156网址:（143）东莞证券股份有限公司注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人：陈照星客户服务电话：0769-95328网址：（144）中原证券股份有限公司注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人：菅明军客户服务电话：95377网址：（145）武汉市伯嘉基金销售有限公司注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号法定代表人：陶捷客户服务电话：4000279899网址：（146）江西正融资产管理有限公司注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室法定代表人：陆雯客服热线：0791-8669-2502网址：/index.asp（147）中民财富基金销售（上海）有限公司注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元办公地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元法定代表人：弭洪军全国统一客服电话:400-876-5716公司网站:（148）杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼法定代表人：陈刚客户服务电话：0571-86655920公司网站：/（148）财通证券股份有限公司注册地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心法定代表人：陆建强客服电话：95336网址：（149）广东顺德农村商业银行股份有限公司注册地址：广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号办公地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号法定代表人：姚真勇联系电话：0757-22223388网址：/（150）中大期货有限公司注册地址：浙江省杭州市中山北路310号3层、11层西、12层东、18层法定代表人：陈忠宝客服电话：400-8810-999网址：/（151）上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）法定代表人：王翔公司网站：/客户服务电话：400-820-5369（152）深圳市锦安基金销售有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：李学东联系电话：400-071-9888网址：/（153）江苏江南农村商业银行股份有限公司住所：常州市和平中路413号法定代表人：陆向阳联系电话：（0519）96005网址:（154）中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦1585室办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦8层法定代表人：许欣客户服务电话：400-700-9700公司网址：（155）万家财富基金销售(天津)有限公司住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室法定代表人：李修辞客户服务电话：010-59013825网址:/（156）宜信普泽（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809法定代表人：戎兵客服电话：400-6099-200网址：/（157）深圳信诚基金销售有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：周文客服：400-666-0066网站：（158）喜鹊财富基金销售有限公司住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室法定代表人：陈皓客服电话：0891-6177483网址：（159）泛华普益基金销售有限公司注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室法定代表人：于海锋客户服务电话：4008-588-588网址：/（160）四川天府银行股份有限公司住所：四川省南充市涪江路１号法定代表人：黄光伟热线电话：400-16-96869028-96869网址：/pub/ncsh/（161）成都华羿恒信财富投资管理有限公司法定代表人：赵壁注册地址:成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号办公地址：成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号电话：400-8010-009028-87326832网址：/（162）华金证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区杨高南路759号30层办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号30层法定代表人：宋卫东客户服务电话：4008211357网址：（163）南京银行股份有限公司注册地址:南京市玄武区中山路288号办公地址：南京市玄武区中山路288号法定代表人：胡升荣客服：95302网站：/（164）中国民族证券有限责任公司法人代表：姜志军注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层客服电话：400-889-5618网址：（165）包商银行股份有限公司注册地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号法定代表人：李镇西客服：95352网站：/（166）广东南海农村商业银行股份有限公司注册地址:佛山市南海区桂城街道南海大道北26号办公地址：佛山市南海区桂城街道南海大道北26号法定代表人：李宜心客服：96138网站：/（167）北京银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址：北京市西城区金融大街丙17号法定代表人：张东宁客户服务电话：95526网址：（168）华泰证券股份有限公司注册地址：江苏省南京市江东中路228号办公地址：江苏省南京市江东中路228号法定代表人：周易客户服务电话：95597网址：（169）大河财富基金销售有限公司法定代表人：王荻住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号网址：/联系电话0851-88235678（170）北京电盈基金销售有限公司法定代表人：程刚住所：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室电话：400-100-3391网址：/（171）国金证券股份有限公司注册地址：成都市东城根上街95号办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云客户服务电话：95310网址：（172）上海有鱼基金销售有限公司法定代表人：林琼办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层客服电话：021-60907378网址：/（173）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司法定代表人：任淑桢注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室/北京市西什库大街31号九思文创园客服电话：4006706863网址：（174）厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室法定代表人：陈洪生客服热线：400-918-0808公司网址：（175）北京唐鼎耀华基金销售有限公司注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室法定代表人：张冠宇客服电话:400-819-9868网址:/（176）长沙银行股份有限公司注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段433号法定代表人：朱玉国联系电话：0731-96511网址：/（177）上海钜派钰茂基金销售公司注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室办公地址：上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼法定代表人：胡天翔联系电话：021-50778395（178）扬州国信嘉利基金销售有限公司注册地址：广陵产业园创业路7号办公地址：扬州市邗江区文昌西路56号公园国际大厦3层法定代表人：沈桂明客户服务电话：400-021-6088网站：（179）中银国际证券有限责任公司地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39层办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦31、39、40、41层法定代表人：宁敏客户服务电话：021-4006208888网址：（180）嘉实财富管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元法定代表人：赵学军客户服务电话：4000218850公司网站：（181）腾安基金销售（深圳）有限公司地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦法定代表人：刘明军网址客服电话0755-86013388转65864（182）深圳前海微众银行股份有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座法定代表人：顾敏客服电话：4009998877网址：（183）北京植信基金销售有限公司地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67法定代表人：于龙网站网址:客服联系方式：4006-802-123(184)北京百度百盈基金销售有限公司地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦1层法定代表人：张旭阳客户服务中心电话：95055-4网址：(185)玄元保险代理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室法定代表人：马永谙联系电话：021-50701053(186)江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号法定代表人：吴言林联系电话：025-66046166(187)厦门国际银行股份有限公司注册地址：厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层办公地址：厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层法定代表人：翁若同联系电话：0592-2078888（二）注册登记机构名称：华安基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31－32层法定代表人：朱学华电话：（021）38969999传真：（021）33627962联系人：赵良客户服务中心电话：40088-50099（三）律师事务所和经办律师名称：通力律师事务所住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人：韩炯电话：（021）31358666传真：（021）31358600经办律师：秦悦民、王利民（四）会计师事务所和经办注册会计师名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室办公地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼执行事务合伙人：李丹联系电话：（021）23238888传真：（021）23238800联系人：张青萌经办注册会计师：单峰、魏佳亮
四、基金的名称本基金名称：华安科技动力混合型证券投资基金
五、基金的类型本基金类型：契约型开放式。
六、基金的投资目标本基金重点投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业，关注其科技创新或技术突破后产生的增长动能，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
七、基金的投资方向本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，其中投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业的比例不低于股票投资的80%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5～40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
八、基金的投资策略（一）投资策略
1、资产配置策略本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。
在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
2、股票投资策略
（1）科技动力的界定本基金以产业链价值结构为主要判别基准，选取以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业作为主要投资对象。
一个行业或企业在产业价值链中的优势地位主要体现在科学技术驱动的研发成果以及由此衍生的新技术、新产品所蕴含的价值成长潜力、竞争结构中的主动权以及对上下游产业的影响力。
具体而言，我们对科技动力的界定重在分析其引领的真实需求的成长性，尤其要注重具有产业链深度和广度的行业性投资机会。
新能源、新材料、生物技术、海洋工程、节能环保、信息产业等产业链价值重构行业或实现技术升级的先进制造业将是我们重点关注的方向。
（2）个股选择策略我们将从市场广度、技术深度、产业宽度和政策强度等方面寻找选取财务状况良好、盈利能力较强且资产质量较好的公司并作为重点投资对象。
①市场广度：企业研发成果拥有广阔的应用范围，能够依靠科技创新取得竞争优势，并且能够有效利用研发成果创造利润增长点。
②产业宽度：企业研发成果能够促进现有产品的更新换代，并且能够带动上、下游产业的技术升级。
③技术深度：拥有较高的技术壁垒和较强的创新能力；企业家致力于通过产品研发打造企业的核心竞争力，拥有成熟稳定的研究团队；在行业竞争格局中处于有利位置，有能力进行创新投入和技术改造。
④政策强度：企业研发的核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求；所处行业为受益于十二五战略规划或国家重点扶持的行业。
3、债券投资策略本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。
在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。
资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。
本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。
4、权证投资策略本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。
5、资产支持证券的投资本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（二）投资决策的依据和程序
1、投资决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（2）宏观经济变化的环境、微观企业运行的态势和证券市场走势。
2、投资决策体系华安实行三级决策体系下的基金经理负责制。
三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。
决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁，投资协调小组由基金投资部、研究发展部、固定收益部的负责人及业务骨干组成。
基金经理是基金运作的直接管理人。
3、投资管理程序严谨、科学的投资程序是投资取得成功的关键，也是稳定管理、规范运作和风险控制赖以实现的保证。
本基金实行以资产配置、证券选择、组合构建、交易执行、评估与调整、数量分析及投资风险管理为核心的投资管理程序。
（1）资产配置研究发展部和被动投资部金融工程小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报告、行业分析报告、市场分析报告和数量分析报告，在此基础之上，研究发展部策略小组提交投资策略分析报告及资产配置建议报告，基金经理提交基金组合分析报告和未来操作建议，供投资决策委员会会议讨论。
投资决策委员会审议报告并形成投资决策建议，审议各基金的投资策略和投资计划。
基金经理在投资决策委员会决定的资产配置比例范围内，决定基金的具体资产配置。
（2）证券选择基金经理根据决策会议的决议、基金的投资限制要求和市场判断，从核心股票库中挑选股票来构建和调整投资组合。
（3）组合构建基金经理根据研究员提交的研究报告，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖数量、时机，其中超权限投资安排等需经投资决策委员会审批。
对于拟投资的个股，基金经理将采取长期关注、择机介入的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
对于已经买入的股票，基金的持有周期一般较长，长期持有的操作策略可有效降低基金的交易费用和变现成本，从而提高基金的收益水平。
（4）交易执行集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）风险与绩效评估基金风险评估采用风险管理部门开发模型，评估组合风险价值、行业配置、估值、流动性、利率和信用等风险。
绩效评估采用华安自主研发组合绩效归因分析系统和第三方绩效归因系统，对投资组合指定时间段进行绩效分解，归因收益风险来源。
风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估，并提供相关报告。
风险报告使得投资决策委员会和基金经理能够随时了解组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略。
绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据以检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合监控与调整合规监察稽核部对基金投资组合进行合规监控，合规监察稽核部依据证券基金相关投资法规，同时结合本公司实际情况，进行投资组合的合规监控。
基金经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回的现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，使之不断得到优化。
九、基金的业绩比较基准基金整体业绩比较基准＝80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率中证800指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市场。
中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。
该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。
业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。
十、基金的风险收益特征本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
十
一、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日。
1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1权益投资 1,851,055,274.27 79.48 其中：股票 1,851,055,274.27 79.48 2固定收益投资 80,471,599.00 3.46 其中：债券 80,471,599.00 3.46 资产支持证券 - - 3贵金属投资 - - 4金融衍生品投资 - - 5买入返售金融资产 215,489,473.24 9.25 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6银行存款和结算备付金合计 169,417,144.55 7.27 7其他各项资产 12,650,079.98 0.54 8合计 2报告期末按行业分类的股票投资组合2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 2,329,083,571.04 100.00 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 29,802,600.00 1.32 B采矿业 19,803,415.65 0.88 C制造业 1,139,204,812.76 50.52 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,129,583.16 0.27 E建筑业 - - F批发和零售业 42,510,000.00 1.89 G交通运输、仓储和邮政业 3,341,500.00 0.15 H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务业 160,597,219.70 7.12 J金融业 244,256,343.00 10.83 K房地产业 103,392,000.00 4.59 L租赁和商务服务业 19,612,000.00 0.87 M科学研究和技术服务业 14,080,000.00 0.62 N水利、环境和公共设施管理业 41,928,000.00 1.86 O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 26,397,800.00 1.17 R文化、体育和娱乐业 - - S综合 - - 合计 1,851,055,274.27 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 82.09 占基金资产净值比例(％)
1 300257 开山股份 7,800,000 110,058,000.00 4.88
2 300326 凯利泰 5,770,000 64,335,500.00 2.85
3 601318 中国平安 820,000 63,222,000.00 2.80
4 000997 新大陆 3,420,080 60,535,416.00 2.68
5 000895 双汇发展 2,100,000 54,285,000.00 2.41
6 000002 万
科Ａ 1,750,000 53,760,000.00 2.38
7 002202 金风科技 3,660,064 53,253,931.20 2.36
8 002695 煌上煌 4,050,000 51,961,500.00 2.30
9 601233 桐昆股份 3,400,000 51,442,000.00 2.28 10 300349 金卡智能 4
报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 2,390,027 49,903,763.76 2.21 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1国家债券 - - 2央行票据 - - 3金融债券 79,896,000.00 3.54 其中：政策性金融债 79,896,000.00 3.54 4企业债券 - - 5企业短期融资券 - - 6中期票据 - - 7可转债（可交换债） 575,599.00 0.03 8同业存单 - - 9其他 - - 10合计 80,471,599.00 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 3.57 占基金资产净值比例(％)
1 190301 19进出01 800,000 79,896,000.00 3.54
2 113504 艾华转债 5,050 575,599.00 0.03 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期没有投资股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期货投资政策无。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
十
二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间2018年12月31日） 份额净值增 业绩比较基准 阶段 份额净值长率标准差业绩比较基收益率标准差①－③②－④ 增长率① ② 准收益率③ ④ 自2017年12月13日(合同生效日)至2017年12 月31日 -0.04% 0.04% 0.06% 0.03% -0.10%0.01% 2018年1月1日至2018年12月31日 6.36% 0.05% 4.79% 0.07% 1.57%-0.02% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十
三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
管理费的计算方法如下：H＝E×0.30%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用除通过直销机构申购本基金的养老金用户外，其他投资者的申购费率如下： 单笔申购金额（M） 申购费率 M<100万 0.8% 100万≤M<300万 0.5% 300万≤M<500万 0.3% M≥500万 每笔1000元 通过直销机构认购本基金的养老金用户申购费：500元/笔申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费用本基金的赎回费率如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜30天 0.1% Y≥30天
0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资者，本基金将不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以根据相关法律法规或在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并在履行适当的程序后，最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、开放期内，当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。
（三）其他费用
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券交易费用及结算费用；
5、基金的银行汇划费用；
6、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
上述费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（四）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（五）基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。
因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。
十
四、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：本次基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》，更新了招募说明书的重要提示、绪言、释义、基金管理人、相关服务机构、基金份额的申购与赎回、基金资产的估值、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金合同的变更、终止与基金财产的清算、基金合同内容摘要、基金托管协议内容摘要、招募说明书存放及查阅方式等相应的内容，详见更新的招募说明书。
华安基金管理有限公司 二○二○年三月七日 本基金本报告期没有投资国债期货。
10.3本期国债期货投资评价无。
11投资组合报告附注11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 995,421.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 516,320.66
5 应收申购款 11,138,337.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,650,079.98 11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113504 艾华转债 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元) 575,599.00 占基金资产净值比例(%) 0.03 流通受限情况说明
1 002202 金风科技 8,265,767.70 0.37 配股未上市 十
二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间2018年12月31日）。
净值增长 业绩比较基准 阶段 净值 率标准差业绩比较基收益率标准差 ①－③ ②－④ 增长率① ② 准收益率③ ④ 自2018年1月1日起至-18.10%2018年12月31日 1.13% -20.67% 1.07% 2.57% 0.06% 自2017年1月1日起至2017年12月31日 18.02% 0.66% 11.28% 0.52% 6.74% 0.14% 自2016年1月1日起至2016年12月31日 6.22% 1.69% -10.98% 1.22% 17.20% 0.47% 自2015年1月1日起至2015年12月31日 64.83% 2.60% 12.83% 2.00% 52.00% 0.60% 自2014年1月1日起至2014年12月31日 30.23% 1.18% 40.12% 0.92% -9.89% 0.26% 自2013年1月1日起至2013年12月31日 45.21% 1.45% -2.77% 1.10% 47.98% 0.35% 自2012年1月1日起至2012年12月31日 -0.90% 0.69% 4.51% 1.06% -5.41% -0.37% 自2011年12月20日（合同生效日）起至2011年12月31日止 0.00% 0.00% -1.91% 0.82% 1.91% -0.82% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十
三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下：H=E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费本基金申购费率最高不超过1.5%，且随申购金额的增加而递减。
投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。
其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示： 单笔申购金额（M） 申购费率 M<100万 1.5% 100万≤M<300万 1.2% 300万≤M<500万 0.8% M≥500万 每笔1000元 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费本基金的赎回费率按持有期递减。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产，对其他投资者收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产。
具体费率如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜1年 0.5% 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年
0 注：1年为365天，2年为730天，以此类推。
本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整费率或收费方式，并应在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、转换费基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金T日基金份额净值×转出基金赎回费率转出金额=转出份额×转出基金T日基金份额净值-转出基金赎回费基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：基金转换申购补差费＝max（[转入基金的申购费－转出基金的申购费），0]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0转入金额=转出金额—基金转换申购补差费转入份额=转入金额÷转入基金T日基金份额净值转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中：转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额注1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
注3：关于转换费用的其它相关条款请详见公司网站的有关临时公告。
（三）其他费用
1、基金财产拨划支付的银行费用；
2、基金合同生效后的基金信息披露费用；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
5、基金的证券交易费用；
6、基金的开户费用、账户维护费用；
7、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（四）不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金税收基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十
四、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：本次基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》和《托管协议》，更新了招募说明书重要提示、绪言、释义、基金管理人、基金份额的申购、赎回与转换、基金资产的估值、基金的收益与分配、基金的费用与税收、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金合同的变更、终止与基金财产的清算、基金合同内容摘要、基金托管协议内容摘要、招募说明书存放及查阅方式等相应的内容，详见更新的招募说明书。
华安基金管理有限公司二○二〇年三月七日
六 基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司二〇二〇年三月重要提示华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2017年11月10日证监许可[2017]2033号文准予注册。
本基金的基金合同和招募说明书已通过指定媒介进行了公开披露。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。
基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险以及定期开放运作方式下特有的申购赎回相关风险和强制关闭风险等等。
本基金为债券型基金，其预期的风险和预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等自主判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，并自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金，基金销售机构名单详见基金管理人网站公示名单。
本基金允许单一投资者持有基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例达到或者超过50%，且本基金不向个人投资者公开销售。
本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
本次招募说明书摘要仅根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》，对所涉章节进行了更新，相关信息更新截止日为2020年2月28日。
除特别说明外，本招募说明书摘要其他所载内容截止日为2019年6月13日，有关财务数据的截止日为2019年3月31日，净值表现的截止日为2018年12月31日。
一、基金名称本基金的名称：华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金。
二、基金的类型本基金为债券型、发起式证券投资基金投资基金。
运作方式契约型开放式。
存续期限不定期。
三、基金管理人（一）基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31－32层
3、法定代表人：朱学华
4、设立日期：1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
6、注册资本：1.5亿元人民币
7、组织形式：有限责任公司
8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9、存续期间：持续经营10、联系电话：（021）3896999911、客户服务电话：40088-5009912、联系人：王艳13、网址：（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5亿元人民币
2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 国泰君安证券股份有限公司 20% 上海上国投资产管理有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% （三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
（1）董事会朱学华先生，本科学历。
历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。
现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
童威先生，博士研究生学历。
历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。
现任华安基金管理有限公司总经理。
邱平先生，本科学历，高级政工师职称。
历任上海红星轴承总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。
现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。
马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。
历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理。
现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、CrystalBrightDevelopmentsLimited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。
聂小刚先生，经济学博士。
历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。
现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。
夏则炎先生，本科学历。
历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理；国泰君安证券股份有限公司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部经理、上海福山路营业部副总经理（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办公室主任、零售业务部总经理。
现任国泰君安证券销售交易部总经理。
独立董事：吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。
历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。
现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。
夏大慰先生，研究生学历，教授。
现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。
享受国务院政府津贴。
（上接C53版）客服电话：021-20292031公司网站：/（112）北京创金启富投资管理有限公司注册地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A办公地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A法定代表人：梁蓉客户服务电话：400-6262-818公司网址：（113）北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108法定代表人：王伟刚客户服务电话：400-619-9059公司网址：（114）江苏昆山农村商业银行股份有限公司注册地址：江苏省昆山市前进东路828号办公地址：江苏省昆山市前进东路828号法定代表人：张哲清客户服务电话:0512-96079公司网站:（115）北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906室办公地址：北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层法定代表人：张琪客户服务电话：010-62675369公司网址：（116）嘉兴银行股份有限公司注册地址：嘉兴市建国南路409号办公地址：嘉兴市建国南路409号法定代表人：夏林生客户服务电话：0573-96528网址：（117）宁波银行股份有限公司地址：宁波市鄞州区宁南南路700号法定代表人：陆华裕客户服务电话：95574网址：（118）南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人：钱燕飞客户服务电话：95177公司网址：（119）晋商银行股份有限公司注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦法定代表人：上官永清客服电话：95105588网址：（120）上海万得基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人：王廷富联系电话：400-821-0203（121）天津国美基金销售有限公司注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层法定代表人：丁东华公司网址：客服电话：400-111-0889（122）南京途牛金融信息服务有限公司注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号法定代表人：宋时琳客服电话:4007-999-999网址:（123）和耕传承基金销售有限公司注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层法定代表人：李淑慧客服电话：4000-555-671网站：（124）上海云湾基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层法定代表人：戴新装客服电话：4008201515网址：（125）乾道金融信息服务（北京）有限公司注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室法定代表人：王兴吉客服电话：4000888080网站：（126）北京懒猫金融信息服务有限公司注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号法定代表人：许现良联系电话：4001-500-882网址：（127）华鑫证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b)单元法定代表人：俞洋客服电话：021－32109999网址：（128）东海期货有限责任公司办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼法定代表人：陈太康电话：95531/400-8888588网址：（129）上海挖财基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼法定代表人：胡燕亮客户服务电话：021-50810673网址：（130）河北银行股份有限公司注册地址：石家庄市平安北大街28号办公地址：石家庄市平安北大街28号法定代表人：乔志强客户服务电话：400-612-9999公司网站：（132）济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座46层济安财富法定代表人：杨健客户服务电话：400-075-6663（济安财富官网）/400-071-6766（腾讯财经）公司网站：（133）泰诚财富基金销售（大连）有限公司法定代表人：林卓地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号电话：400-6411-999网址：（134）珠海华润银行股份有限公司注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号法定代表人：刘晓勇网址：客户服务电话：96588（135）北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06法定代表人：江卉客服电话：个人业务:95118企业业务：400-088-8816网址：/（136）福建海峡银行股份有限公司注册地址：福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行办公地址：福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行法定代表人：俞敏客户服务热线:400-893-9999公司网站:（137）上海朝阳永续基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室办公地址：上海浦东碧波路690号4号楼2楼联系电话：021-80234888法定代表人：廖冰网址：（138）贵州华阳众惠基金销售有限公司注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16楼法定代表人：李陆军客户服务电话：400-8391818网址;/（139）上海浦东发展银行股份有限公司住所：上海市浦东新区浦东南路500号办公地址：中国上海市中山东一路12号法定代表人：吉晓辉客服电话：95528网址：（140）大同证券有限责任公司注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址：山西省太原市青年路八号法定代表人：董祥客户服务电话：400-7121212公司网站：（141）上海华夏财富投资管理有限公司注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人：李一梅客户服务电话：400-817-5666网址：（142）上海通华财富基金销售有限公司 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 （2020年第1号）【本基金不向个人投资者公开销售】
（2）监事会张志红女士，经济学博士。
历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。
现任国泰君安证券股份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生，硕士。
曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中国区负责人。
现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华安资产管理（香港）有限公司董事。
诸慧女士，研究生学历，经济师。
历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。
现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
（3）高级管理人员朱学华先生，本科学历，20年证券、基金从业经验。
历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。
现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
童威先生，博士研究生学历，17年证券、基金从业经验。
历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。
现任华安基金管理有限公司总经理。
薛珍女士，硕士研究生学历，18年证券、基金从业经验。
曾任华东政法大学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长。
现任华安基金管理有限公司督察长。
翁启森先生，硕士研究生学历，24年金融、证券、基金行业从业经验。
历任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。
现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
姚国平先生，硕士研究生学历，15年金融、基金行业从业经验。
历任香港恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。
现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士，硕士研究生学历，19年金融、基金行业从业经验。
历任广发银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。
现任华安基金管理有限公司副总经理。
2、本基金基金经理李邦长先生，硕士研究生，具有基金从业资格证书.曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2014年9月起担任基金经理助理，2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。
2017年12月起，同时担任本基金的基金经理。
3、基金管理人采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：童威先生，总经理翁启森先生，副总经理、首席投资官杨明先生，投资研究部高级总监许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监贺涛先生，固定收益部总监苏圻涵先生，全球投资部副总监万建军先生，投资研究部联席总监崔莹先生，基金投资部助理总监上述人员之间不存在近亲属关系。
4、业务人员的准备情况：截至2019年6月30日，公司目前共有员工358人（不含香港公司），其中57.5%具有硕士及以上学位，92.7%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。
所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。
四、基金托管人（一）基金托管人概况
1、基本情况名称：浙商银行股份有限公司住所：浙江省杭州市庆春路288号法定代表人：沈仁康联系人：林彬电话：0571-88269636传真：0571-88268688成立时间：1993年04月16日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币18,718,696,778元存续期间：持续经营批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91号基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》证监许可【2013】1519号。
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
经国家外汇管理局批准，可以经营结汇、售汇业务。
2、主要人员情况沈仁康先生，浙商银行党委书记、董事长、执行董事。
硕士研究生。
沈先生曾任浙江省青田县委常委、副县长，县委副书记、代县长、县长；浙江省丽水市副市长，期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记，并同时担任浙江省丽水市委常委；浙江省丽水市委副书记，期间兼任市委政法委书记；浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。
徐仁艳先生，浙商银行党委副书记、执行董事、行长。
研究生、高级会计师、注册税务师。
徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、会计处副处长，中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长，中国人民银行杭州中心支行党委委员、副行长。
（二）发展概况及财务状况浙商银行是中国银保监会批准的12家全国性股份制商业银行之
一，总行设在浙江省杭州市，是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行，2004年8月18日正式开业，2016年3月30日在香港联交所上市（股份代号：2016）。
截至2017年12月31日，浙商银行已设立了213家分支机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖。
2017年4月21日，首家控股子公司－浙银租赁正式开业。
2018年4月10日，首家境外分行—香港分行正式开业，国际化战略布局迈出实质性一步。
开业以来，浙商银行立足浙江，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的优质商业银行。
截至2018年6月30日，浙商银行总资产1.63万亿元，客户存款余额9,059.59亿元，客户贷款及垫款净额7707.10亿元，比上年末分别增长6.21%、5.27%、18.60%；不良贷款率1.14%。
在英国《银行家》(TheBanker)杂志“2018年全球银行1000强(Top1000WorldBanks2018)”榜单上，按一级资本位列第111位，较上年上升20位；按总资产位列第100位，较上年上升9位。
中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。
2018年上半年，本集团在“两最”总目标引领下，坚持服务实体经济，持续优化业务结构，提高各项资源运用效率，提升风险管理能力，全面推动高质量发展。
2018年上半年实现净利润65.09亿元，增长16.19%，年化平均总资产收益率0.83%，年化平均权益回报率16.82%。
营业收入185.96亿元，增长3.61%，其中：利息净收入126.25亿元，增长1.94%；非利息净收入59.71亿元，增长7.32%。
营业费用55.72亿元，增长2.59%，成本收入比28.77%。
计提预期信用损失（或资产减值损失）50.78亿元，下降2.47%。
所得税费用14.37亿元，下降15.89%。
（三）托管业务部的部门设置及员工情况浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管理中心、营销中心、运营中心、监督中心，保证了托管业务前、中、后台的完整与独立。
截至2018年12月31日,资产托管部从业人员共36名。
浙商银行资产托管部遵照法律法规要求，根据业务的发展模式、运营方式以及内部控制、风险防范等各方面发展的需要，制定了一系列完善的内部管理制度，包括业务管理、操作规程、会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等制度，系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面，能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、操作 风险和经营风险。
五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）华安基金管理有限公司华中机构部地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层联系人：史小光电话：021-38969859
（2）华安基金管理有限公司直销交易中心地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层联系人：刘芷伶联系电话：021-389699832、其他基金代销机构详见基金份额发售公告。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
（二）登记机构名称：华安基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层法定代表人：朱学华电话：（021）38969999传真：（021）33627962联系人：赵良客户服务中心电话：40088-50099（三）出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人：俞卫锋电话：（021）31358666传真：（021）31358600联系人：陈颖华经办律师：安冬、陈颖华（四）审计基金财产的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼执行事务合伙人：毛鞍宁电话：(021)22288888传真：(021)22280000联系人：蒋燕华经办注册会计师：蒋燕华、沈熙苑
六、基金的投资目标本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
七、基金投资方向本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与股票、权证等资产投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略（一）封闭期投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的券种。
1、资产配置策略本基金通过对经济形势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况等）、大类资产配置价值等的研判，分析研究各大类资产的风险收益特征，在此基础上严控风险，制定不同资产的配置比例，力争实现基金资产的稳健增值。
2、债券投资策略本基金依据对宏观经济走势的分析，综合考虑各类子类资产的特征以及市场整体流动性情况，采取定量模型与定性分析结合的模式，在各子类资产进行动态配置与调整。
（1）利率债券策略①利率预期策略本基金通过分析国内宏观经济与综合分析货币政策，财政政策，预判出未来利率水平的变化方向，结合债券的期限结构水平，债券的供给，流动性水平，凸度分析制定出具体的利率策略。
②久期选择策略本基金将根据宏观经济发展情况、金融市场运行特点、债券市场供给水平对未来利率走势进行预判，结合本基金的流动性需求及投资比例规定，动态调整组合的久期，有效地控制整体资产风险。
本基金在久期控制上遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的原则。
③骑乘策略本基金将通过骑乘操作策略，在严控风险的前提下，力争比持有到期更高的收益。
在市场利率期限结构向上倾斜并且相对陡峭时，选择投资并持有债券，伴随债券剩余期限减少，债券收益率水平较投资初期有所下降，通过债券收益率的下滑，获得资本利得收益。
（2）信用债券策略本基金在基金管理人研发的信用债券评级体系的基础上，考察信用资质变化、供需关系等因素，制定信用债券投资策略。
①基于信用资质变化的策略本基金根据基金管理人完善的信用风险分析框架，建立内部信用评级体系，根据债务主体的现金流和经营状况客观分析违约风险及合理的信用利差水平，对债券进行独立、客观价值评估。
规避信用状况恶化的发债主体，挖掘市场定价偏低的品种。
②基于供给变化的策略本基金将根据市场债券供给变化，对资产组合做出相应调整。
根据市场资金松紧程度和参与主体的交易意愿判断未来债券市场的走向，采取合适的投资策略来获取收益。
3、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。
本基金在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等，在严控风险的前提下提高投资收益。
（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
九、基金的业绩比较基准本基金业绩比较基准：中债综合全价指数收益率中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。
中债综合指数各项指标值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。
在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选择市场认同度较高的中国债券综合全价指数收益率作为业绩比较基准。
本基金是定期开放型债券型基金，以中国债券综合全价指数收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市 场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成。
业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。
本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映本基金的投资策略。
十、风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
十
一、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日。
1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1权益投资 - - 其中：股票 - - 2固定收益投资 5,140,949,000.00 93.38 其中：债券 5,140,949,000.00 93.38 资产支持证券 - - 3贵金属投资 - - 4金融衍生品投资 - - 5买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6银行存款和结算备付金合计 254,621,699.40 4.62 7其他各项资产 109,986,313.41 2.00 8合计 5,505,557,012.81 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票投资。
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1国家债券 - - 2央行票据 - - 3金融债券 4,760,897,000.00 89.94 其中：政策性金融债 4,528,070,000.00 85.54 4企业债券 - - 5企业短期融资券 - - 6中期票据 - - 7可转债（可交换债） - - 8同业存单 380,052,000.00 7.18 9其他 - - 10合计 5,140,949,000.00 97.12 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 150213 15国开13 11,000,000 1,113,640,000.00 21.04
2 180313 18进出13 4,300,000 435,977,000.00 8.24
3 150415 15农发15 4,000,000 404,440,000.00 7.64
4 160316 16进出16 3,500,000 351,225,000.00 6.64
5 190205 19国开05 3,500,000 347,060,000.00 6.56 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期货投资政策无。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。
11投资组合报告附注11.12018年2月2日，富滇银行因贷款用途审查监控不力、贷款资金回流借款人用于购买本行理财产品、为借款人在本行开立银行承兑汇票提供担保，被中国银监会云南监管局云银监罚决字〔2018〕3号，给予罚款35万元的行政处罚。
本基金投资18富滇银行CD338的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除18富滇银行CD338外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 109,986,313.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 109,986,313.41 注册地址：上海市虹口区同丰路
667弄107号201室办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号9楼法定代表人：马刚客户服务电话：95156网址:（143）东莞证券股份有限公司注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人：陈照星客户服务电话：0769-95328网址：（144）中原证券股份有限公司注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人：菅明军客户服务电话：95377网址：（145）武汉市伯嘉基金销售有限公司注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号法定代表人：陶捷客户服务电话：4000279899网址：（146）江西正融资产管理有限公司注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室法定代表人：陆雯客服热线：0791-8669-2502网址：/index.asp（147）中民财富基金销售（上海）有限公司注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元办公地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元法定代表人：弭洪军全国统一客服电话:400-876-5716公司网站:（148）杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼法定代表人：陈刚客户服务电话：0571-86655920公司网站：/（148）财通证券股份有限公司注册地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心法定代表人：陆建强客服电话：95336网址：（149）广东顺德农村商业银行股份有限公司注册地址：广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号办公地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号法定代表人：姚真勇联系电话：0757-22223388网址：/（150）中大期货有限公司注册地址：浙江省杭州市中山北路310号3层、11层西、12层东、18层法定代表人：陈忠宝客服电话：400-8810-999网址：/（151）上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）法定代表人：王翔公司网站：/客户服务电话：400-820-5369（152）深圳市锦安基金销售有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：李学东联系电话：400-071-9888网址：/（153）江苏江南农村商业银行股份有限公司住所：常州市和平中路413号法定代表人：陆向阳联系电话：（0519）96005网址:（154）中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦1585室办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦8层法定代表人：许欣客户服务电话：400-700-9700公司网址：（155）万家财富基金销售(天津)有限公司住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室法定代表人：李修辞客户服务电话：010-59013825网址:/（156）宜信普泽（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809法定代表人：戎兵客服电话：400-6099-200网址：/（157）深圳信诚基金销售有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：周文客服：400-666-0066网站：（158）喜鹊财富基金销售有限公司住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室法定代表人：陈皓客服电话：0891-6177483网址：（159）泛华普益基金销售有限公司注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室法定代表人：于海锋客户服务电话：4008-588-588网址：/（160）四川天府银行股份有限公司住所：四川省南充市涪江路１号法定代表人：黄光伟热线电话：400-16-96869028-96869网址：/pub/ncsh/（161）成都华羿恒信财富投资管理有限公司法定代表人：赵壁注册地址:成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号办公地址：成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号电话：400-8010-009028-87326832网址：/（162）华金证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区杨高南路759号30层办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号30层法定代表人：宋卫东客户服务电话：4008211357网址：（163）南京银行股份有限公司注册地址:南京市玄武区中山路288号办公地址：南京市玄武区中山路288号法定代表人：胡升荣客服：95302网站：/（164）中国民族证券有限责任公司法人代表：姜志军注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层客服电话：400-889-5618网址：（165）包商银行股份有限公司注册地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号法定代表人：李镇西客服：95352网站：/（166）广东南海农村商业银行股份有限公司注册地址:佛山市南海区桂城街道南海大道北26号办公地址：佛山市南海区桂城街道南海大道北26号法定代表人：李宜心客服：96138网站：/（167）北京银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址：北京市西城区金融大街丙17号法定代表人：张东宁客户服务电话：95526网址：（168）华泰证券股份有限公司注册地址：江苏省南京市江东中路228号办公地址：江苏省南京市江东中路228号法定代表人：周易客户服务电话：95597网址：（169）大河财富基金销售有限公司法定代表人：王荻住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号网址：/联系电话0851-88235678（170）北京电盈基金销售有限公司法定代表人：程刚住所：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室电话：400-100-3391网址：/（171）国金证券股份有限公司注册地址：成都市东城根上街95号办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云客户服务电话：95310网址：（172）上海有鱼基金销售有限公司法定代表人：林琼办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层客服电话：021-60907378网址：/（173）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司法定代表人：任淑桢注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室/北京市西什库大街31号九思文创园客服电话：4006706863网址：（174）厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室法定代表人：陈洪生客服热线：400-918-0808公司网址：（175）北京唐鼎耀华基金销售有限公司注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室法定代表人：张冠宇客服电话:400-819-9868网址:/（176）长沙银行股份有限公司注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段433号法定代表人：朱玉国联系电话：0731-96511网址：/（177）上海钜派钰茂基金销售公司注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室办公地址：上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼法定代表人：胡天翔联系电话：021-50778395（178）扬州国信嘉利基金销售有限公司注册地址：广陵产业园创业路7号办公地址：扬州市邗江区文昌西路56号公园国际大厦3层法定代表人：沈桂明客户服务电话：400-021-6088网站：（179）中银国际证券有限责任公司地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39层办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦31、39、40、41层法定代表人：宁敏客户服务电话：021-4006208888网址：（180）嘉实财富管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元法定代表人：赵学军客户服务电话：4000218850公司网站：（181）腾安基金销售（深圳）有限公司地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦法定代表人：刘明军网址客服电话0755-86013388转65864（182）深圳前海微众银行股份有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座法定代表人：顾敏客服电话：4009998877网址：（183）北京植信基金销售有限公司地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67法定代表人：于龙网站网址:客服联系方式：4006-802-123(184)北京百度百盈基金销售有限公司地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦1层法定代表人：张旭阳客户服务中心电话：95055-4网址：(185)玄元保险代理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室法定代表人：马永谙联系电话：021-50701053(186)江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号法定代表人：吴言林联系电话：025-66046166(187)厦门国际银行股份有限公司注册地址：厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层办公地址：厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层法定代表人：翁若同联系电话：0592-2078888（二）注册登记机构名称：华安基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31－32层法定代表人：朱学华电话：（021）38969999传真：（021）33627962联系人：赵良客户服务中心电话：40088-50099（三）律师事务所和经办律师名称：通力律师事务所住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人：韩炯电话：（021）31358666传真：（021）31358600经办律师：秦悦民、王利民（四）会计师事务所和经办注册会计师名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室办公地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼执行事务合伙人：李丹联系电话：（021）23238888传真：（021）23238800联系人：张青萌经办注册会计师：单峰、魏佳亮
四、基金的名称本基金名称：华安科技动力混合型证券投资基金
五、基金的类型本基金类型：契约型开放式。
六、基金的投资目标本基金重点投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业，关注其科技创新或技术突破后产生的增长动能，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
七、基金的投资方向本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，其中投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业的比例不低于股票投资的80%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5～40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
八、基金的投资策略（一）投资策略
1、资产配置策略本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。
在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
2、股票投资策略
（1）科技动力的界定本基金以产业链价值结构为主要判别基准，选取以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业作为主要投资对象。
一个行业或企业在产业价值链中的优势地位主要体现在科学技术驱动的研发成果以及由此衍生的新技术、新产品所蕴含的价值成长潜力、竞争结构中的主动权以及对上下游产业的影响力。
具体而言，我们对科技动力的界定重在分析其引领的真实需求的成长性，尤其要注重具有产业链深度和广度的行业性投资机会。
新能源、新材料、生物技术、海洋工程、节能环保、信息产业等产业链价值重构行业或实现技术升级的先进制造业将是我们重点关注的方向。
（2）个股选择策略我们将从市场广度、技术深度、产业宽度和政策强度等方面寻找选取财务状况良好、盈利能力较强且资产质量较好的公司并作为重点投资对象。
①市场广度：企业研发成果拥有广阔的应用范围，能够依靠科技创新取得竞争优势，并且能够有效利用研发成果创造利润增长点。
②产业宽度：企业研发成果能够促进现有产品的更新换代，并且能够带动上、下游产业的技术升级。
③技术深度：拥有较高的技术壁垒和较强的创新能力；企业家致力于通过产品研发打造企业的核心竞争力，拥有成熟稳定的研究团队；在行业竞争格局中处于有利位置，有能力进行创新投入和技术改造。
④政策强度：企业研发的核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求；所处行业为受益于十二五战略规划或国家重点扶持的行业。
3、债券投资策略本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。
在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。
资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。
本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。
4、权证投资策略本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。
5、资产支持证券的投资本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（二）投资决策的依据和程序
1、投资决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（2）宏观经济变化的环境、微观企业运行的态势和证券市场走势。
2、投资决策体系华安实行三级决策体系下的基金经理负责制。
三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。
决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁，投资协调小组由基金投资部、研究发展部、固定收益部的负责人及业务骨干组成。
基金经理是基金运作的直接管理人。
3、投资管理程序严谨、科学的投资程序是投资取得成功的关键，也是稳定管理、规范运作和风险控制赖以实现的保证。
本基金实行以资产配置、证券选择、组合构建、交易执行、评估与调整、数量分析及投资风险管理为核心的投资管理程序。
（1）资产配置研究发展部和被动投资部金融工程小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报告、行业分析报告、市场分析报告和数量分析报告，在此基础之上，研究发展部策略小组提交投资策略分析报告及资产配置建议报告，基金经理提交基金组合分析报告和未来操作建议，供投资决策委员会会议讨论。
投资决策委员会审议报告并形成投资决策建议，审议各基金的投资策略和投资计划。
基金经理在投资决策委员会决定的资产配置比例范围内，决定基金的具体资产配置。
（2）证券选择基金经理根据决策会议的决议、基金的投资限制要求和市场判断，从核心股票库中挑选股票来构建和调整投资组合。
（3）组合构建基金经理根据研究员提交的研究报告，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖数量、时机，其中超权限投资安排等需经投资决策委员会审批。
对于拟投资的个股，基金经理将采取长期关注、择机介入的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
对于已经买入的股票，基金的持有周期一般较长，长期持有的操作策略可有效降低基金的交易费用和变现成本，从而提高基金的收益水平。
（4）交易执行集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）风险与绩效评估基金风险评估采用风险管理部门开发模型，评估组合风险价值、行业配置、估值、流动性、利率和信用等风险。
绩效评估采用华安自主研发组合绩效归因分析系统和第三方绩效归因系统，对投资组合指定时间段进行绩效分解，归因收益风险来源。
风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估，并提供相关报告。
风险报告使得投资决策委员会和基金经理能够随时了解组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略。
绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据以检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合监控与调整合规监察稽核部对基金投资组合进行合规监控，合规监察稽核部依据证券基金相关投资法规，同时结合本公司实际情况，进行投资组合的合规监控。
基金经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回的现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，使之不断得到优化。
九、基金的业绩比较基准基金整体业绩比较基准＝80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率中证800指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市场。
中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。
该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。
业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。
十、基金的风险收益特征本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
十
一、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日。
1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1权益投资 1,851,055,274.27 79.48 其中：股票 1,851,055,274.27 79.48 2固定收益投资 80,471,599.00 3.46 其中：债券 80,471,599.00 3.46 资产支持证券 - - 3贵金属投资 - - 4金融衍生品投资 - - 5买入返售金融资产 215,489,473.24 9.25 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6银行存款和结算备付金合计 169,417,144.55 7.27 7其他各项资产 12,650,079.98 0.54 8合计 2报告期末按行业分类的股票投资组合2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 2,329,083,571.04 100.00 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 29,802,600.00 1.32 B采矿业 19,803,415.65 0.88 C制造业 1,139,204,812.76 50.52 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,129,583.16 0.27 E建筑业 - - F批发和零售业 42,510,000.00 1.89 G交通运输、仓储和邮政业 3,341,500.00 0.15 H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务业 160,597,219.70 7.12 J金融业 244,256,343.00 10.83 K房地产业 103,392,000.00 4.59 L租赁和商务服务业 19,612,000.00 0.87 M科学研究和技术服务业 14,080,000.00 0.62 N水利、环境和公共设施管理业 41,928,000.00 1.86 O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 26,397,800.00 1.17 R文化、体育和娱乐业 - - S综合 - - 合计 1,851,055,274.27 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 82.09 占基金资产净值比例(％)
1 300257 开山股份 7,800,000 110,058,000.00 4.88
2 300326 凯利泰 5,770,000 64,335,500.00 2.85
3 601318 中国平安 820,000 63,222,000.00 2.80
4 000997 新大陆 3,420,080 60,535,416.00 2.68
5 000895 双汇发展 2,100,000 54,285,000.00 2.41
6 000002 万
科Ａ 1,750,000 53,760,000.00 2.38
7 002202 金风科技 3,660,064 53,253,931.20 2.36
8 002695 煌上煌 4,050,000 51,961,500.00 2.30
9 601233 桐昆股份 3,400,000 51,442,000.00 2.28 10 300349 金卡智能 4
报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 2,390,027 49,903,763.76 2.21 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1国家债券 - - 2央行票据 - - 3金融债券 79,896,000.00 3.54 其中：政策性金融债 79,896,000.00 3.54 4企业债券 - - 5企业短期融资券 - - 6中期票据 - - 7可转债（可交换债） 575,599.00 0.03 8同业存单 - - 9其他 - - 10合计 80,471,599.00 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 3.57 占基金资产净值比例(％)
1 190301 19进出01 800,000 79,896,000.00 3.54
2 113504 艾华转债 5,050 575,599.00 0.03 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期没有投资股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期货投资政策无。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
十
二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间2018年12月31日） 份额净值增 业绩比较基准 阶段 份额净值长率标准差业绩比较基收益率标准差①－③②－④ 增长率① ② 准收益率③ ④ 自2017年12月13日(合同生效日)至2017年12 月31日 -0.04% 0.04% 0.06% 0.03% -0.10%0.01% 2018年1月1日至2018年12月31日 6.36% 0.05% 4.79% 0.07% 1.57%-0.02% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十
三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
管理费的计算方法如下：H＝E×0.30%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用除通过直销机构申购本基金的养老金用户外，其他投资者的申购费率如下： 单笔申购金额（M） 申购费率 M<100万 0.8% 100万≤M<300万 0.5% 300万≤M<500万 0.3% M≥500万 每笔1000元 通过直销机构认购本基金的养老金用户申购费：500元/笔申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费用本基金的赎回费率如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜30天 0.1% Y≥30天
0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资者，本基金将不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以根据相关法律法规或在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并在履行适当的程序后，最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、开放期内，当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。
（三）其他费用
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券交易费用及结算费用；
5、基金的银行汇划费用；
6、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
上述费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（四）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（五）基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。
因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。
十
四、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：本次基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》，更新了招募说明书的重要提示、绪言、释义、基金管理人、相关服务机构、基金份额的申购与赎回、基金资产的估值、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金合同的变更、终止与基金财产的清算、基金合同内容摘要、基金托管协议内容摘要、招募说明书存放及查阅方式等相应的内容，详见更新的招募说明书。
华安基金管理有限公司 二○二○年三月七日 本基金本报告期没有投资国债期货。
10.3本期国债期货投资评价无。
11投资组合报告附注11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 995,421.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 516,320.66
5 应收申购款 11,138,337.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,650,079.98 11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113504 艾华转债 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元) 575,599.00 占基金资产净值比例(%) 0.03 流通受限情况说明
1 002202 金风科技 8,265,767.70 0.37 配股未上市 十
二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间2018年12月31日）。
净值增长 业绩比较基准 阶段 净值 率标准差业绩比较基收益率标准差 ①－③ ②－④ 增长率① ② 准收益率③ ④ 自2018年1月1日起至-18.10%2018年12月31日 1.13% -20.67% 1.07% 2.57% 0.06% 自2017年1月1日起至2017年12月31日 18.02% 0.66% 11.28% 0.52% 6.74% 0.14% 自2016年1月1日起至2016年12月31日 6.22% 1.69% -10.98% 1.22% 17.20% 0.47% 自2015年1月1日起至2015年12月31日 64.83% 2.60% 12.83% 2.00% 52.00% 0.60% 自2014年1月1日起至2014年12月31日 30.23% 1.18% 40.12% 0.92% -9.89% 0.26% 自2013年1月1日起至2013年12月31日 45.21% 1.45% -2.77% 1.10% 47.98% 0.35% 自2012年1月1日起至2012年12月31日 -0.90% 0.69% 4.51% 1.06% -5.41% -0.37% 自2011年12月20日（合同生效日）起至2011年12月31日止 0.00% 0.00% -1.91% 0.82% 1.91% -0.82% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十
三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下：H=E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费本基金申购费率最高不超过1.5%，且随申购金额的增加而递减。
投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。
其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示： 单笔申购金额（M） 申购费率 M<100万 1.5% 100万≤M<300万 1.2% 300万≤M<500万 0.8% M≥500万 每笔1000元 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费本基金的赎回费率按持有期递减。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产，对其他投资者收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产。
具体费率如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜1年 0.5% 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年
0 注：1年为365天，2年为730天，以此类推。
本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整费率或收费方式，并应在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、转换费基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金T日基金份额净值×转出基金赎回费率转出金额=转出份额×转出基金T日基金份额净值-转出基金赎回费基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：基金转换申购补差费＝max（[转入基金的申购费－转出基金的申购费），0]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0转入金额=转出金额—基金转换申购补差费转入份额=转入金额÷转入基金T日基金份额净值转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中：转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额注1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
注3：关于转换费用的其它相关条款请详见公司网站的有关临时公告。
（三）其他费用
1、基金财产拨划支付的银行费用；
2、基金合同生效后的基金信息披露费用；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
5、基金的证券交易费用；
6、基金的开户费用、账户维护费用；
7、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（四）不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金税收基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十
四、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：本次基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》和《托管协议》，更新了招募说明书重要提示、绪言、释义、基金管理人、基金份额的申购、赎回与转换、基金资产的估值、基金的收益与分配、基金的费用与税收、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金合同的变更、终止与基金财产的清算、基金合同内容摘要、基金托管协议内容摘要、招募说明书存放及查阅方式等相应的内容，详见更新的招募说明书。
华安基金管理有限公司二○二〇年三月七日
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